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Gestion Quantitative

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20 février

News L’École polytechnique lance une Chaire de recherche avec Capital Fund Management (CFM)

Cette nouvelle Chaire, à laquelle le CFM contribuera à hauteur d’environ 2,5 millions d’euros sur 10 ans, vise à développer des techniques scientifiques nécessaires à la compréhension des problèmes fondamentaux des marchés financiers, incluant les krachs-boursiers, les modèles de (...)

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BNPP AM renforce sa recherche quantitative et recrute trois analystes seniors

Innovation

GAM Systematic lance un nouveau fonds de gestion systématique

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Novembre 2018

Note Les obstacles à l’augmentation de l’investissement factoriel ont reculé car la confiance en ce troisième pilier d’investissement continue de se renforcer, selon une étude Invesco

La moitié des investisseurs institutionnels et un tiers des investisseurs Wholesale renforcent leur expertise en investissement factoriel au sein de leurs équipes d’investissement.

Octobre 2018

Innovation Arctic Blue Capital, filiale d’H2O Asset Management spécialisée dans la gestion quantitative, lance H2O Atlanterra, une stratégie systématique sur les marchés actions

Grâce à une approche systématique permettant de s’affranchir de toute émotion, H2O Atlanterra, a pour objectif de capter la volatilité ainsi que les changements de direction inhérents aux marchés (...)

Août 2018

News Neuberger Berman annonce un partenariat de recherche en gestion quantitative avec l’Université de Waterloo (Canada)

Neuberger Berman a annoncé le lancement d’un partenariat de recherche avec l’Université de Waterloo afin d’étudier et de développer les techniques d’analyse de données dans le domaine de la gestion d’actifs.

Juin 2018

News BlackRock développe sa plate-forme de gestion active sur les actions et lance la gamme « Advantage »

Conçus comme des investissements cœur de portefeuille, ces fonds sont destinés aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital sur le long terme, ainsi qu’une surperformance régulière par rapport aux indices de référence. Ces six fonds « Advantage » passent au crible (...)

Juin 2018

News Quantology Capital Management : une mue réussie dans la gestion performance absolue

La jeune société de gestion spécialisée dans les stratégies momentum a su opérer une mutation et propose aujourd’hui des fonds dont les débuts paraissent prometteurs.

Juin 2018

News LFIS conclut un partenariat de recherche de trois ans avec Quantitative Management Initiative

La Française Investment Solutions (« LFIS »), comptant 10,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, annonce un partenariat avec Quantitative Management Initiative (« QMI ») pour développer de nouveaux domaines de recherche quantitative avec de possibles applications pour (...)

Juin 2018

Opinion Les Gérants Macro sont aussi perplexes que vous

L’Europe a joué un rôle central cette semaine, les derniers rebondissements de la saga politique italienne rappelant aux investisseurs que d’importantes forces eurosceptiques perdurent et les forçant d’abandonner leurs espoirs de grandes réformes à l’échelle de la zone (...)

Avril 2018

Stratégie En quête de stratégies de diversification ?

Dans un contexte de données économiques mitigées, la confusion s’est accentuée cette semaine, marquée par les nombreuses fluctuations du secteur technologique et l’annonce de menaces douanières détaillées par Washington et Pékin. Les hedge funds, avec une performance quasi neutre, ont (...)

Mars 2018

News La stratégie L/S Equity maintient son avance

Depuis le début du premier trimestre, les stratégies L/S Equity et Relative Valueont ont surperformé les autres stratégies de hedge funds. Au contraire, les gérants CTA restent en retrait, dans la mesure où les turbulences de marché subies en février les ont contraints à (...)

Mars 2018

Innovation State Street adopte un nouveau paradigme d’investissement et lance une gamme d’indices investissables

State Street Corporation a annoncé le développement d’une gamme de stratégies d’investissement systématiques s’appuyant sur des règles spécifiques. Cette gamme « Indices investissables » est destinée aux investisseurs institutionnels.

Mars 2018

Stratégie La liquidité n’a pas sa place dans notre sélection de facteurs

Plusieurs études académiques suggèrent que les titres illiquides devraient surperformer les valeurs liquides pour compenser le risque plus élevé. Pourtant, les preuves démontrant l’existence d’un effet de liquidité persistant pour les actions sont faibles. C’est pourquoi nous (...)

Février 2018

Opinion La correction a-t-elle laissé des cicatrices sur l’environnement de sélection de titres et de suivi de tendances ?

Les hedge funds se sont vigoureusement redressés après la correction de marché, à deux exceptions près : i) les fonds obligataires, stables sur la semaine, toujours isolés de l’épicentre, et ii) les fonds Neutral Equity, encore pénalisés par des rotations sectorielles et (...)

Janvier 2018

News Seeyond devient un affilié de Natixis Investment Managers

Seeyond était jusqu’ici le pôle d’expertise en gestion quantitative de Natixis Asset Management, elle-même affiliée de Natixis Investment Managers. Seeyond a pour ambition de doubler ses encours à horizon 2021 et de renforcer son développement à (...)

Janvier 2018

Opinion Perspectives pour les hedge funds en 2018 - Prédilection pour les stratégies bottom-up maintenue

Au cours de la première semaine de 2018, les fonds Event Driven et Diversified L/S Equity ont surperformé. Les répercussions de la réforme fiscale aux États-Unis ont continué de se diffuser et ont dopé les positions Event, ainsi que les valeurs cycliques des fonds L/S (...)

