Nomura lance un indice innovant qui cible les rendements du Private Equity

Nomura annonce le lancement du Nomura QES Modelled Private Equity Returns Index (PERI), le premier indice, investissable, ciblant des rendements similaires à ceux atteints à l’échelle mondiale par les investissements privés des fonds de Private Equity…

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L’indice PERI a été développé en collaboration avec la société de conseil Quantitative Equity Strategies (QES) et utilise des données fournies par Preqin, une des principales sources de données et de renseignements pour l’industrie du Private Equity.

L’indice PERI n’investit pas directement ou indirectement dans des fonds de Private Equity mais il a été développé suivant un principe qui suggère qu’une partie importante des rendements du Private Equity peut être atteinte grâce à des investissements dans les « marchés publics équivalents » aux investissements réalisés par ces fonds de Private Equity.

L’indice PERI met en œuvre cette théorie grâce à un modèle systématique élaboré par QES qui utilise des algorithmes financiers, en agrégeant des données de l’industrie du Private Equity fournies par Preqin, et procède à une allocation hebdomadaire sur ces « marchés publics équivalents ».

L’indice PERI offre une liquidité quotidienne. De type « long only », il cible proportionnellement les rendements du capital effectivement investi dans l’univers du Private Equity ainsi qu’un taux sans risque correspondant au capital en attente de déploiement.

L’exposition à l’indice PERI est fournie exclusivement par Nomura, qui est en mesure d’offrir une variété de produits structurés sur l’indice.

L’indice PERI a été développé pour répondre à certaines limites traditionnellement associées à l'investissement en Private Equity, les capitaux bloqués à long terme, la taille minimale pour investir, les reportings peu fréquents, etc... Avec PERI, nous sommes capables de fournir un produit vraiment liquide qui cible les rendements du Private Equity à l’échelle mondiale d'une façon peu coûteuse.
Matthew Peakman, Managing Director, Head of Fund Derivatives Trading chez Nomura

L’indice PERI est calculé quotidiennement par S&P OPCO et publié sur Bloomberg (NMQPERIN Index).

Next Finance , Novembre 2012

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