https://www.next-finance.net/fr
Gestion alternative

à la Une

Décembre 2021

Opinion Perspectives 2022 pour les hedge funds

Des répercussions positives sur la création d’alpha, mais aussi des risques plus élevés. La pandémie, qui tarde à se transformer en endémie, restera une source d’incertitude dans les secteurs les plus exposés, et donc de risques pour les gestionnaires. L’orientation des marchés (...)

Opinion

Les gérants L/S Equity sont-ils inquiets de la résurgence de la pandémie ?

Interview

Xavier Morin : « En 2021, nous notons un réel regain d’intérêt sur nos stratégies faiblement corrélées au marché actions »

Archives

Derniers articles

Articles populaires

Avril 2020

News Les stratégies Event-Driven mènent la danse en avril

Dans l’univers des stratégies alternatives, les groupes de pairs établis par Lyxor reflètent une performance robuste pour les gérants Event-Driven au mois d’avril. Les stratégies Special Situations et Merger Arbitrage surperforment, en hausse respectivement de +3,8% et +2,7% depuis (...)

Avril 2020

News Les stratégies L/S Equity Neutral au lendemain de la tempête (Et un mot sur la vente à découvert d’alpha)

Depuis le début de l’année, le groupe de pairs des stratégies L/S Equity Neutral établi par Lyxor a cédé -2,8%, pénalisé par les conditions de négociation extrêmes et par un bêta de marché de 20% en moyenne. L’environnement s’est avéré difficile pour la stratégie, en raison de la très (...)

Avril 2020

Stratégie Les CTA amortissent le choc

Dans l’univers de la gestion alternative, les stratégies Global Macro et Event-Driven ont été les plus performantes depuis le 23 mars. Les sous-stratégies Merger Arbitrage et Special Situations ont bénéficié du resserrement significatif des spreads des transactions de (...)

Avril 2020

Stratégie Covid-19 : Comment s’en sortent les hedge funds axés sur les marchés des pays émergents ?

Dans l’ensemble, nous pensons que la dispersion entre les différents pays et classes d’actifs émergent(e)s devrait offrir des opportunités relatives aux stratégies axées sur ces marchés après que la volatilité sera retombée. La performance globale des hedge funds exposés aux marchés (...)

Mars 2020

Interview Un fonds Absolute Return à +5.10% YTD !

Le fonds Quantology Absolute Return affiche au 20 Mars 2020 une performance YTD à+5.10% en part USD couverte, et +4.89% en part EUR couverte, avec une volatilité annualisée de 4%. Entretien avec Julien Messias, co fondateur et Responsable de la R&D chez Quantology Capital (...)

Janvier 2020

News Swiss Re Capital Markets structure et place la première obligation catastrophe paramétrique pour couvrir le risque de défaillance hypothécaire lié à des séismes

Swiss Re Capital Markets a clôturé avec succès une transaction de 225 millions de dollars américains d’emprunts à taux variable (série 2020-1) émise par Sierra Ltd. au nom du fonds MSR Opportunity Fund géré par Bayview.

Janvier 2020

Note Un rapport de l’ESMA évalue les encours des fonds alternatifs européens à 5 800 milliards d’euros

L’étude a révélé que l’encours des fonds alternatifs de l’UE, mesuré par leur valeur liquidative (NAV), s’élevait à 5 800 milliards d’euros en 2018, soit près de 40 % des actifs sous gestion de l’ensemble des fonds de l’UE. Le rapport est basé sur les données de 30 357 FIA, soit près de (...)

Décembre 2019

Stratégie Potentiel d’alpha pour les hedge funds axés sur la Chine

Les actions chinoises offrent un terreau fertile pour la création d’alpha pour des raisons structurelles. Premièrement, les flux qui devraient continuer à être investis en Chine seraient favorables à la fois au bêta et à (...)

