Juillet 2016
News Emergence prolonge son premier fonds d’incubation et annonce 3 investissements avec ERAAM, Eiffel et KeyQuant
Emergence, le fonds de Place d’incubation et d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales de la Place de Paris, et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent l’extension de son 1er compartiment Performance Absolue lancé en (...)
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Juillet 2016
News THEAM Quant Equity Europe Income Defensive a franchi le milliard d’euros d’encours sous gestion pour son 3ème anniversaire.
Depuis le lancement du fonds en 2013, THEAM note un intérêt croissant de la part des investisseurs pour cette stratégie qui permet de revenir sur les marchés actions tout en bénéficiant d’un profil d’investissement défensif...
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Juin 2016
News GAM annonce l’acquisition de Cantab Capital Partners et lance la plateforme d’investissement GAM Systematic
Un accord a été conclu pour l’acquisition de Cantab Capital Partners (Cantab), une société de gestion basée au Royaume-Uni, leader sur le marché de la gestion systématique multi-stratégies avec des encours sous gestion de 4 milliards de dollars (au 31 mai (...)
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Mai 2016
Interview Willem Jellema : « Rentabiliser au maximum le Momentum »
Certains affirment que les performances passées d’un titre n’offrent aucune garantie quant à ses performances futures et que les stratégies Momentum peuvent impliquer une rotation de portefeuille élevée et le risque d’une inversion de tendance. Il existe cependant des preuves (...)
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Avril 2016
News La stratégie low volatility gérée par THEAM affiche 5 ans de performance
THEAM, filiale spécialisée en gestion modélisée de BNP Paribas Investment Partners, vient de souffler la 5ème bougie de son fonds Parvest Equity World Low Volatility, un fonds actions de faible volatilité des pays développés dont le processus d’investissement repose sur « l’anomalie (...)
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Avril 2016
Pédagogie L’impact des commissions de performance pour les investisseurs
Les hedge funds ont souvent la particularité de prélever sur une base annuelle des frais de gestion variables venant s’ajouter à leur frais de gestion fixes. La structure de coût la plus répandue dans l’industrie est généralement le format 2% - 20% (fixe - variable). Cette commission (...)
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Avril 2016
Note Les marchés sont-ils plus instables qu’avant ?
Pour l’équipe de recherche de Winton, l’un des leaders mondiaux de la gestion quantitative systématique et qui conseille plus de 30 milliards de dollars d’actifs, l’analyse des données historiques de 25 marchés sur les 60 dernières années ne montre pas que les chocs sont devenus plus (...)
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Avril 2016
Note Les investisseurs adoptent de plus en plus des stratégies quantitatives
Plus de deux tiers des répondants investissent dans des stratégies systématiques et un sur deux a l’intention d’ajouter à une ou plusieurs sous-stratégies quantitatives en 2016. Les plus importants consultants mais aussi les fonds de pension en sont à l’origine : 45% de ces (...)
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Avril 2016
Stratégie La prudence porte ses fruits, même sur un marché qui monte
Selon Etienne Vincent, responsable de la gestion quantitative globale chez THEAM, les stratégies à faible volatilité sont par nature défensives : lorsque le marché se replie, elles tendent à surperformer en moyenne. Ce caractère défensif s’exprime par le bêta, qui mesure la (...)
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Avril 2016
News L’engouement des investisseurs institutionnels est de retour pour les fonds quants
Les récentes performances des CTAs incitent les investisseurs institutionnels à suivre de plus près cette catégorie de hedge funds. Ainsi, selon Preqin, 52% d’entre eux souhaitent augmenter cette année leur exposition à ce type de stratégie alternative contre 14% l’an (...)
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Avril 2016
News Les CTAs commencent l’année 2016 sur les chapeaux de roues
Depuis le 1er janvier, la plupart des stratégies alternatives sont dans le rouge. Pourtant, en dépit de ce contexte difficile, les CTAs enregistrent un excellent début d’année. D’après l’indice Credit Suisse Hedge Fund, à fin février 2016, les CTAs affichent un gain de 7,38 (...)
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Avril 2016
Interview Donald A. Steinbrugge : « Oui, il est très difficile pour un nouveau fonds CTA de lever des encours »
Donald A. Steinbrugge, associé chez Agecroft Partner, third party marketer américain spécialisé sur les hedge funds, nous donne son point de vue sur l’intérêt des investisseurs institutionnels pour les CTA. Selon lui, les nouveaux fonds doivent disposer d’un avantage différentiel (...)
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Avril 2016
Interview Pierre Richert : « Il est important de renforcer la transparence des fonds quants »
Pierre Richert, Directeur Financier chez Agrica, groupe de protection sociale complémentaire dédié au monde agricole, n’investit toujours pas dans les fonds quants. Il estime nécessaire de renforcer la transparence, l’attribution de performance mais aussi et surtout la (...)
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Avril 2016
Pédagogie Parvest Equity World Low Volatility
Le fonds Parvest Equity World Low Volatility qui investit dans des actions à faible volatilité, repose sur une approche propriétaire qui s’appuie sur les résultats des équipes de recherche de THEAM démontrant que l’anomalie de la volatilité se retrouve dans tous les secteurs, et (...)
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Avril 2016
Stratégie Excellence opérationnelle dans la négociation d’actions quantitatives
Pour nos stratégies d’actions quantitatives, nous visons à minimiser les frais de transaction. Afin d’estimer les coûts de pré-négociation, nous avons développé notre propre modèle de frais de transaction. Les résultats d’évaluation de négociation montrent que nous avons réalisé des (...)
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