Stories Axa Rosenberg, un bug à $ 217 millions
La société américaine de gestion quantitative peine à se remettre du scandale lié à une erreur informatique, qui a fait perdre de l’argent à 600 clients…
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News L’École polytechnique lance une Chaire de recherche avec Capital Fund Management (CFM)
Cette nouvelle Chaire, à laquelle le CFM contribuera à hauteur d’environ 2,5 millions d’euros sur 10 ans, vise à développer des techniques scientifiques nécessaires à la compréhension des problèmes fondamentaux des marchés financiers, incluant les krachs-boursiers, les modèles de (...)
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News BNP Paribas Asset Management crée un nouveau pôle de gestion, MAQS
MAQS, constitué des équipes THEAM, CamGestion et Multi-Asset Solutions, est l’un des quatre grands pôles de gestion de BNPP AM, avec les pôles Dette Privée & Actifs Réels, Actions et Obligations. MAQS entend proposer une gamme complète et innovante de fonds et solutions en (...)
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News Le Crédit Mutuel Arkéa entre au capital de Vivienne Investissement
Le Crédit Mutuel Arkéa annonce une prise de participation de 28% du capital de Vivienne Investissement, la société de gestion quantitative. Le Crédit Mutuel Arkéa rejoint un actionnariat solide et motivé composé de Laurent Jaffrès, fondateur de Vivienne Investissement, et Gemmes (...)
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Stratégie Le potentiel du Trend Following reste intact
Pénalisés au plus fort de la crise de la dette européenne par des marchés très corrélés et sans tendance, les fonds de trend following ont conservé une capacité d’amélioration de l’efficacité d’un portefeuille d’investissements sans (...)
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Interview Arnaud Chrétien et Serge Darolles : « L’objectif de QuantValley est de créer une vitrine de la gestion quantitative française »
Challenges, positionnement et perspectives de la gestion quantitative en France. Respectivement Président et Vice-Président de QuantValley, Arnaud Chrétien et Serge Darolles repondent à nos questions et nous présentent leur projet de Place visant à promouvoir l’image de paris (...)
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News Les fonds CTA portés par leurs importantes positions longues sur les actions
Les hedge funds ont surfé sur la vague d’optimisme observée du côté des investisseurs, les CTA enregistrant ainsi une surperformance (+3,2%). Les fonds Special Situations ont également généré de bons résultats (+2,7%), a contrario des gérants (...)
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Innovation La gestion multifactorielle modélisée vient compléter l’offre de gestion de Convictions Asset Management
En complément de sa gamme actuelle, Convictions AM lance une nouvelle offre de gestion fondée sur son modèle interne d’analyse multifactorielle des classes d’actifs et de l’allocation d’actifs.
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News L’engouement des investisseurs institutionnels est de retour pour les fonds quants
Les récentes performances des CTAs incitent les investisseurs institutionnels à suivre de plus près cette catégorie de hedge funds. Ainsi, selon Preqin, 52% d’entre eux souhaitent augmenter cette année leur exposition à ce type de stratégie alternative contre 14% l’an (...)
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Interview Cyrille Collet : « Si le modèle systématique constitue le cœur de notre processus, notre gestion quantitative actions prône le savoir-faire des gérants »
Nous sommes convaincus que le meilleur moyen de structurer une stratégie d’investissement vient d’une approche mêlant analyse quantitative systématique et analyse critique du gérant. Une conviction forte chez CPR AM que nous qualifions comme « quantitative à visage humain (...)
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Stratégie De l’évolution des modèles quantitatifs de sélection de titres à travers l’histoire de la gestion quantitative (à visage humain) de CPR AM
D’un modèle « statique » et « unique » en 1992 à un modèle « dynamique » et « adapté à chaque univers d’investissement » en 2012...
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News La stratégie low volatility gérée par THEAM affiche 5 ans de performance
THEAM, filiale spécialisée en gestion modélisée de BNP Paribas Investment Partners, vient de souffler la 5ème bougie de son fonds Parvest Equity World Low Volatility, un fonds actions de faible volatilité des pays développés dont le processus d’investissement repose sur « l’anomalie (...)
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Stratégie La prudence porte ses fruits, même sur un marché qui monte
Selon Etienne Vincent, responsable de la gestion quantitative globale chez THEAM, les stratégies à faible volatilité sont par nature défensives : lorsque le marché se replie, elles tendent à surperformer en moyenne. Ce caractère défensif s’exprime par le bêta, qui mesure la (...)
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News Accord de distribution entre Winton et MyFunds Office pour la distribution du Winton Long Equity Program
Grâce à cet accord de distribution conclu avec MyFunds Office, distributeur de référence en Europe francophone, Winton va pouvoir offrir son expertise scientifique, jusqu’alors principalement proposée aux institutionnels, au marché des CGPIs et de l’assurance vie en (...)
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News Émergence Sélectionne RCUBE pour son fonds d’incubation ‘performance absolue’
La SICAV Emergence et NewAlpha Asset Management annoncent la signature d’un quatrième partenariat d’incubation avec la société Rcube Asset Management...
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