Innovation ProShares fournisseur d’ETFs alternatifs a lancé ses premiers ETFs de volatilité !
Les ETFs ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY) et VIX Mid-Term Futures (VIXM) offrent une exposition à la volatilité des marchés boursiers...
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News Pricing Partners sort en exclusivité le modèle Miri Benhamou Gobet !
Le modèle MBG représente l’évolution d’un sous jacent sous forme de processus à volatilité locale combiné à un processus à saut...
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Stratégie Dividendes : Un critère d’investissement encore largement sous-utilisé
Les marchés d’actions ne se mesurent pas (ou plus) à leurs seules perspectives de plus-values, mais aussi à leur capacité à délivrer un rendement élevé et pérenne...
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Stratégie La Volatilité : Une classe d’actifs pour rendre un portefeuille plus robuste aux crises
Les investisseurs, notamment ceux de long terme, devraient en tirer parti, pour rendre leurs portefeuilles moins vulnérables aux épisodes de stress sur les marchés...
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Note Le modèle Miri Benhamou Gobet
Le modèle Miri Benhamou Gobet représente de l’évolution d’un sous jacent sous forme de processus à volatilité locale combiné à processus à saut...
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News L’approche global macro et le trading de volatilité plébiscités par les investisseurs...
Selon une enquête d’Aviva Investors, les investisseurs européens souhaitent renforcer leur allocation aux stratégies de performance absolue...
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Interview Elie Ayache : « Le trading des produits dérivés n’a rien à voir avec les distributions de probabilité »
Il fut un des premiers traders de volatilité sur le matif ! Fondateur d’ITO33 et ancien responsable de la recherche à Dexia AM, Elie Ayache nous livre sa réflexion sur les Marchés dérivés qu’il définit comme la technologie du (...)
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Interview Bruno Dupire : « Le problème de la finance n’est pas de calculer... »
Pionnier des modèles à volatilité locale et leader de la recherche quantitative à la Société Générale puis à Paribas, Bruno Dupire, nous livre sa vision des marchés et répond aux critiques sur la volatilité locale...
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Innovation Agritel lance le premier indice de volatilité sur les matières premières agricoles !
Agritel, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la gestion du risque de prix sur les matières premières agricoles, annonce le lancement d’un indicateur de marché inédit, « Agritel Volatility Index »...
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News SG s’empare du portefeuille d’options actions de First New York
La Société Générale a remporté en fin septembre l’appel d’offres pour la cession d’un portefeuille contenant plus de neuf cent mille calls et puts sur plus de cinq cent cinquante sous-jacents différents...
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News Les traders de BNP Paribas et de la SG ont tiré profit des positions de la CNCE
Dans un marché iliquide, les traders de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne n’ont trouvé comme contrepartie que les opérateurs de BNP Paribas et ceux de la Société Générale. Ils ont dû déboucler leur position à prix (...)
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News Niveau record pour la volatilité implicite du blé !
La confirmation de la sécheresse européenne et particulièrement russe a très fortement tendu le marché mondial déclenchant un tsunami de volatilité...
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Interview Sebastien Bossu : « Il faut recourir à des méthodes d’estimation créatives »
Quels sont les avantages des Variance Swaps et plus généralement des produits de volatilité ? Comment sont-ils gérés ? Sebastien Bossu, Equity Derivatives Structurer chez Dresdner Kleinwort nous répond...
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News La prime des options sur des niveaux raisonnables
Malgré des fondamentaux porteurs, le colza Euronext reste de marbre avec une volatilité implicite faible...
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Innovation Barclays Capital lance l’indice Vertex !
La stratégie Vertex investit sur la volatilité forward, en combinant des positions long et short sur des variance swaps d’échéances appropriées...
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