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9 avril

Stratégie Une alternative à la gestion crédit euro classique : Smart et ESG

Notre analyse s’attache à filtrer les émetteurs présentant un risque spécifique important, soit pour des raisons fondamentales, identifiées par l’équipe analyse crédit, soit pour des raisons extra-financières, identifiées par notre approche ESG par les risques (...)

Note

Selon Amundi, l’investissement factoriel peut aussi s’appliquer au Crédit investment grade

Stratégie

Gestion d’actifs assurantielle : performance absolue, quelle place dans l’allocation d’actifs ?

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Février 2018

News Smart Beta : Les encours mondiaux des ETF et des ETP smart beta ont augmenté de 32,3 % en 2017, pour atteindre un niveau record de 658,35 milliards de dollars à fin décembre

Selon ETFGI, les encours mondiaux des ETF et des ETP smart beta ont augmenté de 32,3 % en 2017, atteignant un niveau record de 658,35 milliards de dollars.

Janvier 2018

Innovation VIA AM lance deux fonds Smart Income en partenariat avec Société Générale

VIA AM lance deux fonds actions Smart Income en partenariat avec Société Générale. Ces deux fonds ont pour objectif d’offrir une exposition à des sociétés bénéficiant d’un rendement de dividendes élevé et des fondamentaux solides, tout en divisant par deux le risque (...)

Janvier 2018

News Amundi étoffe son offre Smart Beta et Investissement Factoriel avec un nouveau processus d’allocation dynamique multifactorielle

Amundi lance une gamme de fonds actions suivant un processus d’allocation dynamique et multifactorielle au sein de sa Sicav luxembourgeoise Amundi Funds : “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity”, “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity” et “Amundi Funds (...)

Décembre 2017

Stratégie L’approche quantamentale au sein de l’investissement factoriel

Quantamental est un mot-valise relativement nouveau dans le jargon de la gestion d’actifs. Son émergence témoigne d’une nouvelle tendance dans notre industrie. C’est le fruit d’une combinaison des approches quantitative et fondamentale (dite aussi jugementale) dans le domaine de (...)

Décembre 2017

Stratégie L’environnement de marché propice à une gestion optimale de la prime de risque

Le potentiel de hausse des classes d’actifs classiques (actions et obligations) s’étiole. Une gestion diversifiée qui veut rester performante a tout intérêt à intégrer des actifs alternatifs. Parmi eux, une gestion utilisant des facteurs de risque systématiques devient un moteur de (...)

Décembre 2017

Interview Isabelle Bourcier : « Nos segments de croissance portent notamment sur les ETF Smart Beta et ISR »

Evolution du marché des ETF, impact de la réglementation, développement en cours chez BNPP AM…Next Finance fait le point avec Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitatives et indicielles de BNP Paribas Asset (...)

Novembre 2017

Note Le smart beta se développe et gagne en sophistication dans un marché en constante évolution

Invesco PowerShares publie une nouvelle étude intitulée « Stratégies smart beta : un atout pour construire son portefeuille ? », qui examine les raisons de l’adoption du smart beta, les problèmes de mise en œuvre rencontrés par les utilisateurs actuels et leurs attentes pour les (...)

Novembre 2017

Innovation Amundi lance le Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF

Amundi ETF continue d’innover avec le lancement du premier ETF actions multifactoriel market neutral européen : Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF.

Octobre 2017

Stratégie Bon sens et proportions : De la sélection de stratégies d’investissement

Afin de mettre au point les meilleures stratégies d’investissement possibles, nous nous inspirons des plus grands investisseurs de l’histoire, en essayant de répliquer leurs raisonnements et leurs techniques. Le fonds VIA Absolute Return a été conçu dans cette (...)

Octobre 2017

News Les encours des ETFs/ETPs Smart Beta actions ont atteint un record de 630 milliards de dollars à fin août 2017, en hausse de 18,3 %

ETFGI annonce que les encours des ETFs/ ETPs Smart Beta actions ont atteint un record de 630 milliards de dollars à la fin du mois d’août 2017, soit une augmentation de 18,3 % sur les huit premiers de l’année.

Septembre 2017

Stratégie Marchés actions : Etre moutonnier en bourse peut s’avérer être une stratégie payante !

Etre moutonnier en bourse est rarement considéré comme une qualité... même s’il est aujourd’hui avéré que les actions qui ont obtenu de bonnes performances par le passé tendent à surperformer les autres actions sur la période qui suit. Alors, comment tirer parti de cette inertie des (...)

Septembre 2017

News Trois nouveaux ETF Smart Beta viennent enrichir l’offre de trackers BNP Paribas Easy

BNP Paribas Asset Management renforce son offre ETF Smart Beta avec le lancement de 3 nouveaux trackers. Cotés sur Euronext Paris, ces trois nouveaux fonds viennent compléter l’offre de la gamme BNP PARIBAS EASY désormais composée de 14 ETF Smart (...)

Septembre 2017

Stratégie 4 étapes pour élaborer une stratégie multi-factorielle

Selon Andrea Mossetto, Senior Investment Specialist chez THEAM, les sélectionneurs et acheteurs de fonds, ainsi que les clients institutionnels, doivent évaluer les solutions mono- ou multi-factorielles via un processus de due diligence complexe afin d’apprécier tout à fait (...)

Juillet 2017

News L’ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value dépasse le seuil du milliard de dollars pour son deuxième anniversaire

Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta et des ETF de stratégie, filiale de Natixis Global Asset Management (NGAM), annonce aujourd’hui que son ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR a dépassé le seuil du milliard de dollars en actifs sous gestion au (...)

Juillet 2017

Opinion Est-il possible de battre le S&P 500 ?

Selon Etienne Vincent, Responsables des gestions quantitatives chez THEAM, plusieurs investisseurs pensent que l’univers actions de grande capitalisation fait l’objet d’un tel arbitrage que la gestion active y est vouée à l’échec et optent dès lors pour l’indice de capitalisation (...)

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Stratégie Pourquoi le smart beta est une vraie « révolution » ?

Qu’est-ce donc que le « smart beta » ? Une simple révolte contre les indices traditionnels ? Non, Sire, une révolution... celle de la gestion factorielle. Selon nous, la remise en cause des indices traditionnels, jusqu’ici hégémoniques malgré des inconvénients notables, ne fait que (...)

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Stratégie L’approche quantamentale au sein de l’investissement factoriel

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Produit Qu’est-ce que l’investissement factoriel ?

Bien que l’investissement factoriel gagne rapidement en popularité, ce concept fait encore l’objet de débats continus. Selon nous, la principale caractéristique de l’investissement factoriel est que les détenteurs d’actifs sélectionnent eux-mêmes les facteurs et leurs pondérations, (...)

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Opinion Marchés actions : des pics de volatilité de plus en plus fréquents

À l’occasion de son dernier « Smart Lunch », évènement qui a réuni une soixantaine d’investisseurs institutionnels, l’équipe de Swiss Life Asset Managers a partagé ses réflexions quant au retour de la volatilité observé sur les marchés (...)

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Interview Caroline Le Meaux Lambert : « Nous recherchons des stratégies permettant de capter la hausse du marché actions tout en limitant la volatilité »

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