News La stratégie L/S Equity maintient son avance
Depuis le début du premier trimestre, les stratégies L/S Equity et Relative Valueont ont surperformé les autres stratégies de hedge funds. Au contraire, les gérants CTA restent en retrait, dans la mesure où les turbulences de marché subies en février les ont contraints à (...)
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News Un parfum d’été pour les hedge funds
Les gains des hedge funds se sont poursuivis la semaine dernière. Toutes les stratégies, à l’exception des CTA, ont profité de la stabilisation des conditions de marché. L’indice Lyxor Hedge Fund a progressé de 0,5%, portant la performance depuis le début du mois de juillet à un (...)
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Stratégie Stratégies Macro et CTA : Un positionnement contrasté sur les obligations
L’on associe souvent stratégies Systematic Global Macro et CTA. En effet, nombre d’entre elles sont multi-actifs, mondiales et recourent à un processus d’investissement top-down. Les indices de référence tendent à les (...)
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Stratégie Les stratégies CTA mènent la danse en avril
Les stratégies CTA ont surperformé les stratégies de hedge funds pour le deuxième mois consécutif en avril. Selon le groupe de pairs CTA établi par Lyxor, la stratégie a progressé de 1,6% en avril, portant sa hausse depuis le début de l’année à près de (...)
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Interview François Lhabitant : « Nous avons reçu des dizaines de propositions mais un seul gérant long/short a passé notre sélection ! »
Créé en 2001, Kedge Capital gère la fortune de la famille Bertarelli. La société investit avec succès près de $6 milliards dans des fonds alternatifs, pour une performance nette annuelle de 6.7% depuis sa création.
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Interview Nicolas Duban et Jérôme Coirier : « Sur les 70 dossiers rencontrés en 2012, une proportion significative est constituée de projets de sociétés de gestion quantitative »
Nicolas Duban et Jérôme Coirier, respectivement Président et Directeur Général de NEXT-AM, filiale du Groupe La Française AM et entité de prise de participations minoritaires du Groupe associée aux partenaires investisseurs, étudient en ce moment des dossiers qui pourraient (...)
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Stratégie Machine Learning : Choisir pour vous le meilleur régime !
Le développement des techniques de Machine Learning et du « big data » a permis d’appliquer aux séries financières des modèles mathématiques sophistiqués pour identifier les régimes de marché. Tout cela constitue un champ d’innovation pour l’industrie de la gestion (...)
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News LFIS, l’un des leaders de la gestion quantitative en Europe fait entrer à son capital Walter GAM
LFIS, l’un des leaders de la gestion quantitative en Europe ($11 milliards d’actifs sous gestion au 30/11/2020), fait entrer à son capital Walter GAM, plateforme canadienne de placements privés spécialisée dans le domaine de la gestion d’actifs. Le Groupe La Française a cédé sa (...)
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News Les stratégies L/S Credit résistent à l’écartement des spreads
Malgré le retournement des actifs risqués causée par l’escalade de la guerre commerciale, les stratégies L/S Credit résistent depuis le début du mois de mai. Pourtant, les spreads de crédit High Yield (HY) se sont écartés d’environ +35 pb, en EUR comme en (...)
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Innovation J.P. Morgan Asset Management lance son premier fonds thématique actions combinant gestion active et machine learning, en partenariat avec UBS Global Wealth Management
J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce le lancement en Europe du JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies, le premier fonds en gestion active de JPMAM qui associe les capacités de machine learning aux convictions de nos spécialistes (...)
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Innovation BNP Paribas lance le fonds THEAM QUANT - World Climate Carbon Offset Plan
A la suite du succès de la version européenne de la stratégie qui a atteint 300 millions d’euros d’actifs sous gestion depuis son lancement en mars 2019, portant le total des actifs de nos solutions THEAM Quant liées à la thématique climat et aux objectifs de développement durable à (...)
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Innovation BNP Paribas Asset Management lance un nouveau fonds multi-facteurs obligataire
BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») annonce le lancement du fonds Parvest US Multi-Factor Corporate Bond, un fonds appliquant une stratégie quantitative de sélection de titres sur l’univers des obligations d’entreprises de qualité notées « Investment Grade » émises en (...)
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Innovation Napoleon Capital lance un fonds de strategie quantitative absolute return
Napoleon Capital, en s’appuyant sur BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM »), lance Napoleon World Equities AR Dynamix Fund, un fonds donnant accès à une stratégie quantitative d’absolute return (performance absolue) sur un univers actions (...)
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Opinion Gestion Quantitative : Les gérants français font de la résistance
Malgré des performances honorables, les gérants quantitatifs français peinent à augmenter significativement leurs encours. La faute à des institutionnels locaux bien trop frileux ?
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Stratégie Les stratégies « Managed futures »
Ce type de stratégie repose sur une idée simple : chercher à tirer profit d’une exposition sur les contrats à terme (« futures ») ayant comme sous-jacent des instruments financiers ou des matières premières...
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