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Octobre 2020

News BNY Mellon Investment Management étoffe sa gamme de fonds obligataires Efficient beta

BNY Mellon Investment Management, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde avec 2.000 milliards de dollars d’encours, lance deux nouveaux fonds au sein de sa gamme de fonds obligataires efficient beta qui seront distribués via la sicav irlandaise, BNY Mellon Global (...)

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Emergence sélectionne une gestion de conviction sur le style Value : Gestion 21

Stratégie

Les styles actions et la grippe espagnole

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Octobre 2016

Interview Salwa Boussoukaya-Nasr : « Nous regardons toutes les stratégies existantes qu’elles soient basées sur des métriques de risque, des approches factorielles ou sur des valeurs fondamentales »

Selon Salwa Boussoukaya-Nasr, Directrice Financière du Fonds des Réserves pour les Retraites, les gérants devraient afficher plus de transparence sur les coûts...

Octobre 2016

Interview Michel Manteau : « Nous nous sommes surtout positionnées sur les stratégies Smart Beta minimum variance car nous cherchons avant tout à réduire la volatilité de notre portefeuille actions »

Selon Michel Manteau, Responsable du service gestion de portefeuille à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), environ 20 % de l’allocation actions de la Caisse est dédiée au Smart Beta…

Octobre 2016

Produit Qu’est-ce que l’investissement factoriel ?

Bien que l’investissement factoriel gagne rapidement en popularité, ce concept fait encore l’objet de débats continus. Selon nous, la principale caractéristique de l’investissement factoriel est que les détenteurs d’actifs sélectionnent eux-mêmes les facteurs et leurs pondérations, (...)

Octobre 2016

Opinion Investissement factoriel ou investissement sectoriel ?

Selon une étude récente, dans un contexte long-only, l’investissement sectoriel affiche des performances comparables, voire supérieures, à l’investissement factoriel. Mais nous ne sommes pas de cet avis. Pour nous, une allocation explicite à des facteurs solidement établis se (...)

Octobre 2016

Produit BNP Paribas Actions USA

Sur un horizon d’investissement de 5 ans, le fonds BNP Paribas Actions USA a pour objectif de surperformer l’indice "Standard & Poor’s 500" libellé en US dollar, dividendes nets réinvestis, grâce à la stratégie DEFI (Diversified Equity Factor Investing), qui combine 4 facteurs (...)

Octobre 2016

Note Un intérêt croissant des investisseurs pour les ETF Smart Beta malgré davantage d’exigences et de défis à relever

L’enquête “ETF et stratégies passives d’investissement” menée auprès des professionnels de l’investissement et réalisée dans le cadre de la chaire de recherche “Amundi ETF, Indexing & Smart Beta” de l’Edhec Risk Institute a recueilli les vues spécifiques de 180 investisseurs sur les (...)

Septembre 2016

Stratégie Les faibles taux d’intérêt plaident en faveur des actions à faible volatilité

Selon Melchior Dechelette, Head of Risk Efficient Solutions, Amundi Asset Management, pour aider les investisseurs à sauter le pas vers les marchés actions, l’alternative ne doit pas être recherchée du côté des solutions en gestion passive ou des stratégies à « haut dividende » qui (...)

Septembre 2016

Note Une étude de Lyxor souligne le rôle croissant du Smart Beta dans les nouvelles stratégies d’investissement

Lyxor Asset Management présente les résultats d’une vaste étude qui compare la performance de fonds actifs domiciliés en Europe à celle de leurs indices de référence. L’analyse met en exergue l’importance croissante des facteurs de risque et autres stratégies de Smart (...)

Septembre 2016

Stratégie Les stratégies factorielles appliquées aux obligations d’entreprise

Les recherches montrent que les stratégies d’investissement factoriel sont payantes pour les obligations d’entreprise. Toutefois, la construction d’un portefeuille demande une attention particulière pour des raisons de liquidité. C’est ce qu’affirment les experts quantitatifs de (...)

