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21 novembre

Stratégie Value, où es-tu ?

Sur le long terme, le facteur value montre une forte surperformance par rapport au growth, aussi bien sur les marchés américain, européen qu’asiatique. C’est le constat de Peter Lindahl, Gérant Senior et Directeur des stratégies systématiques et multi-actifs chez (...)

Note

Le recours à l’investissement factoriel continue de se développer rapidement aussi bien sur les actions que sur les obligations

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BNP Paribas Asset Management complète sa gamme de fonds multi-facteurs actions avec le fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Equity

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25 juillet

Innovation BNP Paribas Asset Management lance un nouveau fonds multi-facteurs obligataire

BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») annonce le lancement du fonds Parvest US Multi-Factor Corporate Bond, un fonds appliquant une stratégie quantitative de sélection de titres sur l’univers des obligations d’entreprises de qualité notées « Investment Grade » émises en (...)

10 juillet

Innovation Ossiam lance un nouvel ETF multifactoriel ESG à faible teneur en carbone sur les actions américaines

Ossiam, société de gestion spécialiste du smart beta et filiale de Natixis Investment Managers, annonce l’introduction à la Bourse de Milan d’un nouvel ETF multifactoriel sur les actions américaines intégrant une approche ESG et à faible teneur en carbone, l’Ossiam US ESG Low Carbon (...)

9 avril

Stratégie Une alternative à la gestion crédit euro classique : Smart et ESG

Notre analyse s’attache à filtrer les émetteurs présentant un risque spécifique important, soit pour des raisons fondamentales, identifiées par l’équipe analyse crédit, soit pour des raisons extra-financières, identifiées par notre approche ESG par les risques (...)

14 mars

Note Selon Amundi, l’investissement factoriel peut aussi s’appliquer au Crédit investment grade

Amundi démontre à travers sa recherche que l’investissement factoriel prend également tout son sens dans l’univers des obligations émises par les entreprises de bonne qualité.

Décembre 2018

Stratégie Gestion d’actifs assurantielle : performance absolue, quelle place dans l’allocation d’actifs ?

Le 5 décembre dernier, Groupama Asset Management a réuni des directions générales et financières d’investisseurs de l’univers assurantiel (assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance) à l’occasion de son petit-déjeuner thématique « Gestion assurantielle : performance absolue, (...)

Décembre 2018

Stratégie La gestion rendement tire son épingle du jeu dans la récente baisse des marchés

Les mois d’octobre et novembre ont été assez délicats à négocier pour les gestions actives. En plus d’une performance absolue négative, ils se sont traduits par des performances relatives décevantes pour de nombreux fonds.

Décembre 2018

Innovation Ossiam lance un ETF ESG Machine Learning

L’Ossiam World ESG Machine Learning UCITS ETF vise à offrir une exposition à des actions d’entreprises de pays développés sélectionnées par un algorithme de machine learning. Celui-ci classe les sociétés selon leur potentiel à la fois financier et ESG (Economique, Social et (...)

Décembre 2018

Mobilité Ossiam nomme deux nouveaux associés, Alexandre Duriez et Aous Labbane

Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta, filiale de Natixis Investment Managers, annonce les nominations en tant qu’associés d’Aous Labbane, Directeur du développement commercial, des ventes et du marketing, et d’Alexandre Duriez, Co-Responsable des investissements (...)

Novembre 2018

Note Les obstacles à l’augmentation de l’investissement factoriel ont reculé car la confiance en ce troisième pilier d’investissement continue de se renforcer, selon une étude Invesco

La moitié des investisseurs institutionnels et un tiers des investisseurs Wholesale renforcent leur expertise en investissement factoriel au sein de leurs équipes d’investissement.

Octobre 2018

Stratégie Comment construire une stratégie Low-risk sur le crédit ?

Selon nous, l’objectif d’une stratégie low-risk est d’apporter une performance comparable à celle de la classe d’actif considérée sur le long-terme, mais avec un niveau de risque régulièrement inférieur. Il existe différentes mesures de risque applicables aux obligations d’entreprise (...)

Octobre 2018

Opinion Est-ce la fin du facteur valorisation ?

L’achat d’actions “bon marché” et la vente d’actions dont le prix est jugé comparativement trop élevé par rapport aux fondamentaux des sociétés concernées est la pratique qui se trouve au coeur du facteur “valorisation” dans les marchés d’actions. Les investisseurs détenant de telles (...)

Octobre 2018

Stratégie Focus sur les titres de qualité et value

De manière générale, le ratio croissance/value, qui atteint les niveaux de la fin des années 90, semble excessif. Par conséquent, le risque de correction augmente. Selon nous, la meilleure façon de traverser cette période consiste à mettre l’accent sur les titres de qualité (...)

Octobre 2018

Stratégie Investissement value : des vents favorables devraient bientôt souffler

Les titres « Value » ont sous-performé les titres « Croissance » depuis la crise financière, poussant les investisseurs à s’interroger sur la possibilité d’un retour en grâce. Malgré un rallye persistant pour les titres « Croissance », la « Value » finira par revenir en force, affirment (...)

Juillet 2018

Innovation WisdomTree lance un nouveau fonds axé sur les actions bêta intelligentes ayant une exposition multifactorielle : Le fonds WisdomTree US Multifactor UCITS ETF (« USMF »)

Le fonds USMF offre aux investisseurs la possibilité de générer des rendements corrigés des risques à l’aide d’une exposition multifactorielle

Juillet 2018

Innovation WisdomTree lance deux nouveaux fonds indiciels cotés à revenu fixe smart beta

WisdomTree, fournisseur d’ETF (Exchange-Traded Fund) et d’ETP (Exchange-Traded Products), a annoncé l’admission du WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF (WTDR) et du WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF (WTDP) à la cote de la Deutsche Börse (...)

