Lyxor AM et Finvex Group lancent le premier ETF indexé sur actions ISR européennes de faible volatilité

L’objectif de cet ETF est d’améliorer la stabilité d’un portefeuille d’actions européennes visant ainsi à optimiser sa performance. Pour ce faire, la stratégie de l’indice s’appuie sur une gestion du « risque qualitatif » par un filtre ISR, et du « risque financier » à travers un processus de sélection visant à identifier les titres à faible volatilité.

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Lyxor AM et Finvex Group annoncent le lancement du Lyxor UCITS ETF Finvex Sustainability Low Volatility Europe, coté sur Euronext Paris depuis le 17 Octobre 2014.

L’objectif de cet ETF est d’améliorer la stabilité d’un portefeuille d’actions européennes visant ainsi à optimiser sa performance. Pour ce faire, la stratégie de l’indice s’appuie sur une gestion du « risque qualitatif » par un filtrage de l’univers d’investissement selon des critères ISR, et du « risque financier » à travers un processus de sélection visant à identifier les titres à faible volatilité.

L’indice Finvex Sustainability Low Volatility Europe, répliqué par cet ETF, est construit à partir du S&P Dow Jones Sustainability Europe, qui regroupe les 120 entreprises les plus avancées en matière de développement durable au sein des 600 plus grandes capitalisations européennes.

L’indice est construit sur des techniques de réduction du risque visant à réduire la volatilité. Composé de 50 à 60 valeurs, ce dernier est rebalancé sur une base mensuelle et affiche des performances solides et régulières depuis son lancement en 2011 [1].

Benedict Peeters, PDG de Finvex Group, explique : « Finvex Group se félicite d’être le premier partenaire concepteur indépendant de solutions d’investissement à travailler avec Lyxor AM sur sa plateforme d’ETF dont l’efficacité et le succès ne sont plus à démontrer. Les ETF sont les meilleurs outils pour donner accès aux techniques de réduction de risque de Finvex Group sur le marché et pour offrir aux investisseurs une exposition judicieuse aux marchés actions européens ».

Arnaud Llinas, Responsable mondial ETF et gestion indicielle de Lyxor, ajoute : « Les actifs gérés par Lyxor sont en constante augmentation et notre gamme de produits s’étoffe sans cesse. Au 30 septembre 2014, nous ne comptions pas moins de 38 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 195 ETF cotés. Forts de ce succès, nous ouvrons aujourd’hui notre modèle à certains partenaires, ce qui nous permet d’élargir nos stratégies d’investissement. Ainsi, nous sommes heureux de lancer un produit avec Finvex Group, pour mieux répondre aux attentes des investisseurs en matière d’investissement durable et de smart beta. »

Next Finance , Novembre 2014

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Notes

[1] Depuis son lancement, l’indice surperforme aussi bien le DJ Sustainability Europe que les indices européens traditionnels tels que le S&P 350 Europe. Il en va de même pour les simulations historiques couvrant les périodes antérieures à son lancement.

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