Février 2014
Stratégie Gare au choc !
Selon Henri Chabadel, Directeur des Solutions d’Investissement chez Groupama AM, les investisseurs qui le peuvent, se doivent de considérer l’utilisation de produits dérivés en « overlay ». L’utilisation de puts sur indice en dehors de la monnaie, de futures sur la volatilité (...)
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Janvier 2014
News L’encours des fonds quantitatifs français progressent peu…
Malgré l’expertise reconnue de plusieurs acteurs français en gestion quantitative, peu d’entre eux peuvent aujourd’hui se targuer d’avoir franchi le cap symbolique du milliard de dollars d’actifs sous gestion. Le salut passe peut-être par (...)
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Janvier 2014
News Le fonds souverain libyen poursuit Goldman Sachs
Libyan Investment Authority (LIA), le fonds souverain libyen, a entamé mardi dernier des poursuites judiciaires contre Goldman Sachs devant la Haute Cour de justice de Londres. LIA reproche à la banque d’affaires américaine de lui avoir fait perdre plus de 1 milliard de (...)
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Janvier 2014
Innovation Federal Finance Gestion lance ‘Autofocus 8’
Fort du succès commercial d’Autofocus 7, son précédent fonds à formule à capital non garanti, Federal Finance Gestion propose aujourd’hui « Autofocus 8 », un FCP destiné aux investisseurs sensibilisés aux risques des marchés (...)
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Janvier 2014
News Lancement d’un programme de recherche en finance comportementale
Dans le cadre du dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche), Koris International lance un programme de recherche en finance comportementale au travers d’un doctorat intitulé « Approche de finance comportementale pour l’évaluation de risques en (...)
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Janvier 2014
News Émergence Sélectionne RCUBE pour son fonds d’incubation ‘performance absolue’
La SICAV Emergence et NewAlpha Asset Management annoncent la signature d’un quatrième partenariat d’incubation avec la société Rcube Asset Management...
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Janvier 2014
Interview Pierre Richert : « Les modèles mathématiques utilisés par certains fonds quantitatifs n’ont pas tenu leurs promesses à nos yeux »
Selon Pierre Richert, Directeur Financier chez Agrica, groupe de protection sociale complémentaire dédié au monde agricole, les modèles utilisés par les fonds quantitatifs ne sont plus forcément adaptés au nouvel environnement des marchés (...)
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Janvier 2014
Note Le désamour des investisseurs pour les fonds quantitatifs de type CTA
Pour la première fois depuis 2008, les CTA – appelés également « managed futures » - ont dû faire face à d’importantes vagues de décollecte, notamment chez les mastodontes du secteur. Malgré tout, les encours sous gestion de cette stratégie de gestion alternative restent (...)
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Janvier 2014
Stratégie De l’évolution des modèles quantitatifs de sélection de titres à travers l’histoire de la gestion quantitative (à visage humain) de CPR AM
D’un modèle « statique » et « unique » en 1992 à un modèle « dynamique » et « adapté à chaque univers d’investissement » en 2012...
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Janvier 2014
Stratégie La stratégie « Guru » : un retour aux fondamentaux via une stratégie quantitative actions
La stratégie « Guru » est une méthode d’investissement en actions qui combine les avantages de la gestion quantitative, en termes de transparence, et l’expertise de ce que nous ont appris les plus grands gérants de fonds de l’histoire, d’où son (...)
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Janvier 2014
Opinion La gestion quantitative selon THEAM
Chez THEAM, au sein du groupe BNP Paribas, notre stratégie de développement consiste à promouvoir la valeur ajoutée des techniques quantitatives dans le monde de la gestion.
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Décembre 2013
News Les CTAs retrouvent des couleurs en novembre
Dix des treize indices de stratégie Lyxor ont terminé le mois en territoire positif, tiré par les indices CTA Long term (+4,2%), L / S Equity Market Neutral (+1,7%) et CTA Short term (+1.6%). L’indice Lyxor Hedge Fund est en hausse de +1% en novembre, portant ainsi sa (...)
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Décembre 2013
Stratégie La risk parity : Une stratégie pour faire face au risque de hausse de taux ?
Les fonds dits de risk parity, dont le principe d’allocation consiste à diversifier harmonieusement les sources de risque au sein du portefeuille, ont bénéficié d’un engouement des investisseurs depuis la crise de 2008. Cet attrait s’explique en grande partie par (...)
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Décembre 2013
Stratégie L’allocation d’actifs, la source de performance la plus importante... mais l’exercice le plus difficile
Deux moteurs de performances se distinguent au sein de la gestion d’un portefeuille : la sélection et l’allocation. Toutes les études académiques ont montré le poids prépondérant de l’allocation, qui détermine souvent plus de 90% de la performance d’un (...)
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Décembre 2013
Note Les forces des modèles propriétaires d’allocation d’actifs de CPR AM
Vu que les techniques simples de stop-loss et de CPPI étaient souvent décevantes, CPR AM décidé de compléter les méthodes TIPP par des prises de profit systématiques et par la détection de changement de régimes à l’aide d’indicateurs propriétaires afin d’éviter la monétisation redoutée (...)
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