Juin 2013
News Smart Beta : THEAM rebaptise un de ses fonds de « Low Volatity »
THEAM vient de rebaptiser son fonds smart beta BNPP L1 Equity World Low Volatity, qui sera désormais renommé Parvest Equity World Low Volatility. La stratégie de ce fonds et son équipe de gestion restent inchangées.
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Juin 2013
Mobilité SPDR® ETF nomme un responsable pour développer son activité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique
SPDR ETF, la plateforme de fonds indiciels cotés de State Street Global Advisors (SSgA) annonce aujourd’hui la nomination d’Alexis Marinof au poste de Responsable EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) des SPDR ETF.
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Mai 2013
Innovation Lyxor met à profit son expertise en matière de réplication physique pour étendre sa gamme à sept ETF obligataires
Lyxor développe sa gamme d’ETF à réplication physique en adoptant ce mode de réplication pour sept UCITS ETF qui répliquent les indices EUROMTS Investment grade.
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Mai 2013
Gestion de Patrimoine BNP Paribas lance le « BNP Paribas Individual Philantropy Index »
BNP Paribas lance le « BNP Paribas Individual Philantropy Index » par Forbes Insights, qui mesure l’engagement des philanthropes en Europe, en Asie et au Moyen-Orient...
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Avril 2013
News Indice Russell Emerging Markets : Les pays BRIC pèsent sur la performance
Les pays BRIC pèsent sur la performance : l’indice Russell Emerging Markets indique des performances faibles pour les marchés boursiers du Brésil, de la Russie, de l’Inde et en Chine depuis le début de l’année au 23/04…
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Avril 2013
Innovation Lyxor étend sa gamme d’ETF physiques aux actions et à la dette émergente
Lyxor continue de diversifier son offre de produits en listant sur NYSE Euronext, deux UCITS ETF en réplication physique : le Lyxor EURO STOXX 300 (DR) et le Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR).
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Avril 2013
Note Des indices boursiers constitués aléatoirement par des « chimpanzés » surperforment les indices capi-pondérés !
Des chercheurs de la Cass Business School de Londres ont découvert que des indices boursiers constitués aléatoirement par des « chimpanzés » via une simulation informatique, auraient produit de meilleurs résultats corrigés du risque que des indices pondérés par capitalisation (...)
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Avril 2013
Interview Philip Tindall : « Nous voyons le ’Smart Bêta’ comme un moyen de ’bien faire du Bêta’ »
Selon Philip Tindall, senior investment consultant chez Towers Watson, il y a davantage de croissance dans les stratégies de Bêtas dynamiques. Les clients de Towers Watson y ont investi plus de 10 milliards de livres (...)
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Mars 2013
Interview Philippe Goubeault : « Nous pourrions remplacer un gérant benchmarké par un indice de type ‘Smart Beta’ »
Selon Philippe Goubeault, Directeur Financier de l’Agirc Arrco, les stratégies « Smart Beta » peuvent d’ores et déjà s’intégrer dans les politiques d’allocation d’actifs des institutions Agirc et Arrco même si leur poids au sein des portefeuilles existants est, pour l’heure, (...)
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Mars 2013
Stratégie Une approche intelligente de la gestion indicielle
En 2011, Ossiam a lancé une gamme d’ETF basés sur deux stratégies offrant une alternative aux indices actions traditionnels : La stratégie d’équipondération (Equal Weight) qui attribue le même poids à chaque composant de l’indice et la stratégie Minimum Variance. Retour sur le concept (...)
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Mars 2013
Stratégie Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Mars 2013
Opinion Jean-Claude Guimiot : « Aucune stratégie ‘Smart beta’ ne s’intègre dans notre allocation d’actifs »
Pour Jean-Claude Guimiot, Directeur Général Délégué d’AGRICA EPARGNE (société de gestion de portefeuille du Groupe AGRICA), investir dans les indices « Smart Beta » n’est pas à l’ordre du jour…
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Mars 2013
Pédagogie BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility
Le fonds BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility cherche à surperformer l’indice MSCI World Index (EUR) (NR) sur un cycle de marché complet tout en réduisant le risque (mesuré par la volatilité) et en maintenant un faible niveau de « tracking error (...)
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Mars 2013
Interview Noël Amenc : « La solution passe par la customisation des benchmarks smart beta »
Selon Noël Amenc, Directeur de l’EDHEC Risk Institute, à terme, les benchmarks smart beta pourront aussi être utilisés par les gérants actifs car ils constituent un meilleur point de départ pour la création d’alpha à partir du stock (...)
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Mars 2013
Opinion Les Smart Beta proposent une approche novatrice pour pallier les biais des marchés
Ce qu’Alan Greenspan qualifiait d’ « exubérance des marchés », c’est-à-dire l’alternance de plus en plus rapide entre des phases d’optimismes et d’explosion de bulles, ne serait-il pas l’illustration de ce que nous pourrions appeler le syndrome « Dr Jekyll et Mr Hyde » (...)
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