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Septembre 2021

Note L’investissement factoriel séduit un nombre croissant d’investisseurs par son retour à la performance, sa pertinence et ses convictions

A la recherche d’une optimisation de leurs performances, les investisseurs recourent de plus en plus à l’investissement factoriel pour intégrer l’ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

Stratégie

Actions : la montée du risque factoriel

News

BNY Mellon Investment Management étoffe sa gamme de fonds obligataires Efficient beta

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Juin 2020

News Emergence sélectionne une gestion de conviction sur le style Value : Gestion 21

Pour le dernier investissement du compartiment Actions II, le fonds d’accélération de Place Emergence sélectionne la société Gestion 21 et alloue 50 M€ au fonds Actions 21 caractérisé par un style Value affirmé.

Avril 2020

Stratégie Les styles actions et la grippe espagnole

Depuis le début de l’année 2020, les quatre styles actions (ou « facteurs ») ont généré des performances très diverses. Le momentum et la faible volatilité ont généré des performances positives par rapport au marché, tandis que les petites capitalisations et les valeurs à dividendes (...)

Novembre 2019

Stratégie Value, où es-tu ?

Sur le long terme, le facteur value montre une forte surperformance par rapport au growth, aussi bien sur les marchés américain, européen qu’asiatique. C’est le constat de Peter Lindahl, Gérant Senior et Directeur des stratégies systématiques et multi-actifs chez (...)

Octobre 2019

Note Le recours à l’investissement factoriel continue de se développer rapidement aussi bien sur les actions que sur les obligations

Selon l’étude d’Invesco, l’adoption des stratégies factorielles se développe rapidement : 59% des investisseurs utilisant cette approche d’investissement envisagent d’augmenter leur allocation.

Octobre 2019

News BNP Paribas Asset Management complète sa gamme de fonds multi-facteurs actions avec le fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Equity

BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») annonce le lancement du fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Equity, un fonds appliquant une stratégie quantitative de sélection de titres sur l’univers des actions de la zone (...)

Juillet 2019

Innovation BNP Paribas Asset Management lance un nouveau fonds multi-facteurs obligataire

BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») annonce le lancement du fonds Parvest US Multi-Factor Corporate Bond, un fonds appliquant une stratégie quantitative de sélection de titres sur l’univers des obligations d’entreprises de qualité notées « Investment Grade » émises en (...)

Juillet 2019

Innovation Ossiam lance un nouvel ETF multifactoriel ESG à faible teneur en carbone sur les actions américaines

Ossiam, société de gestion spécialiste du smart beta et filiale de Natixis Investment Managers, annonce l’introduction à la Bourse de Milan d’un nouvel ETF multifactoriel sur les actions américaines intégrant une approche ESG et à faible teneur en carbone, l’Ossiam US ESG Low Carbon (...)

Avril 2019

Stratégie Une alternative à la gestion crédit euro classique : Smart et ESG

Notre analyse s’attache à filtrer les émetteurs présentant un risque spécifique important, soit pour des raisons fondamentales, identifiées par l’équipe analyse crédit, soit pour des raisons extra-financières, identifiées par notre approche ESG par les risques (...)

Mars 2019

Note Selon Amundi, l’investissement factoriel peut aussi s’appliquer au Crédit investment grade

Amundi démontre à travers sa recherche que l’investissement factoriel prend également tout son sens dans l’univers des obligations émises par les entreprises de bonne qualité.

Décembre 2018

Stratégie Gestion d’actifs assurantielle : performance absolue, quelle place dans l’allocation d’actifs ?

Le 5 décembre dernier, Groupama Asset Management a réuni des directions générales et financières d’investisseurs de l’univers assurantiel (assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance) à l’occasion de son petit-déjeuner thématique « Gestion assurantielle : performance absolue, (...)

Décembre 2018

Stratégie La gestion rendement tire son épingle du jeu dans la récente baisse des marchés

Les mois d’octobre et novembre ont été assez délicats à négocier pour les gestions actives. En plus d’une performance absolue négative, ils se sont traduits par des performances relatives décevantes pour de nombreux fonds.

