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Gestion Quantitative

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3 octobre

Innovation Napoleon Capital lance un fonds de strategie quantitative absolute return

Napoleon Capital, en s’appuyant sur BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM »), lance Napoleon World Equities AR Dynamix Fund, un fonds donnant accès à une stratégie quantitative d’absolute return (performance absolue) sur un univers actions (...)

Innovation

BNP Paribas Asset Management lance un nouveau fonds multi-facteurs obligataire

Stratégie

Gestion Quantitative Actions - Approche ESG par les risques

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2 juillet

Stratégie Stratégies Macro et CTA : Un positionnement contrasté sur les obligations

L’on associe souvent stratégies Systematic Global Macro et CTA. En effet, nombre d’entre elles sont multi-actifs, mondiales et recourent à un processus d’investissement top-down. Les indices de référence tendent à les (...)

26 mai

Stratégie Les stratégies CTA mènent la danse en avril

Les stratégies CTA ont surperformé les stratégies de hedge funds pour le deuxième mois consécutif en avril. Selon le groupe de pairs CTA établi par Lyxor, la stratégie a progressé de 1,6% en avril, portant sa hausse depuis le début de l’année à près de (...)

20 mai

News Les stratégies L/S Credit résistent à l’écartement des spreads

Malgré le retournement des actifs risqués causée par l’escalade de la guerre commerciale, les stratégies L/S Credit résistent depuis le début du mois de mai. Pourtant, les spreads de crédit High Yield (HY) se sont écartés d’environ +35 pb, en EUR comme en (...)

6 mai

News Les stratégies systématiques sont de retour

Les stratégies CTA ont surperformé les stratégies de hedge funds pour le deuxième mois consécutif en avril. Selon le groupe de pairs CTA établi par Lyxor, la stratégie a progressé de 1,6% en avril, portant sa hausse depuis le début de l’année à près de (...)

20 février

News L’École polytechnique lance une Chaire de recherche avec Capital Fund Management (CFM)

Cette nouvelle Chaire, à laquelle le CFM contribuera à hauteur d’environ 2,5 millions d’euros sur 10 ans, vise à développer des techniques scientifiques nécessaires à la compréhension des problèmes fondamentaux des marchés financiers, incluant les krachs-boursiers, les modèles de (...)

13 février

Mobilité BNPP AM renforce sa recherche quantitative et recrute trois analystes seniors

BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») annonce le recrutement de trois analystes quantitatifs seniors afin de renforcer son équipe Quant Research Group (« QRG »). Boris Afanasiev, Benoît Bellone et Frédéric Abergel ont rejoint le Research Lab de (...)

7 février

Innovation GAM Systematic lance un nouveau fonds de gestion systématique

Le fonds vise à surperformer les principaux indices de crédit avec une protection contre le risque de baisse dans les environnements de marché difficiles. Il affiche une faible corrélation à long terme avec le crédit traditionnel. Fonds UCITS, il offre une liquidité quotidienne (...)

Novembre 2018

Note Les obstacles à l’augmentation de l’investissement factoriel ont reculé car la confiance en ce troisième pilier d’investissement continue de se renforcer, selon une étude Invesco

La moitié des investisseurs institutionnels et un tiers des investisseurs Wholesale renforcent leur expertise en investissement factoriel au sein de leurs équipes d’investissement.

Octobre 2018

Innovation Arctic Blue Capital, filiale d’H2O Asset Management spécialisée dans la gestion quantitative, lance H2O Atlanterra, une stratégie systématique sur les marchés actions

Grâce à une approche systématique permettant de s’affranchir de toute émotion, H2O Atlanterra, a pour objectif de capter la volatilité ainsi que les changements de direction inhérents aux marchés (...)

Août 2018

News Neuberger Berman annonce un partenariat de recherche en gestion quantitative avec l’Université de Waterloo (Canada)

Neuberger Berman a annoncé le lancement d’un partenariat de recherche avec l’Université de Waterloo afin d’étudier et de développer les techniques d’analyse de données dans le domaine de la gestion d’actifs.

Juin 2018

News BlackRock développe sa plate-forme de gestion active sur les actions et lance la gamme « Advantage »

Conçus comme des investissements cœur de portefeuille, ces fonds sont destinés aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital sur le long terme, ainsi qu’une surperformance régulière par rapport aux indices de référence. Ces six fonds « Advantage » passent au crible (...)