Juillet 2016

News THEAM poursuit le développement de son activité ETF avec le lancement de 5 ETF smart beta

THEAM, le spécialiste de la gestion indicielle, modélisée et protégée de BNP Paribas Investment Partners, poursuit le développement de son activité indicielle et ETF et annonce le lancement de cinq nouveaux ETF Smart Beta (Exchanged Traded (...)

Juillet 2016

News Ossiam, pionnier du Smart Beta en Europe, célèbre les 5 ans du lancement de ses premiers fonds

Ossiam, la société de gestion spécialiste du Smart Beta et des ETF de stratégie, filiale de Natixis Global Asset Management, célèbre le cinquième anniversaire de ses premiers fonds.

Juin 2016

Mobilité WisdomTree, l’émetteur d’ETF Smart Beta, renforce ses équipes pour accompagner le développement de son offre en Europe

Henri Boua rejoint WisdomTree en tant que responsable des ventes pour la France et Monaco alors que Tobias Nilsson rejoint l’émetteur d’ETF Smart Beta en tant que responsable des ventes pour la Finlande et la Suède.

Mai 2016

News L’ERAFP lance un appel d’offres pour sélectionner des gérants d’Actions cotées de la zone euro et européennes.

L’ERAFP lance plusieurs mandats dont un mandat de gestion indicielle de type smart beta, intégrant notamment son dispositif ISR et une méthodologie de décarbonation ainsi qu’un mandat de gestion ISR non benchmarkée avec gestion du risque actions à l’aide d’instruments financiers à (...)

Mai 2016

Innovation Amundi ETF complète son offre d’expositions mono factorielles avec deux nouveaux lancements

Amundi ETF complète son offre mono factorielle avec le lancement de deux nouveaux ETFs sur des indices MSCI Europe Quality et MSCI Europe Momentum. Avec des frais courants compétitifs de 0,23%(1), Amundi ETF propose désormais une gamme complète d’ETFs mono-factoriels sur les (...)

Mai 2016

Innovation Ossiam lance son 1er fonds smart beta répliquant un indice ESG

Intitulé Ossiam US ESG Minimum Variance NR, Le fonds s’appuie sur une stratégie ESG complémentaire du Minimum Variance. Il vise à répliquer à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice US ESG Minimum Variance NR, calculé et publié par le fournisseur d’indice (...)

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Interview Isabelle Bourcier : « Nos segments de croissance portent notamment sur les ETF Smart Beta et ISR »

Evolution du marché des ETF, impact de la réglementation, développement en cours chez BNPP AM…Next Finance fait le point avec Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitatives et indicielles de BNP Paribas Asset (...)

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Innovation WisdomTree lance un nouveau fonds axé sur les actions bêta intelligentes ayant une exposition multifactorielle : Le fonds WisdomTree US Multifactor UCITS ETF (« USMF »)

Le fonds USMF offre aux investisseurs la possibilité de générer des rendements corrigés des risques à l’aide d’une exposition multifactorielle

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Note Les obstacles à l’augmentation de l’investissement factoriel ont reculé car la confiance en ce troisième pilier d’investissement continue de se renforcer, selon une étude Invesco

La moitié des investisseurs institutionnels et un tiers des investisseurs Wholesale renforcent leur expertise en investissement factoriel au sein de leurs équipes d’investissement.

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Stratégie Actif ou passif ??

Le débat sur l’intérêt de conserver des fonds de gestion active dans le cadre d’une construction de portefeuille semble réglé. Outre les multiples études académiques tendant à prouver l’absence d’alpha de la gestion active prise globalement après déduction des frais de gestion, les (...)

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Innovation WisdomTree lance deux nouveaux fonds indiciels cotés à revenu fixe smart beta

WisdomTree, fournisseur d’ETF (Exchange-Traded Fund) et d’ETP (Exchange-Traded Products), a annoncé l’admission du WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF (WTDR) et du WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF (WTDP) à la cote de la Deutsche Börse (...)