Décembre 2018

Innovation Ossiam lance un ETF ESG Machine Learning

L’Ossiam World ESG Machine Learning UCITS ETF vise à offrir une exposition à des actions d’entreprises de pays développés sélectionnées par un algorithme de machine learning. Celui-ci classe les sociétés selon leur potentiel à la fois financier et ESG (Economique, Social et (...)

Décembre 2018

Mobilité Ossiam nomme deux nouveaux associés, Alexandre Duriez et Aous Labbane

Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta, filiale de Natixis Investment Managers, annonce les nominations en tant qu’associés d’Aous Labbane, Directeur du développement commercial, des ventes et du marketing, et d’Alexandre Duriez, Co-Responsable des investissements (...)

Novembre 2018

Note Les obstacles à l’augmentation de l’investissement factoriel ont reculé car la confiance en ce troisième pilier d’investissement continue de se renforcer, selon une étude Invesco

La moitié des investisseurs institutionnels et un tiers des investisseurs Wholesale renforcent leur expertise en investissement factoriel au sein de leurs équipes d’investissement.

Octobre 2018

Stratégie Comment construire une stratégie Low-risk sur le crédit ?

Selon nous, l’objectif d’une stratégie low-risk est d’apporter une performance comparable à celle de la classe d’actif considérée sur le long-terme, mais avec un niveau de risque régulièrement inférieur. Il existe différentes mesures de risque applicables aux obligations d’entreprise (...)

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VIA AM lance deux fonds actions Smart Income en partenariat avec Société Générale. Ces deux fonds ont pour objectif d’offrir une exposition à des sociétés bénéficiant d’un rendement de dividendes élevé et des fondamentaux solides, tout en divisant par deux le risque (...)

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Dans l’ensemble, l’investissement factoriel, qu’il soit dans le cadre d’une approche à facteur unique ou multifactorielle, n’est PAS une classe d’actifs, mais plutôt un outil de discussion qui permet aux investisseurs de convertir des recherches académiques en de véritables (...)

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Experte en gestion systématique, Ossiam a créé, en 2013, un ETF offrant aux investisseurs une exposition sur un indice matières premières « amélioré » et pondéré par le risque, à partir des constituants de l’indice S&P Goldman Sachs Commodity Index, à l’exception des (...)

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Interview Isabelle Bourcier : « Nos segments de croissance portent notamment sur les ETF Smart Beta et ISR »

Evolution du marché des ETF, impact de la réglementation, développement en cours chez BNPP AM…Next Finance fait le point avec Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitatives et indicielles de BNP Paribas Asset (...)

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News L’Ircantec lance un appel d’offres pour la sélection de 3 fonds quantitatifs de type smart beta

L’appel d’offre, d’un montant initial de 300M€, consiste à la sélection de prestataires pour gérer des fonds exposés aux actions européennes, utilisant un processus de gestion systématique active visant explicitement à minimiser la volatilité (lot 1), à maximiser le ratio de sharpe (...)

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Pédagogie BNP Paribas Actions USA

Sur un horizon d’investissement de 5 ans, le fonds BNP Paribas Actions USA a pour objectif de surperformer l’indice "Standard & Poor’s 500" libellé en US dollar, dividendes nets réinvestis, grâce à la stratégie DEFI (Diversified Equity Factor Investing), qui combine 4 facteurs (...)

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Innovation Deutsche Asset Management étend son offre obligataire Strategic Beta avec le lancement d’un ETF sur la dette souveraine émergente

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Stratégie Comment investir dans les facteurs de risque ?

Investir dans les facteurs de risque devient de plus en plus fréquent, mais il y a un risque de se perdre devant la prolifération de ces facteurs. Dans cette expertise, Thierry Roncalli, Responsable de la Recherche Quantitative chez Lyxor AM, explique le concept de facteur de (...)

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Interview Vincent Denoiseux : « Les expositions factorielles proviennent à ce jour essentiellement des gestions actives »

Selon Vincent Denoiseux, Managing Director, responsable de la Stratégie Quantitative pour DWS Passive AM, il semble prématuré de parler de risque de bulles sur les stratégies factorielles…

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