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9 avril

Stratégie Une alternative à la gestion crédit euro classique : Smart et ESG

Notre analyse s’attache à filtrer les émetteurs présentant un risque spécifique important, soit pour des raisons fondamentales, identifiées par l’équipe analyse crédit, soit pour des raisons extra-financières, identifiées par notre approche ESG par les risques (...)

Note

Selon Amundi, l’investissement factoriel peut aussi s’appliquer au Crédit investment grade

Stratégie

Gestion d’actifs assurantielle : performance absolue, quelle place dans l’allocation d’actifs ?

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Novembre 2014

Innovation Lyxor AM et Finvex Group lancent le premier ETF indexé sur actions ISR européennes de faible volatilité

L’objectif de cet ETF est d’améliorer la stabilité d’un portefeuille d’actions européennes visant ainsi à optimiser sa performance. Pour ce faire, la stratégie de l’indice s’appuie sur une gestion du « risque qualitatif » par un filtre ISR, et du « risque financier » à travers un (...)

Octobre 2014

Note Une étude de l’EDHEC-Risk montre qu’en matière de Smart bêta, les risques peuvent être contrôlés, sans affecter la performance

Une nouvelle étude de l’institut EDHEC-Risk relative aux stratégies d’investissement passives et aux ETF montre qu’il est possible de concilier la performance du Smart bêta tout en contrôlant le niveau de risque...

Septembre 2014

Innovation Lyxor élargit sa gamme d’ETF « Risk Factor* » en lançant un nouveau fonds de Smart Beta répliquant la performance d’actions sous-évaluées (« Value »)

L’équipe de recherche multi-actifs de Société Générale identifie deux types d’investisseurs value : les « patients », qui cherchent à profiter des rendements sur dividendes supérieurs à la moyenne offerts par les sociétés de qualité, et les « courageux », qui tablent sur une hausse (...)

Août 2014

Stratégie Actif ou passif ??

Le débat sur l’intérêt de conserver des fonds de gestion active dans le cadre d’une construction de portefeuille semble réglé. Outre les multiples études académiques tendant à prouver l’absence d’alpha de la gestion active prise globalement après déduction des frais de gestion, les (...)

Juillet 2014

Innovation CPR AM lance CPR EuroGov + MT

Pour pouvoir s’adapter à un marché obligataire en mouvement constant, les équipes de gestion de taux de CPR AM ont mis en place une nouvelle stratégie d’investissement sur l’obligataire souverain de la zone euro avec CPR EuroGov + MT. Cette nouvelle solution s’affranchit des (...)

Juin 2014

Note Combiner des facteurs ESG à l’expertise en actions Smart Beta

Selon AXA-IM, les exigences ESG peuvent non seulement être compatibles avec l’investissement Smart Beta, mais la combinaison des deux approches pourrait également améliorer les rendements ajustés du risque, comme démontré dans leur publication ESG Insight « A responsible investment (...)

Juin 2014

Stratégie Les 4 vertus cardinales du Smart Beta, où comment utiliser Platon, très concrètement, comme philosophie d’investissement

Etienne Vincent, responsable de la gestion quantitative de THEAM, explique comment les 4 principales sources récurrentes de surperformance sur le marché des actions, amplement reprises dans la thématique du « Smart Beta », peuvent être rapprochées des 4 vertus cardinales décrites (...)

Juin 2014

Interview Pierre Hubert Perromat : « Une approche ’Smart Bêta’ doit être considérée comme un cadre dans lequel les convictions de gestion doivent avoir leur place »

Selon Pierre Hubert Perromat, responsable allocation d’actifs chez Groupama, les crises ne se ressemblant pas, les approches de réduction de la volatilité par la diversification doivent être prises avec précaution dans une vision (...)

Juin 2014

Interview Christophe Aubin : « S’il s’avérait qu’une approche ‘Smart Bêta’ était pertinente pour nous, alors nous l’intégrerions dans notre portefeuille »

Christophe Aubin, directeur adjoint des investissements du groupe Crédit Agricole Assurances, et son équipe, ont débuté l’analyse des approches ‘Smart Béta’ et ‘Risk Parity’ présentées par les sociétés de gestion et le monde de la recherche (...)

Juin 2014

Stratégie Taux d’intérêt et investissement en actions à faible volatilité : un changement de paradigme

L’équipe d’investissement en actions d’Unigestion a analysé la manière dont les actions à faible volatilité pourraient réagir à une augmentation des taux d’intérêt et quel pourrait en être l’impact sur nos portefeuilles…

Juin 2014

Interview Philippe Goubeault : « Notre intérêt porte à la fois sur le ‘Smart Bêta’ obligataire et le ‘Smart Bêta’ actions »

Selon Philippe Goubeault, Directeur Financier de l’Agirc Arrco, il semble important que l’offre en « Smart Beta » puisse permettre à la fois un lissage de la volatilité mais aussi l’apport d’une philosophie de gestion systématique diversifiante, sans interaction discrétionnaire de la (...)

