http://www.next-finance.net/fr
Gestion alternative

à la Une

16 janvier

News Swiss Re Capital Markets structure et place la première obligation catastrophe paramétrique pour couvrir le risque de défaillance hypothécaire lié à des séismes

Swiss Re Capital Markets a clôturé avec succès une transaction de 225 millions de dollars américains d’emprunts à taux variable (série 2020-1) émise par Sierra Ltd. au nom du fonds MSR Opportunity Fund géré par Bayview.

Note

Un rapport de l’ESMA évalue les encours des fonds alternatifs européens à 5 800 milliards d’euros

Stratégie

Potentiel d’alpha pour les hedge funds axés sur la Chine

Archives

Derniers articles

Articles populaires

Novembre 2019

Stratégie Perspectives Macro et Hedge Funds - T1 2020

Les enquêtes de confiance dans le secteur manufacturier laissent présager un rebond des données réelles. Les politiques monétaires accommodantes et la dissipation des incertitudes dans plusieurs régions ont largement contribué à cette inflexion, ainsi que des commandes en amont de (...)

Novembre 2019

News Fin de la probable "gueule de bois" des stratégies CTA

En hausse de 9,2% selon nos estimations, les stratégies Managed Futures demeurent les plus performantes depuis le début de l’année. Toutefois, après un rebond massif jusqu’à fin août, le contrecoup s’est fait ressentir ces deux derniers mois en raison de la forte hausse des (...)

Novembre 2019

Stratégie Privilégier les petits ou les gros hedge funds ?

Les portefeuilles alternatifs doivent-ils privilégier les hedge funds de petite, moyenne ou grande taille ? Peut-être moins évident qu’auparavant, ce choix dépend aujourd’hui davantage du stade du cycle économique. Depuis de nombreuses années, les hedge funds de petite taille (...)

Octobre 2019

Opinion Beta des Hedge Funds : Surtout pas de risque

Un moyen d’avoir une idée du sentiment de marché est de regarder le beta (comprendre la sensibilité) des Hedge Funds au marché actions. Si le beta est élevé, cela veut dire que la performance des HF est très sensible au marché, donc qu’ils sont très exposés, donc optimistes sur le (...)

Octobre 2019

Stratégie La hausse des CTA temporairement stoppée par les inversions de tendance

Malgré l’escalade des tensions commerciales au cours du troisième trimestre, l’activité économique a bien résisté. Les statistiques macro-économiques ont même dépassé les attentes aux États-Unis et au Japon, entraînant une hausse soudaine des rendements obligataires en (...)

Octobre 2019

Stratégie La baisse de la prime géopolitique devrait bénéficier aux stratégies Global Macro

La semaine dernière, les actifs sûrs se sont affaiblis sous l’effet de signes d’avancées dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que dans les pourparlers entourant le Brexit...

Octobre 2019

Innovation L’Union Bancaire Privée lance, sur sa plateforme alternative UCITS, une nouvelle stratégie « long/short equity » centrée sur le secteur technologique

Lancé en partenariat avec la société Shannon River Capital Management, LLC (« Shannon River »), spécialisée dans l’investissement alternatif et basée à New York, U Access (IRL) Shannon River UCITS est un fonds « long/short » centré sur le secteur de la (...)

Octobre 2019

Stratégie Limiter la volatilité dans les obligations des marchés émergents

Une approche de performance absolue permet aux investisseurs de profiter d’une performance supérieure sur les marchés émergents sans subir de volatilité extrême. L’analyse de Ketan Gada, Senior Investment Manager et Gareth Payne, Senior Client Portfolio Manager chez Pictet Asset (...)

Octobre 2019

Stratégie Lentement et sûrement vers un régime de volatilité plus élevée

Le régime de volatilité est un élément décisif pour la plupart des approches d’investissement, en particulier pour les hedge funds. Pour les stratégies top-down (CTA, Global Macro, FI Sovereign Arb.) comme pour les stratégies bottom-up (L/S Equity, Event Driven, Credit Arb.), la (...)

Octobre 2019

Opinion Les investisseurs vendent les actions européennes cotées

Marchés au plus haut, nouvelles macro-économiques et géopolitiques peu réjouissantes… C’est dans ce contexte que la catégorie d’actif « Actions Européennes » vient de faire l’objet (même si cela se calme) d’une longue période de ventes (...)

Octobre 2019

Innovation Napoleon Capital lance un fonds de strategie quantitative absolute return

Napoleon Capital, en s’appuyant sur BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM »), lance Napoleon World Equities AR Dynamix Fund, un fonds donnant accès à une stratégie quantitative d’absolute return (performance absolue) sur un univers actions (...)

Octobre 2019

News Le momentum est de retour, mais pour combien de temps ?

Nous maintenons un positionnement défensif vis-à-vis des actions, notamment en Europe, au Japon et sur les marchés émergents (sous-pondération). Parmi les stratégies alternatives, nous privilégions les stratégies Market Neutral L/S par rapport aux Directional L/S, bien que ces (...)

Octobre 2019

News Columbia Threadneedle enregistre son fonds European Short-Term High Yield Bond en France

Columbia Threadneedle Investments annonce que sa nouvelle stratégie de rendement total axée sur les titres à haut rendement d’échéance courte a été enregistrée en France suite à son approbation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en (...)

Septembre 2019

Stratégie Stratégie Alternative : Hôtellerie en Europe & Techniques Quantitatives

Béatrice Guedj, Directrice Recherche et Innovation chez Swiss Life Asset Management montre via des techniques quantitatives d’allocations d’actifs, que l’hôtellerie en Europe répond à la diversification recherchée par les investisseurs en surcroît d’une rentabilité soutenue, à (...)

