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Gestion Quantitative

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3 octobre

Innovation Napoleon Capital lance un fonds de strategie quantitative absolute return

Napoleon Capital, en s’appuyant sur BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM »), lance Napoleon World Equities AR Dynamix Fund, un fonds donnant accès à une stratégie quantitative d’absolute return (performance absolue) sur un univers actions (...)

Innovation

BNP Paribas Asset Management lance un nouveau fonds multi-facteurs obligataire

Stratégie

Gestion Quantitative Actions - Approche ESG par les risques

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Avril 2016

News L’engouement des investisseurs institutionnels est de retour pour les fonds quants

Les récentes performances des CTAs incitent les investisseurs institutionnels à suivre de plus près cette catégorie de hedge funds. Ainsi, selon Preqin, 52% d’entre eux souhaitent augmenter cette année leur exposition à ce type de stratégie alternative contre 14% l’an (...)

Avril 2016

News Les CTAs commencent l’année 2016 sur les chapeaux de roues

Depuis le 1er janvier, la plupart des stratégies alternatives sont dans le rouge. Pourtant, en dépit de ce contexte difficile, les CTAs enregistrent un excellent début d’année. D’après l’indice Credit Suisse Hedge Fund, à fin février 2016, les CTAs affichent un gain de 7,38 (...)

Avril 2016

Interview Donald A. Steinbrugge : « Oui, il est très difficile pour un nouveau fonds CTA de lever des encours »

Donald A. Steinbrugge, associé chez Agecroft Partner, third party marketer américain spécialisé sur les hedge funds, nous donne son point de vue sur l’intérêt des investisseurs institutionnels pour les CTA. Selon lui, les nouveaux fonds doivent disposer d’un avantage différentiel (...)

Avril 2016

Interview Pierre Richert : « Il est important de renforcer la transparence des fonds quants »

Pierre Richert, Directeur Financier chez Agrica, groupe de protection sociale complémentaire dédié au monde agricole, n’investit toujours pas dans les fonds quants. Il estime nécessaire de renforcer la transparence, l’attribution de performance mais aussi et surtout la (...)

Avril 2016

Produit Parvest Equity World Low Volatility

Le fonds Parvest Equity World Low Volatility qui investit dans des actions à faible volatilité, repose sur une approche propriétaire qui s’appuie sur les résultats des équipes de recherche de THEAM démontrant que l’anomalie de la volatilité se retrouve dans tous les secteurs, et (...)

Avril 2016

Stratégie Excellence opérationnelle dans la négociation d’actions quantitatives

Pour nos stratégies d’actions quantitatives, nous visons à minimiser les frais de transaction. Afin d’estimer les coûts de pré-négociation, nous avons développé notre propre modèle de frais de transaction. Les résultats d’évaluation de négociation montrent que nous avons réalisé des (...)

Avril 2016

Opinion Considérations inactuelles : Bourse et Mathématiques

Le prix d’une action est égal à la somme actualisée des dividendes futurs, ceux-ci étant eux-mêmes fonction de la croissance des bénéfices.

Avril 2016

Stratégie « Smart Earnings » ou les publications de résultats comme source de performance

Aux côtés de son activité initiale de stock-picking, Uncia AM a développé une activité de gestion quantitative qui aujourd’hui profite de deux pleines années de recherche. La société de gestion se revendique comme le spécialiste de l’analyse quantitative autour des publications de (...)

Mars 2016

Innovation La gestion multifactorielle modélisée vient compléter l’offre de gestion de Convictions Asset Management

En complément de sa gamme actuelle, Convictions AM lance une nouvelle offre de gestion fondée sur son modèle interne d’analyse multifactorielle des classes d’actifs et de l’allocation d’actifs.

Janvier 2016

News Accord de distribution entre Winton et MyFunds Office pour la distribution du Winton Long Equity Program

Grâce à cet accord de distribution conclu avec MyFunds Office, distributeur de référence en Europe francophone, Winton va pouvoir offrir son expertise scientifique, jusqu’alors principalement proposée aux institutionnels, au marché des CGPIs et de l’assurance vie en (...)

Décembre 2014

Note Construire des portefeuilles de « Minimum Variance » offrant un faible niveau de risque, des « drawdowns » limités et des performances élevées

Ce document fournit une introduction aux indices STOXX "Minimum Variance", à travers un aperçu de l’investissement "Minimum Variance", la méthodologie de construction et de suivi de ces indices et l’usage que peuvent en faire les (...)

Novembre 2014

News L’Ircantec lance un appel d’offres pour la sélection de 3 fonds quantitatifs de type smart beta

L’appel d’offre, d’un montant initial de 300M€, consiste à la sélection de prestataires pour gérer des fonds exposés aux actions européennes, utilisant un processus de gestion systématique active visant explicitement à minimiser la volatilité (lot 1), à maximiser le ratio de sharpe (...)

Septembre 2014

Innovation Lyxor élargit sa gamme d’ETF « Risk Factor* » en lançant un nouveau fonds de Smart Beta répliquant la performance d’actions sous-évaluées (« Value »)

L’équipe de recherche multi-actifs de Société Générale identifie deux types d’investisseurs value : les « patients », qui cherchent à profiter des rendements sur dividendes supérieurs à la moyenne offerts par les sociétés de qualité, et les « courageux », qui tablent sur une hausse (...)

Août 2014

News Lyxor poursuit sa croissance au 1er Semestre, grâce aux ETF et à la Gestion Alternative

Lyxor Asset Management maintient son élan en enregistrant une croissance de 7% depuis la fin de 2013, atteignant ainsi 86 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Juillet 2014

Note Hedge funds : les CTAs à la dérive

Depuis mi-2011, les CTAs affichent une perte cumulée estimée entre -10,6% (indice HFRI macro systematic) et -16,8% (indice Credit Suisse Managed Futures). Pour le seul premier trimestre de cette année, ils affichent un drawdown de près de 3%, qui devrait s’accentuer en avril (...)

