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Hommage au mathématicien Benoît Mandelbrot décédé d’un cancer !

Il était l’inventeur dans les années 70 de la géométrie des fractales et préconisait l’utilisation de ce puissant outil, plus robuste que les probabilités classiques, dans les salles de marché...

Né à Varsovie en 1924, le mathématicien franco-américain Benoît Mandelbrot est décédé d’après le New York Times, le jeudi 14 octobre à Cambridge des suites d’un cancer.

Ancien élève de l’école Polytechnique de Paris, M. Mandelbrot était professeur émérite à l’Université de Yale aux Etats-Unis. Avant de rejoindre le centre de recherche d’IBM aux Etats-Unis en 1958, M. Mandelbrot avait travaillé au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à Paris.

Avec une approche considérée par ses pairs comme iconoclaste, Benoît Mandelbrot avait développé les objets fractals, une nouvelle classe d’objets mathématiques. Il publia ainsi en 1973 "Les Objets fractals : forme, hasard, et dimension" puis une multitude de papiers de recherche et d’ouvrages sur la question.

La géométrie fractale qu’il a développé avait pour objet de mesurer des phénomènes naturels que l’on pensait non-mesurables. Il a appliqué cette théorie à de nombreux domaines parmi les quels, la biologie, la science physique et surtout la finance.

Il aura été tout au long de sa carrière l’un des plus principaux dissidents de la bien-pensance dans les milieux financiers. Comme en témoignait son dernier essai, Une approche fractale des marchés : Risquer, Perdre et Gagner, qui se pose, incontestablement, en véritable réquisitoire contre la théorie financière orthodoxe.

Parmi ses disciples, figurent Philippe Herlin et Nassim Taleb pour qui, les prochains axes de recherche en finance et sur les dérivés doivent s’orienter vers les fractales de Mandelbrot comme nouveau cadre de réflexion. « Elles ne peuvent apporter des réponses précises à tout, mais c’est ça la vraie science, aussi vraie que possible. Nous avons déjà près de 50 ans de retard : on se doit de les rattraper » analyse Taleb.

Next Finance , Octobre 2010

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