Septembre 2019

Stratégie Quelle stratégie de Hedge Funds dans un contexte d’incertitudes croissantes

Le groupe de pairs Lyxor des OPCVM alternatifs mondiaux a fait du surplace au mois d’août, ce qui porte à près de +5% sa hausse en USD depuis le début de l’année. Les performances de ces derniers mois ont été tirées par les stratégies CTA, qui ont réalisé un parcours (...)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |> |...

Derniers articles

Articles populaires

Logo

News Les stratégies long/short actions dans la tourmente

Les fonds L/S Equity et Event-Driven ont sous-performé en raison de leur bêta de marché élevé. Les stratégies L/S Equity ont également pâti de la rotation des facteurs de risque qui a vu les titres de croissance/momentum sous-performer les titres « value » et à faible (...)

Logo

News Archery Blockchain, le fonds d’investissement qui démocratise la technologie blockchain

Lancé il y a quatre mois, Archery Blockchain, un fonds d’investissement luxembourgeois investissant dans les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain, s’ancre dans une véritable révolution économique grâce à une innovation technologique sûre, décentralisée et (...)

Logo

Produit Qu’est-ce que le Long/Short Equity ?

Les Hedge Funds mettent en œuvre tout un foisonnement de stratégies d’investissement plus ou moins complexes. Nous nous consacrons à l’étude de la stratégie Long/Short...

Logo

Produit Qu’est ce qu’un Hedge Fund ?

L’expression fonds de couverture est communément utilisée pour décrire un fonds de placement non conventionnel, c’est-à-dire un fonds dont la stratégie n’est pas d’investir à long terme dans des obligations, des actions et des marchés (...)

Logo

Stratégie Ruée des fonds d’investissement vers les terres agricoles !

Après avoir lancé des produits indexés sur l’évolution des prix des produits agricoles, de nombreuses banques et fonds d’investissement se tournent dorénavant vers l’acquisition des terres...

Logo

Produit Qu’est-ce que la stratégie alternative risk premia ?

Les approches par primes de risque alternatives sont des stratégies qui permettent de dégager une surperformance en prenant des risques systématiques sur des classes d’actifs ou sur des indices alternatifs. Le concept trouve ses origines dans l’industrie des hedge (...)

Logo

News Quantology Capital Management : une mue réussie dans la gestion performance absolue

La jeune société de gestion spécialisée dans les stratégies momentum a su opérer une mutation et propose aujourd’hui des fonds dont les débuts paraissent prometteurs.

Logo

Stratégie Les stratégies CTA mènent la danse en avril

Les stratégies CTA ont surperformé les stratégies de hedge funds pour le deuxième mois consécutif en avril. Selon le groupe de pairs CTA établi par Lyxor, la stratégie a progressé de 1,6% en avril, portant sa hausse depuis le début de l’année à près de (...)

Logo

Stratégie Gestion d’actifs assurantielle : performance absolue, quelle place dans l’allocation d’actifs ?

Le 5 décembre dernier, Groupama Asset Management a réuni des directions générales et financières d’investisseurs de l’univers assurantiel (assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance) à l’occasion de son petit-déjeuner thématique « Gestion assurantielle : performance absolue, (...)

Logo

Stratégie Pourquoi la stratégie Merger Arbitrage devrait continuer de briller

Lorsque les conditions de marché sont aussi instables, la gamme des stratégies dites « toutes conditions » est limitée. Les stratégies Merger Arbitrage et Fixed Income Arbitrage (y compris L/S Credit) ont montré en 2018, lors d’une année éprouvante durant laquelle la plupart des (...)

Logo

Stratégie Stratégie Alternative : Hôtellerie en Europe & Techniques Quantitatives

Béatrice Guedj, Directrice Recherche et Innovation chez Swiss Life Asset Management montre via des techniques quantitatives d’allocations d’actifs, que l’hôtellerie en Europe répond à la diversification recherchée par les investisseurs en surcroît d’une rentabilité soutenue, à (...)

Logo

Stories Capital Fund Management : Simply the best ?

Le fonds Discus, un des fonds phares de CFM, a réalisé sur les 10 premiers mois de l’année une performance de 23%, meilleur score connu à ce jour sur l’ensemble des fonds systématiques mondiaux, confirmant le savoir faire du gérant français qui, depuis plus de 10 ans, aligne des (...)

Logo

News Pierre-Henri Flamand va fermer son hedge fund !

L’ancienne star de Goldman Sachs et ancien patron de l’activité de compte propre du groupe, va fermer le fonds qu’il avait lancé en 2010. Ses actifs sous gestions ont littéralement fondu, passant de $2 Milliards à $850 (...)

Logo

Produit Retour vers le futur, mai 2011 : Nobles Crus et Earth Element Fund

Hier nous les présentions comme des innovations, aujourd’hui que sont-ils devenus et quelles sont les perspectives. Deux produits best-of à l’honneur ce mois : Nobles Crus ou la rencontre de la passion du vin et l’investissement financier, et Earth Element Fund, une stratégie (...)

Logo

Stories LTCM : la dérive d’un fonds prestigieux

L’affaire LTCM restera certainement l’incarnation d’un des plus grands scandales de l’histoire de Wall Street. Une quasi faillite qui a ébranlé toute la finance internationale.

Focus

Stratégie Les hedge funds : une solution pour le rendement et la diversification post-AQ ?

Alors que vient de s’achever une année d’investissement positive pour les hedge funds (HF), j’ai récemment assisté à la réunion annuelle la plus célèbre du secteur. J’en suis reparti avec un certain nombre d’observations et d’idées sur cette industrie qui est aujourd’hui convaincue que (...)

Recherche avancée

© Next Finance 2006 - 2020 - Tous droits réservés