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Explosion de la volatilité sur l’ensemble des produits agricoles

La sécheresse aux Etats-Unis et sur les régions de la Mer Noire a très fortement tendu le marché mondial déclenchant une explosion de la volatilité sur l’ensemble des produits agricoles.

L’AVI est passée de 22.1 % à 32.4 % en l’espace d’un mois, franchissant ainsi le seuil des 30 %.

Avec des variations de cours supérieures à 10 €/t en une journée et des anticipations de stocks moins importantes, l’usage des options ne cesse de s’accroître.

La position ouverte en option, égale à 288 103 lots, est nettement plus importante par rapport à la position futures avec 191 613 lots sur du blé, ce qui est un facteur accroissant la volatilité à travers la gestion en delta de ces options.

Par ailleurs, l’augmentation des volumes échangés ce dernier mois témoigne de l’accroissement des activités spéculatives, renforçant davantage la volatilité structurelle d’Euronext.

Next Finance , Août 2012

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