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Gestion Quantitative

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11 juillet

Stratégie Gestion Quantitative Actions - Approche ESG par les risques

Notre méthodologie d’exclusion (absolue) permet d’obtenir un univers d’investissement ESG homogène pour des univers actions ou de crédit, tout en respectant les spécificités régionales. Ainsi on peut avoir très chaud lors d’un meeting avec une entreprise japonaise car l’air (...)

Stratégie

Stratégies Macro et CTA : Un positionnement contrasté sur les obligations

Stratégie

Les stratégies CTA mènent la danse en avril

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Septembre 2016

Stratégie Les débuts de « Quantology CM Smart Premia », le premier fonds de la place utilisant les publications de résultats comme source de performance

La société de gestion se revendique comme le spécialiste de l’analyse quantitative autour des publications de résultats et fournit sur demande son analyse à chaque saison. Julien Messias, gérant du fonds nous en livre les grandes (...)

Juillet 2016

News Un parfum d’été pour les hedge funds

Les gains des hedge funds se sont poursuivis la semaine dernière. Toutes les stratégies, à l’exception des CTA, ont profité de la stabilisation des conditions de marché. L’indice Lyxor Hedge Fund a progressé de 0,5%, portant la performance depuis le début du mois de juillet à un (...)

Juillet 2016

News La série de gains des fonds CTA se poursuit

L’environnement demeure favorable aux fonds CTA. Ils conservent en effet des positions longues considérables sur les marchés obligataires d’Europe, des Etats-Unis et du Japon. Dans ce contexte, l’indice Lyxor CTA Broad a gagné 2,2% au cours de la première semaine de juillet, après (...)

Juillet 2016

Stratégie La stratégie « alternative risk premia » s’en sort plutôt bien, malgré les récentes turbulences des marchés suite au Brexit

Pierre-Yves Moix, co-gérant de la stratégie Alternative Risk Premia chez GAM, revient sur les performances générées par l’approche par primes de risque alternatives dans le contexte incertain du Brexit, prouvant une fois de plus son fort pouvoir de diversification et de (...)

Juillet 2016

News Emergence prolonge son premier fonds d’incubation et annonce 3 investissements avec ERAAM, Eiffel et KeyQuant

Emergence, le fonds de Place d’incubation et d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales de la Place de Paris, et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent l’extension de son 1er compartiment Performance Absolue lancé en (...)

Juillet 2016

News THEAM Quant Equity Europe Income Defensive a franchi le milliard d’euros d’encours sous gestion pour son 3ème anniversaire.

Depuis le lancement du fonds en 2013, THEAM note un intérêt croissant de la part des investisseurs pour cette stratégie qui permet de revenir sur les marchés actions tout en bénéficiant d’un profil d’investissement défensif...

Juin 2016

News GAM annonce l’acquisition de Cantab Capital Partners et lance la plateforme d’investissement GAM Systematic

Un accord a été conclu pour l’acquisition de Cantab Capital Partners (Cantab), une société de gestion basée au Royaume-Uni, leader sur le marché de la gestion systématique multi-stratégies avec des encours sous gestion de 4 milliards de dollars (au 31 mai (...)

Mai 2016

Interview Willem Jellema : « Rentabiliser au maximum le Momentum »

Certains affirment que les performances passées d’un titre n’offrent aucune garantie quant à ses performances futures et que les stratégies Momentum peuvent impliquer une rotation de portefeuille élevée et le risque d’une inversion de tendance. Il existe cependant des preuves (...)

Avril 2016

News La stratégie low volatility gérée par THEAM affiche 5 ans de performance

THEAM, filiale spécialisée en gestion modélisée de BNP Paribas Investment Partners, vient de souffler la 5ème bougie de son fonds Parvest Equity World Low Volatility, un fonds actions de faible volatilité des pays développés dont le processus d’investissement repose sur « l’anomalie (...)

Avril 2016

Produit L’impact des commissions de performance pour les investisseurs

Les hedge funds ont souvent la particularité de prélever sur une base annuelle des frais de gestion variables venant s’ajouter à leur frais de gestion fixes. La structure de coût la plus répandue dans l’industrie est généralement le format 2% - 20% (fixe - variable). Cette commission (...)

Avril 2016

Note Les marchés sont-ils plus instables qu’avant ?

Pour l’équipe de recherche de Winton, l’un des leaders mondiaux de la gestion quantitative systématique et qui conseille plus de 30 milliards de dollars d’actifs, l’analyse des données historiques de 25 marchés sur les 60 dernières années ne montre pas que les chocs sont devenus plus (...)