Juin 2014

Innovation CPR AM lance CPR Global Equity All Regime

Ce nouveau concept vise à offrir une surperformance régulière à long terme par rapport à son indice de référence, le MSCI World All Countries et ce, dans un cadre de risque maîtrisé.

Avril 2014

News Ossiam partenaire du fournisseur d’indice chinois CSI pour la conception d’un indice minimum variance

Ossiam annonce la signature d’un accord de coopération avec China Securities Index Company, Ltd. (« CSI »), le plus important fournisseur d’indices chinois, basé à Shanghai. Ossiam apportera son expertise dans la construction d’indices Minimum Variance à CSI, qui développe un indice (...)

Mars 2014

Produit De la prime de risque actions aux primes de risque factorielles

Au-delà de la prime de risque action représentée par les grands indices sur les différentes zones géographiques, plusieurs primes de risque dites « factorielles » sont en effet accessibles aux investisseurs.

Février 2014

News Lombard Odier Investment Managers publie ses indices smart bêta intelligents

Lombard Odier Investment Managers (LOIM), la division gestion d’actifs institutionnels du Groupe Lombard Odier, annonce que ses indices propriétaires smart bêta FWD - calculés indépendamment - sont maintenant disponibles par l’intermédiaire du service Bloomberg (...)

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Opinion Jean-Claude Guimiot : « Aucune stratégie ‘Smart beta’ ne s’intègre dans notre allocation d’actifs »

Pour Jean-Claude Guimiot, Directeur Général Délégué d’AGRICA EPARGNE (société de gestion de portefeuille du Groupe AGRICA), investir dans les indices « Smart Beta » n’est pas à l’ordre du jour…

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Innovation State Street Global Advisors lance quatre SPDR ETF actions « advanced beta »

State Street Global Advisors (SSGA), le pôle de gestion d’actifs de State Street Corporation, a annoncé le lancement sur Xetra, Deutsche Börse de quatre fonds indiciels cotés (ETF) actions appliquant une stratégie « advanced beta (...)

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Stratégie Qualité : le facteur positif

La qualité est un facteur positif : il désigne le fait que les entreprises qui réussissent à développer une activité rentable doivent être récompensées par une hausse de leur cours de Bourse. C’est ce vers quoi devrait tendre toute initiative entrepreneuriale. Pourtant, c’est un (...)

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Stratégie La maîtrise de la volatilité, un apport de performance essentiel sur les marchés actions

L’analyse des indices de volatilité sur une échelle de temps assez longue offre quelques enseignements. La hausse de la volatilité des actions constatée depuis deux ans est à relativiser : en 2016, la volatilité a retrouvé des niveaux moyens (...)

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Innovation Source et Rothschild lancent le premier ETF ERC « Equal Risk Contribution » en Europe

Source, société d’investissement sur le marché des fonds indiciels cotés et Risk Based Investment Solutions (“RBIS”), filiale de Rothschild, lancent l’ETF Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF.

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Note Le smart beta séduit les clients investisseurs de Willis Towers Watson

En 2015, les clients investisseurs institutionnels de Willis Towers Watson ont alloué, à travers 175 sélections, 10 milliards de dollars US à des stratégies d’investissement de diversification. Dans cet ensemble, les produits alternatifs liquides ont été les plus prisés avec plus (...)

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Stratégie Investir dans le Smart Beta : quelle approche adopter ?

Selon David Blitz, PhD, Directeur de la recherche quantitative et Pim van Vliet, PhD, Gérants actions à faible volatilité chez Robeco, les investisseurs en Smart Beta devraient déterminer stratégiquement l’exposition désirée par le biais d’anomalies largement étudiées telles que la (...)

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Interview Isabelle Bourcier : « Nos segments de croissance portent notamment sur les ETF Smart Beta et ISR »

Evolution du marché des ETF, impact de la réglementation, développement en cours chez BNPP AM…Next Finance fait le point avec Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitatives et indicielles de BNP Paribas Asset (...)

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Stratégie « Smart Beta » et l’investissement à bas carbone

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Stratégie Les stratégies factorielles appliquées aux obligations d’entreprise

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News Les gestion smart beta de THEAM affichent une progression de leurs encours de 37 %

Favorisés par le regain d’intérêt des investisseurs pour les marchés actions au 1er trimestre les produits smart beta actions de THEAM ont enregistré une collecte nette de 940 millions d’euros depuis le début de l’année établissant ainsi les encours sous gestion à 4,8 milliards d’euros (...)

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Selon ETFGI, les encours mondiaux des ETF et des ETP smart beta ont augmenté de 32,3 % en 2017, atteignant un niveau record de 658,35 milliards de dollars.

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