Produit Qu’est-ce que la stratégie alternative risk premia ?
Les approches par primes de risque alternatives sont des stratégies qui permettent de dégager une surperformance en prenant des risques systématiques sur des classes d’actifs ou sur des indices alternatifs. Le concept trouve ses origines dans l’industrie des hedge (...)
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Stratégie La stratégie « alternative risk premia » s’en sort plutôt bien, malgré les récentes turbulences des marchés suite au Brexit
Pierre-Yves Moix, co-gérant de la stratégie Alternative Risk Premia chez GAM, revient sur les performances générées par l’approche par primes de risque alternatives dans le contexte incertain du Brexit, prouvant une fois de plus son fort pouvoir de diversification et de (...)
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Opinion Combiner différents styles en matière de stratégies « Risk Premia »
Selon Ronen Israel, principal chez AQR Capital Management, Quatre styles d’investissement ont émergé comme sources convaincantes de rendements alternatifs, appuyés par la théorie économique et plusieurs décennies de données historiques portant sur différentes (...)
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Opinion Vers une offre alternatif 2.0 avec Unigestion
Pour de nombreux investisseurs, une allocation aux stratégies alternatives continue d’offrir un potentiel de performances corrigées du risque séduisantes et une diversification utile du portefeuille. Toutefois, l’environnement de taux bas a également pesé sur les performances de (...)
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Produit Un portefeuille réellement diversifié grâce aux primes de risque
Pour les investisseurs qui cherchent à véritablement diversifier leurs portefeuilles, les stratégies de bêta alternatif (parfois appelé prime de risque liquide) ont un bêta de marché faible voire nul et, si elles sont exécutées correctement, sont faiblement corrélées aux principales (...)
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Stratégie « Smart Earnings » ou les publications de résultats comme source de performance
Aux côtés de son activité initiale de stock-picking, Uncia AM a développé une activité de gestion quantitative qui aujourd’hui profite de deux pleines années de recherche. La société de gestion se revendique comme le spécialiste de l’analyse quantitative autour des publications de (...)
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Stratégie Les débuts de « Quantology CM Smart Premia », le premier fonds de la place utilisant les publications de résultats comme source de performance
La société de gestion se revendique comme le spécialiste de l’analyse quantitative autour des publications de résultats et fournit sur demande son analyse à chaque saison. Julien Messias, gérant du fonds nous en livre les grandes (...)
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Interview Antoine Prudent : « Nous menons actuellement une mission pour 5 gros instits suisses qui souhaitent investir dans une stratégie Alternative Risk Premia »
Selon Antoine Prudent, Associé Fondateur de la société de conseils en investissements InPact Advisory, l’intérêt du Risk Premia est aussi de réduire drastiquement les frais par rapport aux frais habituels de l’alternatif…
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Stratégie Investir en volatilité sur les obligations américaines
Selon Ando Rakotobe, AXA Derivatives et Ombretta Signori, Recherche & Stratégie d’Investissement, AXA-IM, des expositions acheteuses de volatilité sur les obligations peuvent s’avérer utiles pour profiter de toute fluctuation des marchés obligataires liée à la politique (...)
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Interview Baptiste Buisson : « Nous réfléchissons à augmenter la taille de ce type d’investissement UCITS à performance absolue »
Selon Baptiste Buisson, directeur adjoint des investissements Aviva France, investir dans des supports de « Alternative Risk Premia » permet à un acteur comme Aviva France de diversifier ses placements...
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Interview George Szemere : « Notre processus d’investissement nous conduit à inclure entre 25 et 40 primes de risque différentes dans le portefeuille »
Selon George Szemere, Responsable Global Strategic Relations & Liquid Alternatives chez Columbia Threadneedle, il y a une prise de conscience grandissante que l’extraction des rendements à partir d’une d’allocation d’actifs traditionnelle va être compliquée à (...)
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Mobilité AXA IM annonce la mise en place de AXA IM Chorus, sa nouvelle équipe d’investissement axée sur les stratégies liquides de rendement absolu
AXA Investment Managers (AXA IM) dévoile ce jour le nom de sa nouvelle équipe d’investissement chargée de gérer les stratégies liquides de rendement absolu : AXA IM Chorus.
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Innovation Muzinich & Co lance un nouveau fonds long/short total return sur le crédit européen
Muzinich & Co a lancé une nouvelle stratégie de crédit européenne total return, ciblant une amélioration des performances et une réduction du risque de baisse en cas de fort recul des marchés.
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Innovation Unigestion annonce le lancement du fonds Uni-Global - Alternative Risk Premia
Unigestion annonce le lancement d’Uni-Global – Alternative Risk Premia, une stratégie active visant à offrir aux investisseurs des sources de performances liquides et à moindre coût, modérément corrélées aux rendements des actions et des (...)
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News Emergence prolonge son premier fonds d’incubation et annonce 3 investissements avec ERAAM, Eiffel et KeyQuant
Emergence, le fonds de Place d’incubation et d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales de la Place de Paris, et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent l’extension de son 1er compartiment Performance Absolue lancé en (...)
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