Pédagogie Qu’est ce qu’un fonds CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) ?
CPPI ou Constant Proportion Portfolio Insurance est une technique de gestion dynamique qui permet d’assurer une garantie minimale à échéance à l’investisseur...
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Stratégie Stratégie de couvertures à la hausse des taux … attention à la pente !
Dans le contexte actuel de taux historiquement bas, la question de la mise en place de couvertures à la hausse des taux se pose naturellement pour les portefeuilles obligataires. Une remontée des taux affecte les plus values latentes et met en risque le taux de rendement de (...)
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News Non assistance à collectivité en danger et placement de produits financiers « toxiques » !
C’est par ces motifs ubuesques que Claude Bartolone, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis envisage d’engager une action en justice contre Dexia...
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Placement BNPP lance Euromillésime PEA Juin 2015, FCP à capital non garanti
Ce fonds permet de viser un gain prédéfini si l’Euro Stoxx 50 est stable ou en hausse, en cas d’échéance anticipée à 1 ou 2 ans, ou bien à l’échéance des 3 ans si l’Euro Stoxx 50 n’a pas baissé de plus de 50%.
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News La stratégie L/S Equity maintient son avance
Depuis le début du premier trimestre, les stratégies L/S Equity et Relative Valueont ont surperformé les autres stratégies de hedge funds. Au contraire, les gérants CTA restent en retrait, dans la mesure où les turbulences de marché subies en février les ont contraints à (...)
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Lecture Options, Futures and Other Derivatives, de John Hull
Publié pour la première fois en 1989, le livre Options, Futures and Other Derivatives de l’illustre John Hull est devenu en quelques années une référence incontournable dans le domaine des produits dérivés.
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Interview Benoît Mandelbrot : « mes idées sont de plus on plus utilisées dans les salles de Marchés »
Benoît Mandelbrot, polytechnicien est membre du centre de recherche d’IBM. Il enseigne également à Yale et est le père des mathématiques fractales...
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Note Modeling and Analysis in the Wake of the Global Financial Crisis : The Financial Services Perspective
Accéder à la dernière édition du livre blanc de MathWorks, portant sur le rôle et les perspectives de la modélisation dans l’industrie financière aux lendemains de la grande crise de 2008.
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Note Perspectives de la modélisation financière aux lendemains de la crise de 2008
L’étude de MathWorks, intitulée « Modeling and Analysis in the Wake of the Global Financial Crisis : The Financial Services Perspective », a permis d’établir une cartographie des éléments qui structurent l’industrie financière d’un point de vue des techniques (...)
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Opinion Contrat dérivé sur la dette espagnole - 10 Year Spanish Bond
Le MEFF lance ces jours-ci un contrat Future sur la dette publique espagnole. Or, compte tenu des derniers événements qui ont précipité le secteur bancaire espagnol dans une tourmente dont il est difficile de prévoir l’issue, les marchés doutent de la capacité du pays à assumer (...)
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Lecture Finance : le nouveau paradigme
Dans son dernier ouvrage, Philippe Herlin, à la lumière de la crise et à la suite des travaux de Mandelbrot et Taleb, remet à l’ordre du jour la question de la fiabilité des modèles classiques utilisés en finance
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Opinion Les mathématiques financières ont-elles un avenir ?
Comment se sont développées les mathématiques financières, à la fois dans le monde académique et dans le monde professionnel ? Critiquée pendant la crise, la finance quantitative va-t-elle marquer le pas ? Quel usage peut-on faire des modèles ? Nicole El Karoui livre son (...)
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Stratégie Machine Learning : Choisir pour vous le meilleur régime !
Le développement des techniques de Machine Learning et du « big data » a permis d’appliquer aux séries financières des modèles mathématiques sophistiqués pour identifier les régimes de marché. Tout cela constitue un champ d’innovation pour l’industrie de la gestion (...)
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Interview Xavier Morin : « En 2021, nous notons un réel regain d’intérêt sur nos stratégies faiblement corrélées au marché actions »
Selon Xavier Morin co-CIO et en charge du pôle Event Driven Equity chez Syquant Capital, l’arbitrage de dividendes est déployé dans les 4 fonds Helium actions. Le but de cette stratégie est de capter les décotes sur Future Dividendes SX5E tout en limitant la sensibilité (...)
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Opinion Les robots ont pris le pouvoir dans la finance
Décrire la réalité du monde avec les chiffres est une tendance qui semble s’accélérer. Ainsi, la technologie numérique s’associe avec les modèles financiers pour montrer que nous, « humains, » interagissons avec notre environnement à l’aide de modèles (...)
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