Avril 2016

Note Les investisseurs adoptent de plus en plus des stratégies quantitatives

Plus de deux tiers des répondants investissent dans des stratégies systématiques et un sur deux a l’intention d’ajouter à une ou plusieurs sous-stratégies quantitatives en 2016. Les plus importants consultants mais aussi les fonds de pension en sont à l’origine : 45% de ces (...)

Avril 2016

Stratégie La prudence porte ses fruits, même sur un marché qui monte

Selon Etienne Vincent, responsable de la gestion quantitative globale chez THEAM, les stratégies à faible volatilité sont par nature défensives : lorsque le marché se replie, elles tendent à surperformer en moyenne. Ce caractère défensif s’exprime par le bêta, qui mesure la (...)

Avril 2016

News L’engouement des investisseurs institutionnels est de retour pour les fonds quants

Les récentes performances des CTAs incitent les investisseurs institutionnels à suivre de plus près cette catégorie de hedge funds. Ainsi, selon Preqin, 52% d’entre eux souhaitent augmenter cette année leur exposition à ce type de stratégie alternative contre 14% l’an (...)

Avril 2016

News Les CTAs commencent l’année 2016 sur les chapeaux de roues

Depuis le 1er janvier, la plupart des stratégies alternatives sont dans le rouge. Pourtant, en dépit de ce contexte difficile, les CTAs enregistrent un excellent début d’année. D’après l’indice Credit Suisse Hedge Fund, à fin février 2016, les CTAs affichent un gain de 7,38 (...)

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Opinion Gestion Quantitative : Les gérants français font de la résistance

Malgré des performances honorables, les gérants quantitatifs français peinent à augmenter significativement leurs encours. La faute à des institutionnels locaux bien trop frileux ?

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News L’encours des fonds quantitatifs français progressent peu…

Malgré l’expertise reconnue de plusieurs acteurs français en gestion quantitative, peu d’entre eux peuvent aujourd’hui se targuer d’avoir franchi le cap symbolique du milliard de dollars d’actifs sous gestion. Le salut passe peut-être par (...)

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Interview Nicolas Duban et Jérôme Coirier : « Sur les 70 dossiers rencontrés en 2012, une proportion significative est constituée de projets de sociétés de gestion quantitative »

Nicolas Duban et Jérôme Coirier, respectivement Président et Directeur Général de NEXT-AM, filiale du Groupe La Française AM et entité de prise de participations minoritaires du Groupe associée aux partenaires investisseurs, étudient en ce moment des dossiers qui pourraient (...)

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Interview Alain Albizzati : « Il est nécessaire d’apporter plus de transparence au processus de gestion des fonds quantitatifs »

Selon Alain Albizzati, Responsable de la Gestion Alternative et des Produits structurés chez Lazard Frères Gestion, les investisseurs privés et les institutionnels, n’ayant pas les moyens d’effectuer des « due-dilligence » très poussées, privilégient des sociétés de gestion locales (...)

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Interview Willem Jellema : « Rentabiliser au maximum le Momentum »

Certains affirment que les performances passées d’un titre n’offrent aucune garantie quant à ses performances futures et que les stratégies Momentum peuvent impliquer une rotation de portefeuille élevée et le risque d’une inversion de tendance. Il existe cependant des preuves (...)

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Stratégie Le potentiel du Trend Following reste intact

Pénalisés au plus fort de la crise de la dette européenne par des marchés très corrélés et sans tendance, les fonds de trend following ont conservé une capacité d’amélioration de l’efficacité d’un portefeuille d’investissements sans (...)

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Note Les obstacles à l’augmentation de l’investissement factoriel ont reculé car la confiance en ce troisième pilier d’investissement continue de se renforcer, selon une étude Invesco

La moitié des investisseurs institutionnels et un tiers des investisseurs Wholesale renforcent leur expertise en investissement factoriel au sein de leurs équipes d’investissement.

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Stratégie En quête de stratégies de diversification ?

Dans un contexte de données économiques mitigées, la confusion s’est accentuée cette semaine, marquée par les nombreuses fluctuations du secteur technologique et l’annonce de menaces douanières détaillées par Washington et Pékin. Les hedge funds, avec une performance quasi neutre, ont (...)

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News Quantis Asset Management, en route vers le succès ?

PFM Dynamic Equity, fonds flagship de cette société de gestion indépendante, spécialisée dans la gestion quantitative focalise aujourd’hui tous les regards, avec une performance de +65,09 % depuis la date de création en octobre 2011, tout en affichant un faible niveau de volatilité (...)

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Au cours de la première semaine de 2018, les fonds Event Driven et Diversified L/S Equity ont surperformé. Les répercussions de la réforme fiscale aux États-Unis ont continué de se diffuser et ont dopé les positions Event, ainsi que les valeurs cycliques des fonds L/S (...)

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