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Stratégie Marchés actions : Etre moutonnier en bourse peut s’avérer être une stratégie payante !

Etre moutonnier en bourse est rarement considéré comme une qualité... même s’il est aujourd’hui avéré que les actions qui ont obtenu de bonnes performances par le passé tendent à surperformer les autres actions sur la période qui suit. Alors, comment tirer parti de cette inertie des (...)

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Stratégie Investissement value : des vents favorables devraient bientôt souffler

Les titres « Value » ont sous-performé les titres « Croissance » depuis la crise financière, poussant les investisseurs à s’interroger sur la possibilité d’un retour en grâce. Malgré un rallye persistant pour les titres « Croissance », la « Value » finira par revenir en force, affirment (...)

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Stratégie Une approche intelligente de la gestion indicielle

En 2011, Ossiam a lancé une gamme d’ETF basés sur deux stratégies offrant une alternative aux indices actions traditionnels : La stratégie d’équipondération (Equal Weight) qui attribue le même poids à chaque composant de l’indice et la stratégie Minimum Variance. Retour sur le concept (...)

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Stratégie La gestion rendement tire son épingle du jeu dans la récente baisse des marchés

Les mois d’octobre et novembre ont été assez délicats à négocier pour les gestions actives. En plus d’une performance absolue négative, ils se sont traduits par des performances relatives décevantes pour de nombreux fonds.

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Stratégie Investir dans le Smart Beta : quelle approche adopter ?

Selon David Blitz, PhD, Directeur de la recherche quantitative et Pim van Vliet, PhD, Gérants actions à faible volatilité chez Robeco, les investisseurs en Smart Beta devraient déterminer stratégiquement l’exposition désirée par le biais d’anomalies largement étudiées telles que la (...)

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Stratégie Comment investir dans les facteurs de risque ?

Investir dans les facteurs de risque devient de plus en plus fréquent, mais il y a un risque de se perdre devant la prolifération de ces facteurs. Dans cette expertise, Thierry Roncalli, Responsable de la Recherche Quantitative chez Lyxor AM, explique le concept de facteur de (...)

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Note Etude mondiale sur le marché des ETF « strategic beta »

Lors de sa sixième conférence annuelle sur les produits indiciels cotés en bourse (ETP) à Chicago, Morningstar, Inc., un fournisseur leader de recherche indépendante sur les placements, a publié aujourd’hui un « Guide mondial des ETP strategic beta » : il s’agit de sa deuxième étude (...)

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Opinion Investissement factoriel ou investissement sectoriel ?

Selon une étude récente, dans un contexte long-only, l’investissement sectoriel affiche des performances comparables, voire supérieures, à l’investissement factoriel. Mais nous ne sommes pas de cet avis. Pour nous, une allocation explicite à des facteurs solidement établis se (...)

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Stratégie Focus sur les titres de qualité et value

De manière générale, le ratio croissance/value, qui atteint les niveaux de la fin des années 90, semble excessif. Par conséquent, le risque de correction augmente. Selon nous, la meilleure façon de traverser cette période consiste à mettre l’accent sur les titres de qualité (...)

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Innovation BNP Paribas Asset Management lance un nouveau fonds multi-facteurs obligataire

BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») annonce le lancement du fonds Parvest US Multi-Factor Corporate Bond, un fonds appliquant une stratégie quantitative de sélection de titres sur l’univers des obligations d’entreprises de qualité notées « Investment Grade » émises en (...)

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Interview Vincent Denoiseux : « Les expositions factorielles proviennent à ce jour essentiellement des gestions actives »

Selon Vincent Denoiseux, Managing Director, responsable de la Stratégie Quantitative pour DWS Passive AM, il semble prématuré de parler de risque de bulles sur les stratégies factorielles…

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