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Gestion alternative

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1er mars

Stratégie Rebond des stratégies CTA malgré un momentum qui s’essouffle sur les marchés actions

À l’heure où les investisseurs s’interrogent sur la viabilité des valorisations des actions face à la hausse des rendements obligataires, le momentum s’est s’inversé sur les marchés actions. Les secteurs défensifs, et plus récemment les valeurs technologiques, ont subi des pressions à (...)

Stratégie

Les stratégies Market Neutral L/S vouées à rester sous pression

News

Les stratégies Global Macro jouent la sécurité en se couvrant contre l’inflation américaine

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Septembre 2019

Innovation Lyxor lance un nouveau fonds UCITS alternatif offrant un accès aux stratégies de Bridgewater Associates

Lyxor Asset Management ("Lyxor") annonce le lancement d’un nouveau fonds UCITS alternatif, le Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund ("Le Fonds"), offrant un accès aux stratégies de Bridgewater Associates ("Bridgewater").

Septembre 2019

News Quel impact du krach du momentum sur les hedge funds ?

Depuis la fin août, le momentum connaît un krach spectaculaire provoqué par le rebond des rendements souverains. Sur les marchés actions, les valeurs décotées (« value ») ont affiché une hausse impressionnante, tandis que les valeurs momentum se sont lourdement repliées, inversant la (...)

Septembre 2019

News Faire face aux incertitudes avec la gestion alternative

Notre positionnement à l’approche du dernier trimestre 2019 sera plus défensif. Les droits de douane américains sur 250 milliards USD d’importations annuelles depuis la Chine devraient passer de 25% à 30% à partir du 1er (...)

Septembre 2019

News Perspective de la stratégie Merger Arbitrage pour le second semestre 2019

Les caractéristiques des opérations de fusions-acquisitions présentent également une dynamique encourageante : les opérations hostiles (souvent plus risquées, mais aussi plus rentables) sont nombreuses, elles se concentrent sur des cibles de taille plus (...)

Juillet 2019

Stratégie Effets de l’activisme des banques centrales sur la performance des hedge funds

Alors que de nouvelles mesures d’assouplissement monétaire sont à nos portes, nous examinons dans le cadre du présent rapport leurs répercussions sur la performance des hedge funds. Lors de sa dernière réunion, la BCE a pris des mesures déterminantes pour assouplir les conditions (...)

Juillet 2019

Stratégie Dans les coulisses du rebond des stratégies Global Macro

Selon nos estimations, les stratégies CTA et Global Macro ont poursuivi sur leur belle lancée en juillet. Si nous avons récemment abordé les raisons de la surperformance des stratégies CTA (+9,3% depuis le début de l’année), les facteurs liés à la performance des Global Macro sont (...)

Juillet 2019

Opinion Gestion alternative : revue semestrielle et perspectives pour le second semestre

Les fonds de couverture ont gagné près de 3.8 % au premier semestre selon nos estimations. Les stratégies CTA, Global Macro axées sur les marchés émergents et Special Situations ont surperformé, tandis que les stratégies Merger Arbitrage et Market Neutral L/S Equity sont restées en (...)

Juillet 2019

Innovation Muzinich & Co. lance le fonds Global Short Duration Investment Grade

En réponse à une forte demande des clients, Muzinich a lancé le fonds Global Short Duration Investment Grade (le “Fonds”) avec un encours de 352 millions d’euros. Le Fonds vise à générer une performance tout en limitant les risques de crédit et de taux (...)

Juillet 2019

News GAM a reçu la totalité du produit de la vente de ses fonds obligataires de performance absolue : les investisseurs vont récupérer 100.5% de la valeur de portefeuille

GAM Holding AG annonce qu’elle a reçu la totalité du produit de la vente des actifs restants dans le cadre de ses fonds d’obligations sans contrainte / de performance absolue (ARBF), conformément à l’accord annoncé le 17 avril (...)

Juillet 2019

Stratégie Pas de Stress dans le Distressed : feu vert aux stratégies de crédit

Pour l’instant, L’équipe de recherche de Lyxor ne s’inquiète pas outre mesure pour les marchés du crédit. Ils sont rassurés par l’évolution du segment des créances américaines distressed, un indicateur avancé pour les marchés crédit (...)

Juillet 2019

Note L’industrie européenne des actifs alternatifs atteint 1 620 milliards d’euros d’actifs

Preqin publie, en partenariat avec Amundi, son deuxième rapport annuel, Alternatives in Europe, qui examine la région la plus diversifiée de l’industrie des actifs alternatifs et fournit une cartographie du secteur, pour la première fois, pour chacun des principaux pays (...)

Juillet 2019

Stratégie Stratégies Macro et CTA : Un positionnement contrasté sur les obligations

L’on associe souvent stratégies Systematic Global Macro et CTA. En effet, nombre d’entre elles sont multi-actifs, mondiales et recourent à un processus d’investissement top-down. Les indices de référence tendent à les (...)

Juin 2019

News Les stratégies macro ME portées par l’attitude favorable de la Fed

Les stratégies Global Macro axées sur les marchés émergents (ME) ont par ailleurs surperformé les autres stratégies de hedge funds depuis le début de la correction du marché, et clôturé le mois de mai en légère hausse d’après le groupe de référence Lyxor (...)

Mai 2019

Stratégie Les stratégies CTA mènent la danse en avril

Les stratégies CTA ont surperformé les stratégies de hedge funds pour le deuxième mois consécutif en avril. Selon le groupe de pairs CTA établi par Lyxor, la stratégie a progressé de 1,6% en avril, portant sa hausse depuis le début de l’année à près de (...)

Mai 2019

News Les stratégies L/S Credit résistent à l’écartement des spreads

Malgré le retournement des actifs risqués causée par l’escalade de la guerre commerciale, les stratégies L/S Credit résistent depuis le début du mois de mai. Pourtant, les spreads de crédit High Yield (HY) se sont écartés d’environ +35 pb, en EUR comme en (...)

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Note La recherche de stratégies d’investissement alternatives pousse les investisseurs européens à prendre davantage de risques

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Innovation La gamme de fonds UCITS « global macro » H2O se complète avec H2O Allegro, H2O Vivace, H2O MultiEquities et H2O Tempo

Apres le lancement des premiers fonds H2O en aout 2010, Natixis Asset Management enrichit sa gamme avec H2O Allegro, H2O Vivace, H2O MultiEquities et H2O Tempo. Cette gamme, gérée par délégation par H2O Asset Management se décline selon différentes expertises et stratégies de (...)

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