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Interview Jean Sayegh : « Le fonds obligataire Lyxor Eurogovies Risk Balanced combine une stratégie active de budgétisation des risques avec une allocation tactique discrétionnaire »

Selon Jean Sayegh, gérant du fonds Lyxor Eurogovies Risk Balanced, le fonds n’a pas vocation à couvrir la duration des passifs des assureurs. En revanche, il constitue un bon support pour l’investissement de la trésorerie des assureurs à la recherche d’un produit de faible (...)

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Stratégie Pourquoi le smart beta est une vraie « révolution » ?

Qu’est-ce donc que le « smart beta » ? Une simple révolte contre les indices traditionnels ? Non, Sire, une révolution... celle de la gestion factorielle. Selon nous, la remise en cause des indices traditionnels, jusqu’ici hégémoniques malgré des inconvénients notables, ne fait que (...)

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Bien que l’investissement factoriel gagne rapidement en popularité, ce concept fait encore l’objet de débats continus. Selon nous, la principale caractéristique de l’investissement factoriel est que les détenteurs d’actifs sélectionnent eux-mêmes les facteurs et leurs pondérations, (...)

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Stratégie Les 4 vertus cardinales du Smart Beta, où comment utiliser Platon, très concrètement, comme philosophie d’investissement

Etienne Vincent, responsable de la gestion quantitative de THEAM, explique comment les 4 principales sources récurrentes de surperformance sur le marché des actions, amplement reprises dans la thématique du « Smart Beta », peuvent être rapprochées des 4 vertus cardinales décrites (...)

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Stratégie Gestion d’actifs assurantielle : performance absolue, quelle place dans l’allocation d’actifs ?

Le 5 décembre dernier, Groupama Asset Management a réuni des directions générales et financières d’investisseurs de l’univers assurantiel (assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance) à l’occasion de son petit-déjeuner thématique « Gestion assurantielle : performance absolue, (...)

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Produit L’investissement factoriel n’est pas une classe d’actifs, mais une philosophie

Dans l’ensemble, l’investissement factoriel, qu’il soit dans le cadre d’une approche à facteur unique ou multifactorielle, n’est PAS une classe d’actifs, mais plutôt un outil de discussion qui permet aux investisseurs de convertir des recherches académiques en de véritables (...)

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S’exposer aux matières premières par le biais d’indices attire bien des investisseurs. Mais comment le faire de manière plus efficiente et en optimisant la gestion du risque ? Cette rubrique poursuit son exploration des alternatives émergentes en matière de gestion (...)

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Mobilité Ossiam nomme deux nouveaux associés, Alexandre Duriez et Aous Labbane

Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta, filiale de Natixis Investment Managers, annonce les nominations en tant qu’associés d’Aous Labbane, Directeur du développement commercial, des ventes et du marketing, et d’Alexandre Duriez, Co-Responsable des investissements (...)

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Stratégie Comment investir dans les facteurs de risque ?

Investir dans les facteurs de risque devient de plus en plus fréquent, mais il y a un risque de se perdre devant la prolifération de ces facteurs. Dans cette expertise, Thierry Roncalli, Responsable de la Recherche Quantitative chez Lyxor AM, explique le concept de facteur de (...)

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Caroline Le Meaux Lambert, responsable de la gestion déléguée de la direction des retraites et de la solidarité à la Caisse des Dépôts, en charge de la gestion financière de l’Ircantec, nous en dit plus sur leur gestion en Smart (...)

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Stratégie L’environnement de marché propice à une gestion optimale de la prime de risque

Le potentiel de hausse des classes d’actifs classiques (actions et obligations) s’étiole. Une gestion diversifiée qui veut rester performante a tout intérêt à intégrer des actifs alternatifs. Parmi eux, une gestion utilisant des facteurs de risque systématiques devient un moteur de (...)

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Stratégie Bon sens et proportions : De la sélection de stratégies d’investissement

Afin de mettre au point les meilleures stratégies d’investissement possibles, nous nous inspirons des plus grands investisseurs de l’histoire, en essayant de répliquer leurs raisonnements et leurs techniques. Le fonds VIA Absolute Return a été conçu dans cette (...)

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Stratégie Investissement value : des vents favorables devraient bientôt souffler

Les titres « Value » ont sous-performé les titres « Croissance » depuis la crise financière, poussant les investisseurs à s’interroger sur la possibilité d’un retour en grâce. Malgré un rallye persistant pour les titres « Croissance », la « Value » finira par revenir en force, affirment (...)

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Stratégie Du Smart Beta intelligent au Smart Alpha

Contrairement aux indices capi-pondérés, les stratégies de « smart beta » ne sont pas conçues dans une optique de « buy-and-hold ». Elles nécessitent des rebalancements et une négociation active sur les marchés pour conserver leurs expositions respectives. Un élément qui peut avoir un (...)

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Stratégie La gestion rendement tire son épingle du jeu dans la récente baisse des marchés

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Interview Vincent Denoiseux : « Les expositions factorielles proviennent à ce jour essentiellement des gestions actives »

Selon Vincent Denoiseux, Managing Director, responsable de la Stratégie Quantitative pour DWS Passive AM, il semble prématuré de parler de risque de bulles sur les stratégies factorielles…

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