Bank of America Merrill Lynch et Koris International lancent le Merrill Lynch Dynamic Capital Protection UCITS Fund

Grâce à une méthode de transfert des risques efficient mise en œuvre dans le fonds, MLIS et Koris entendent investir de manière tactique dans les actifs risqués comme les actions, tout en limitant le capital règlementaire autrement exigé par Solvency II.

Article aussi disponible en : English EN | français FR

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) et Koris International (Koris) ont annoncé aujourd’hui le lancement de Merrill Lynch Investment Solutions (MLIS) - Merrill Lynch Dynamic Capital Protection UCITS Fund (le Fonds), géré par Merrill Lynch International (MLI). Le dernier fonds de la plateforme MLIS UCITS offre aux investisseurs une solution à capital protégé qui repose sur des principes d’investissement cœur/satellite appliqués à un cadre de maîtrise des risques permettant l’accès aux primes de risque.

Le fonds élargit la gamme de produits UCITS offerts sur la plateforme MLIS avec une solution conçue pour les investisseurs institutionnels qui cherchent à diversifier leur portefeuille d’obligations dans une structure efficiente en capital.

Le lancement du fonds intervient également avant l’application de la Directive Solvency II qui imposera des exigences supplémentaires sur le capital détenu en contrepartie des actifs à risque.

L’objectif du fonds est d’offrir une solution de diversification obligataire dans une structure efficiente en capital réglementaire

MLI, en tant que gérant des investissements du fonds, s’adjoint les services de Koris, en tant que conseiller en investissement. Spécialiste reconnu des techniques d’allocation d’actifs et de gestion dynamique des budgets de risques, Koris offre des technologies propriétaires conçues par son équipe de recherche et développement depuis plus de dix ans. Koris intervient auprès de ses clients en tant que conseiller en allocation d’actifs et s’appuie sur une équipe d’experts renommés du secteur de la gestion d’actifs et du monde académique.

Un contexte de taux d’intérêt bas associé à une population vieillissante conduisent à une pression croissante sur les gestionnaires actif/passif, en particulier les compagnies d’assurance, dont on attend qu’elles dégagent des taux de rendement prédéfinis dans les limites des obligations prudentielles.

Grâce à une méthode de transfert des risques efficient mise en œuvre dans le fonds, MLIS et Koris entendent investir de manière tactique dans les actifs risqués comme les actions, tout en limitant le capital règlementaire autrement exigé par Solvency II.

« Nous sommes ravis d’avoir créé ce partenariat avec Koris », affirme Philippe Lopategui, directeur général de BofAML et responsable d’Alternative Funds Platform et de Global Financing Solutions. « Depuis de nombreuses années, cette société montre qu’elle est capable d’offrir des solutions d’investissement cohérentes,performantes et pertinentes pour les investisseurs institutionnels, lesquelles se fondent sur des travaux de recherche académiques à la pointe de l’innovation en termes de construction de portefeuille et de gestion du risque. Nous sommes convaincus que cette stratégie dynamique d’allocation s’avérera séduisante pour bon nombre de nos investisseurs. »

Jean-René Giraud, directeur général de Koris ajoute : « Ce partenariat confirme l’intérêt que porte le secteur aux solutions dynamiques d’allocation et de budgétisation des risques, et il souligne la pertinence des stratégies que Koris a élaborées pour ses clients. Par ailleurs, l’alliance avec BofAML donne accès à leurs capacités de distribution, inégalées en Europe, et permet de nous associer à un groupe qui comprend parfaitement l’évolution des demandes des investisseurs institutionnels Européens. »

Next Finance , Février 2014

Article aussi disponible en : English EN | français FR

Partager
Envoyer par courriel Email
Viadeo Viadeo

Focus

Innovation CPR AM élargit son offre obligataire avec un fonds Smart Beta Crédit ESG

CPR Invest – Smart Beta Crédit ESG, compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CPR Invest, lancé le 6 décembre dernier, vise à offrir une performance comparable au marché du crédit euro investment grade, avec un niveau de risque inférieur sur le long-terme et une approche (...)

© Next Finance 2006 - 2020 - Tous droits réservés