Novembre 2019

Stratégie Perspectives Macro et Hedge Funds - T1 2020

Les enquêtes de confiance dans le secteur manufacturier laissent présager un rebond des données réelles. Les politiques monétaires accommodantes et la dissipation des incertitudes dans plusieurs régions ont largement contribué à cette inflexion, ainsi que des commandes en amont de (...)

Novembre 2019

News Fin de la probable "gueule de bois" des stratégies CTA

En hausse de 9,2% selon nos estimations, les stratégies Managed Futures demeurent les plus performantes depuis le début de l’année. Toutefois, après un rebond massif jusqu’à fin août, le contrecoup s’est fait ressentir ces deux derniers mois en raison de la forte hausse des (...)

Novembre 2019

Stratégie Privilégier les petits ou les gros hedge funds ?

Les portefeuilles alternatifs doivent-ils privilégier les hedge funds de petite, moyenne ou grande taille ? Peut-être moins évident qu’auparavant, ce choix dépend aujourd’hui davantage du stade du cycle économique. Depuis de nombreuses années, les hedge funds de petite taille (...)

Octobre 2019

Opinion Beta des Hedge Funds : Surtout pas de risque

Un moyen d’avoir une idée du sentiment de marché est de regarder le beta (comprendre la sensibilité) des Hedge Funds au marché actions. Si le beta est élevé, cela veut dire que la performance des HF est très sensible au marché, donc qu’ils sont très exposés, donc optimistes sur le (...)

Octobre 2019

Stratégie La hausse des CTA temporairement stoppée par les inversions de tendance

Malgré l’escalade des tensions commerciales au cours du troisième trimestre, l’activité économique a bien résisté. Les statistiques macro-économiques ont même dépassé les attentes aux États-Unis et au Japon, entraînant une hausse soudaine des rendements obligataires en (...)

Octobre 2019

Stratégie La baisse de la prime géopolitique devrait bénéficier aux stratégies Global Macro

La semaine dernière, les actifs sûrs se sont affaiblis sous l’effet de signes d’avancées dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que dans les pourparlers entourant le Brexit...

Octobre 2019

Innovation L’Union Bancaire Privée lance, sur sa plateforme alternative UCITS, une nouvelle stratégie « long/short equity » centrée sur le secteur technologique

Lancé en partenariat avec la société Shannon River Capital Management, LLC (« Shannon River »), spécialisée dans l’investissement alternatif et basée à New York, U Access (IRL) Shannon River UCITS est un fonds « long/short » centré sur le secteur de la (...)

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |> |...

Derniers articles

Articles populaires

Logo

News Les stratégies long/short actions dans la tourmente

Les fonds L/S Equity et Event-Driven ont sous-performé en raison de leur bêta de marché élevé. Les stratégies L/S Equity ont également pâti de la rotation des facteurs de risque qui a vu les titres de croissance/momentum sous-performer les titres « value » et à faible (...)

Logo

News Archery Blockchain, le fonds d’investissement qui démocratise la technologie blockchain

Lancé il y a quatre mois, Archery Blockchain, un fonds d’investissement luxembourgeois investissant dans les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain, s’ancre dans une véritable révolution économique grâce à une innovation technologique sûre, décentralisée et (...)

Logo

Produit Qu’est ce qu’un Hedge Fund ?

L’expression fonds de couverture est communément utilisée pour décrire un fonds de placement non conventionnel, c’est-à-dire un fonds dont la stratégie n’est pas d’investir à long terme dans des obligations, des actions et des marchés (...)

Logo

News Drake Star Partners lance une activité de Private Equity en co-investissements

Drake Star Partners, société de conseil en opérations de haut de bilan spécialisée dans les technologies, médias et télécommunications lance son activité de Private Equity en co-investissements. La société investira sur ses fonds propres en partenariat avec des co-investisseurs (...)

Logo

Opinion Les Global Macro à la peine sur les marches obligataires

Les mouvements des taux américains ont été particulièrement complexes à arbitrer. La volatilité des obligations s’est accrue en octobre, la Fed préparant le retrait de ses mesures de politique monétaire accommodantes, tandis que les investisseurs peinaient à évaluer la trajectoire à (...)