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Stories Capital Fund Management : Simply the best ?

Le fonds Discus, un des fonds phares de CFM, a réalisé sur les 10 premiers mois de l’année une performance de 23%, meilleur score connu à ce jour sur l’ensemble des fonds systématiques mondiaux, confirmant le savoir faire du gérant français qui, depuis plus de 10 ans, aligne des (...)

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Opinion Considérations inactuelles : Bourse et Mathématiques

Le prix d’une action est égal à la somme actualisée des dividendes futurs, ceux-ci étant eux-mêmes fonction de la croissance des bénéfices.

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Interview Pierre Richert : « Les modèles mathématiques utilisés par certains fonds quantitatifs n’ont pas tenu leurs promesses à nos yeux »

Selon Pierre Richert, Directeur Financier chez Agrica, groupe de protection sociale complémentaire dédié au monde agricole, les modèles utilisés par les fonds quantitatifs ne sont plus forcément adaptés au nouvel environnement des marchés (...)

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Stories KeyQuant : Nouvelle révélation de la gestion systématique

« Key Quant ». La saga de Robert Baguenault de Viéville et de Raphaël Gelrubin pourrait se résumer ainsi, en ces deux mots, le nom de l’entreprise qu’ils dirigent. Spécialisée dans les stratégies de gestion systématique en suivi de tendance (CTA trend following), cette jeune société (...)

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News BNP Paribas Asset Management crée un nouveau pôle de gestion, MAQS

MAQS, constitué des équipes THEAM, CamGestion et Multi-Asset Solutions, est l’un des quatre grands pôles de gestion de BNPP AM, avec les pôles Dette Privée & Actifs Réels, Actions et Obligations. MAQS entend proposer une gamme complète et innovante de fonds et solutions en (...)

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News L’École polytechnique lance une Chaire de recherche avec Capital Fund Management (CFM)

Cette nouvelle Chaire, à laquelle le CFM contribuera à hauteur d’environ 2,5 millions d’euros sur 10 ans, vise à développer des techniques scientifiques nécessaires à la compréhension des problèmes fondamentaux des marchés financiers, incluant les krachs-boursiers, les modèles de (...)

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Opinion Perspectives pour les hedge funds en 2018 - Prédilection pour les stratégies bottom-up maintenue

Au cours de la première semaine de 2018, les fonds Event Driven et Diversified L/S Equity ont surperformé. Les répercussions de la réforme fiscale aux États-Unis ont continué de se diffuser et ont dopé les positions Event, ainsi que les valeurs cycliques des fonds L/S (...)

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News Le Crédit Mutuel Arkéa entre au capital de Vivienne Investissement

Le Crédit Mutuel Arkéa annonce une prise de participation de 28% du capital de Vivienne Investissement, la société de gestion quantitative. Le Crédit Mutuel Arkéa rejoint un actionnariat solide et motivé composé de Laurent Jaffrès, fondateur de Vivienne Investissement, et Gemmes (...)

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News GAM finalise l’acquisition de Cantab et s’apprête à lancer deux nouvelles stratégies quantitatives sur la plateforme GAM Systematic,

GAM a finalisé l’acquisition de Cantab Capital Partners LLP (« Cantab »), d’abord annoncée le 29 juin dernier. Cantab est une société de gestion basée à Cambridge au Royaume-Uni et c’est un leader sur le marché de la gestion systématique multi-stratégies avec des encours de 4.1 (...)

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Innovation Robeco lance une stratégie quantitative et durable pour les marchés émergents

Robeco a récemment lancé une nouvelle stratégie : Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities, qui allie trois des points forts de Robeco, à savoir l’investissement quantitatif, les actions émergentes et l’investissement (...)

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Interview Nicolas Duban et Jérôme Coirier : « Sur les 70 dossiers rencontrés en 2012, une proportion significative est constituée de projets de sociétés de gestion quantitative »

Nicolas Duban et Jérôme Coirier, respectivement Président et Directeur Général de NEXT-AM, filiale du Groupe La Française AM et entité de prise de participations minoritaires du Groupe associée aux partenaires investisseurs, étudient en ce moment des dossiers qui pourraient (...)

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Stratégie Les stratégies « Managed futures »

Ce type de stratégie repose sur une idée simple : chercher à tirer profit d’une exposition sur les contrats à terme (« futures ») ayant comme sous-jacent des instruments financiers ou des matières premières...

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Stratégie La stratégie « Guru » : un retour aux fondamentaux via une stratégie quantitative actions

La stratégie « Guru » est une méthode d’investissement en actions qui combine les avantages de la gestion quantitative, en termes de transparence, et l’expertise de ce que nous ont appris les plus grands gérants de fonds de l’histoire, d’où son (...)

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Opinion Regard sur la finance quantitative en France

Petit tour d’horizon de la finance quantitative en France sous le prisme du portail Next-Finance : Profil des acteurs, genèse de l’activité quant et perspectives du secteur.

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Stratégie La liquidité n’a pas sa place dans notre sélection de facteurs

Plusieurs études académiques suggèrent que les titres illiquides devraient surperformer les valeurs liquides pour compenser le risque plus élevé. Pourtant, les preuves démontrant l’existence d’un effet de liquidité persistant pour les actions sont faibles. C’est pourquoi nous (...)

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Produit Qu’est-ce que la stratégie alternative risk premia ?

Les approches par primes de risque alternatives sont des stratégies qui permettent de dégager une surperformance en prenant des risques systématiques sur des classes d’actifs ou sur des indices alternatifs. Le concept trouve ses origines dans l’industrie des hedge (...)

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