Juin 2018

News Quantology Capital Management : une mue réussie dans la gestion performance absolue

La jeune société de gestion spécialisée dans les stratégies momentum a su opérer une mutation et propose aujourd’hui des fonds dont les débuts paraissent prometteurs.

Juin 2018

News LFIS conclut un partenariat de recherche de trois ans avec Quantitative Management Initiative

La Française Investment Solutions (« LFIS »), comptant 10,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, annonce un partenariat avec Quantitative Management Initiative (« QMI ») pour développer de nouveaux domaines de recherche quantitative avec de possibles applications pour (...)

Juin 2018

Opinion Les Gérants Macro sont aussi perplexes que vous

L’Europe a joué un rôle central cette semaine, les derniers rebondissements de la saga politique italienne rappelant aux investisseurs que d’importantes forces eurosceptiques perdurent et les forçant d’abandonner leurs espoirs de grandes réformes à l’échelle de la zone (...)

Avril 2018

Stratégie En quête de stratégies de diversification ?

Dans un contexte de données économiques mitigées, la confusion s’est accentuée cette semaine, marquée par les nombreuses fluctuations du secteur technologique et l’annonce de menaces douanières détaillées par Washington et Pékin. Les hedge funds, avec une performance quasi neutre, ont (...)

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Innovation Seven Capital Management lance le fonds Blacksnake

Utilisant la même stratégie de Commodity Trading Advisors (CTA) que le fonds Seven Absolute Return, ce fonds d’investissement alternatif couvrira un ensemble de classes d’actifs élargi comprenant notamment les matières premières et le (...)

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Opinion Gestion Quantitative : Les gérants français font de la résistance

Malgré des performances honorables, les gérants quantitatifs français peinent à augmenter significativement leurs encours. La faute à des institutionnels locaux bien trop frileux ?

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Stories Capital Fund Management : Simply the best ?

Le fonds Discus, un des fonds phares de CFM, a réalisé sur les 10 premiers mois de l’année une performance de 23%, meilleur score connu à ce jour sur l’ensemble des fonds systématiques mondiaux, confirmant le savoir faire du gérant français qui, depuis plus de 10 ans, aligne des (...)

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Stories KeyQuant : Nouvelle révélation de la gestion systématique

« Key Quant ». La saga de Robert Baguenault de Viéville et de Raphaël Gelrubin pourrait se résumer ainsi, en ces deux mots, le nom de l’entreprise qu’ils dirigent. Spécialisée dans les stratégies de gestion systématique en suivi de tendance (CTA trend following), cette jeune société (...)

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Interview Arnaud Chrétien et Serge Darolles : « L’objectif de QuantValley est de créer une vitrine de la gestion quantitative française »

Challenges, positionnement et perspectives de la gestion quantitative en France. Respectivement Président et Vice-Président de QuantValley, Arnaud Chrétien et Serge Darolles repondent à nos questions et nous présentent leur projet de Place visant à promouvoir l’image de paris (...)

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Stratégie Un exemple de Stratégie quantitative : L’approche Low Volatility

Les indices low volatility et, plus généralement, les produits assis sur des stratégies quantitatives visant à ne sélectionner que des titres à faible volatilité, rencontrent un succès croissant auprès de la communauté financière et des investisseurs. Mais la plupart de ces indices (...)

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Produit L’impact des commissions de performance pour les investisseurs

Les hedge funds ont souvent la particularité de prélever sur une base annuelle des frais de gestion variables venant s’ajouter à leur frais de gestion fixes. La structure de coût la plus répandue dans l’industrie est généralement le format 2% - 20% (fixe - variable). Cette commission (...)

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Opinion Regard sur la finance quantitative en France

Petit tour d’horizon de la finance quantitative en France sous le prisme du portail Next-Finance : Profil des acteurs, genèse de l’activité quant et perspectives du secteur.

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Cyrille Collet, Christian Lopez et Alexandre Decoene de CPR AM nous montrent comment présenter des combinaisons statiques de facteurs pour créer un modèle de sélection de titres sur un univers donné…

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Innovation Arctic Blue Capital, filiale d’H2O Asset Management spécialisée dans la gestion quantitative, lance H2O Atlanterra, une stratégie systématique sur les marchés actions

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News Emergence prolonge son premier fonds d’incubation et annonce 3 investissements avec ERAAM, Eiffel et KeyQuant

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