Décembre 2017

Innovation Robeco lance une stratégie quantitative et durable pour les marchés émergents

Robeco a récemment lancé une nouvelle stratégie : Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities, qui allie trois des points forts de Robeco, à savoir l’investissement quantitatif, les actions émergentes et l’investissement (...)

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Stratégie Les stratégies « Managed futures »

Ce type de stratégie repose sur une idée simple : chercher à tirer profit d’une exposition sur les contrats à terme (« futures ») ayant comme sous-jacent des instruments financiers ou des matières premières...

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Interview Alain Albizzati : « Il est nécessaire d’apporter plus de transparence au processus de gestion des fonds quantitatifs »

Selon Alain Albizzati, Responsable de la Gestion Alternative et des Produits structurés chez Lazard Frères Gestion, les investisseurs privés et les institutionnels, n’ayant pas les moyens d’effectuer des « due-dilligence » très poussées, privilégient des sociétés de gestion locales (...)

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Innovation Amundi lance Amundi Funds Protect 90 : une nouvelle génération de produits structurés

Amundi lance Amundi Funds Protect 90 qui s’adresse aux investisseurs en quête de rendement avec le confort d’une protection partielle et permanente du capital. Cette nouvelle génération de fonds structurés, flexibles et multi-actifs, s’appuie sur une gestion active tout en (...)

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Note Le désamour des investisseurs pour les fonds quantitatifs de type CTA

Pour la première fois depuis 2008, les CTA – appelés également « managed futures » - ont dû faire face à d’importantes vagues de décollecte, notamment chez les mastodontes du secteur. Malgré tout, les encours sous gestion de cette stratégie de gestion alternative restent (...)

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Stratégie Un exemple de Stratégie quantitative : L’approche Low Volatility

Les indices low volatility et, plus généralement, les produits assis sur des stratégies quantitatives visant à ne sélectionner que des titres à faible volatilité, rencontrent un succès croissant auprès de la communauté financière et des investisseurs. Mais la plupart de ces indices (...)

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Interview François Lhabitant : « Nous avons reçu des dizaines de propositions mais un seul gérant long/short a passé notre sélection ! »

Créé en 2001, Kedge Capital gère la fortune de la famille Bertarelli. La société investit avec succès près de $6 milliards dans des fonds alternatifs, pour une performance nette annuelle de 6.7% depuis sa création.

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Note Construire des portefeuilles de « Minimum Variance » offrant un faible niveau de risque, des « drawdowns » limités et des performances élevées

Ce document fournit une introduction aux indices STOXX "Minimum Variance", à travers un aperçu de l’investissement "Minimum Variance", la méthodologie de construction et de suivi de ces indices et l’usage que peuvent en faire les (...)

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Produit L’impact des commissions de performance pour les investisseurs

Les hedge funds ont souvent la particularité de prélever sur une base annuelle des frais de gestion variables venant s’ajouter à leur frais de gestion fixes. La structure de coût la plus répandue dans l’industrie est généralement le format 2% - 20% (fixe - variable). Cette commission (...)

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News L’encours des fonds quantitatifs français progressent peu…

Malgré l’expertise reconnue de plusieurs acteurs français en gestion quantitative, peu d’entre eux peuvent aujourd’hui se targuer d’avoir franchi le cap symbolique du milliard de dollars d’actifs sous gestion. Le salut passe peut-être par (...)

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News Émergence Sélectionne RCUBE pour son fonds d’incubation ‘performance absolue’

La SICAV Emergence et NewAlpha Asset Management annoncent la signature d’un quatrième partenariat d’incubation avec la société Rcube Asset Management...

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News Lyxor poursuit sa croissance au 1er Semestre, grâce aux ETF et à la Gestion Alternative

Lyxor Asset Management maintient son élan en enregistrant une croissance de 7% depuis la fin de 2013, atteignant ainsi 86 milliards d’euros d’encours sous gestion.

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News BNP Paribas Asset Management crée un nouveau pôle de gestion, MAQS

MAQS, constitué des équipes THEAM, CamGestion et Multi-Asset Solutions, est l’un des quatre grands pôles de gestion de BNPP AM, avec les pôles Dette Privée & Actifs Réels, Actions et Obligations. MAQS entend proposer une gamme complète et innovante de fonds et solutions en (...)

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Stratégie Les débuts de « Quantology CM Smart Premia », le premier fonds de la place utilisant les publications de résultats comme source de performance

La société de gestion se revendique comme le spécialiste de l’analyse quantitative autour des publications de résultats et fournit sur demande son analyse à chaque saison. Julien Messias, gérant du fonds nous en livre les grandes (...)

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Innovation GAM lance le fonds GAM Systematic Global Equity Market Neutral

Le fonds GAM Systematic Global Equity Market Neutral a recours à des stratégies systématiques et à des systèmes de négociation propriétaires pour investir en actions internationales. Il est conçu pour générer des rendements décorrélés d’un portefeuille d’actions (...)

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News La stratégie low volatility gérée par THEAM affiche 5 ans de performance

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Les approches par primes de risque alternatives sont des stratégies qui permettent de dégager une surperformance en prenant des risques systématiques sur des classes d’actifs ou sur des indices alternatifs. Le concept trouve ses origines dans l’industrie des hedge (...)

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