Logo

Stratégie Comment se positionnent les hedge funds après la correction des marchés

Les gérants L/S Equity ont navigué avec succès ces marchés plus difficiles et ont généré un alpha légèrement positif (en particulier grâce à leurs positions courtes). Toutefois, leur posture implicite diverge en fonction des (...)

Logo

Stories Des tours de la seconde guerre mondiale au service du Trading Haute Fréquence

Pour faire de l’argent avec des moyens informatiques ultra-modernes, rien de tel que de s’appuyer sur les plus anciens outils de télécommunications. C’est ce qu’ont compris plusieurs firmes spécialisées dans le trading à haute fréquence, cet avatar du monde de la finance qui génère (...)

Logo

Produit Qu’est-ce que le Long/Short Equity ?

Les Hedge Funds mettent en œuvre tout un foisonnement de stratégies d’investissement plus ou moins complexes. Nous nous consacrons à l’étude de la stratégie Long/Short...

Logo

News John Paulson a perdu près de 500 millions de dollars en misant sur Sino-Forest

Paulson & co et plusieurs autres sociétés de gestion ont été prises à revers après les révélations sur le patrimoine réel de Sino-Forest. Une leçon à tirer pour les fonds investis sur les actions de sociétés censées capter la croissance des pays émergents (...)

Logo

News DSK va lancer le DSK Global Investment Fund, un hedge-fund de type global macro

Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du FMI est actuellement en Chine pour le premier Road show du DSK Global Investment Fund. Il compte lever jusqu’à 2 milliards de dollars...

Logo

Produit Qu’est-ce que la stratégie alternative risk premia ?

Les approches par primes de risque alternatives sont des stratégies qui permettent de dégager une surperformance en prenant des risques systématiques sur des classes d’actifs ou sur des indices alternatifs. Le concept trouve ses origines dans l’industrie des hedge (...)

Logo

News L’ERAFP attribue trois mandats de gestion d’actifs immobiliers en France

Dans le cadre de sa politique d’élargissement de son univers d’investissement et en conformité avec les cinq valeurs de sa charte ISR, l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) vient d’attribuer 1 mandat actif et 2 mandats stand-by de gestion (...)

Logo

Innovation BlueHive Capital a lancé avec succès son premier fonds : BlueHive Opportunities - Global Alpha

Après un processus de sélection de plus de 12 mois, BlueHive Opportunities - Global Alpha a démarré au début du mois de juin dernier, grâce au « seed money » accordé par la société française Emergence, des « Family Offices » et des investisseurs institutionnels, pour un montant total de (...)

Logo

News L’engouement des investisseurs institutionnels est de retour pour les fonds quants

Les récentes performances des CTAs incitent les investisseurs institutionnels à suivre de plus près cette catégorie de hedge funds. Ainsi, selon Preqin, 52% d’entre eux souhaitent augmenter cette année leur exposition à ce type de stratégie alternative contre 14% l’an (...)

Logo

Mobilité AXA IM annonce la mise en place de AXA IM Chorus, sa nouvelle équipe d’investissement axée sur les stratégies liquides de rendement absolu

AXA Investment Managers (AXA IM) dévoile ce jour le nom de sa nouvelle équipe d’investissement chargée de gérer les stratégies liquides de rendement absolu : AXA IM Chorus.

Focus

Stratégie Les hedge funds : une solution pour le rendement et la diversification post-AQ ?

Alors que vient de s’achever une année d’investissement positive pour les hedge funds (HF), j’ai récemment assisté à la réunion annuelle la plus célèbre du secteur. J’en suis reparti avec un certain nombre d’observations et d’idées sur cette industrie qui est aujourd’hui convaincue que (...)

Recherche avancée

© Next Finance 2006 - 2022 - Tous droits réservés