DWS lance un ETF Xtrackers sur les obligations souveraines mondiales ESG

DWS lance un ETF obligataire répliquant le nouvel indice mondial FTSE Russell ESG sur les obligations souveraines. L’indice a pour objectif de fournir une pondération ESG stricte grâce à un nouveau système d’évaluation approfondie des obligations souveraines.

L’indice de l’ETF vise à fournir une pondération ESG significative en utilisant un système d’évaluation approfondi qui s’appuie sur 41 indicateurs ESG ainsi que sur des points de données externes reconnus.

L’ETF Xtrackers ESG Global Government Bond est coté depuis hier matin sur le Deutsche Börse et devrait s’inscrire aujourd’hui à la Bourse de Londres. L’ETF réplique l’indice FTSE ESG Select World Government Bond - DM (FTSE ESG Select WGBI-DM). L’indice utilise le cadre ESG établi par FTSE Russell pour les obligations souveraines, avec des inclinaisons ESG plus strictes pour surpondérer les pays à haute performance ESG et sous-pondérer les pays à faible performance ESG. Il intègre également des exclusions pour les pays les moins performants sur le plan ESG et, en réponse à la demande des investisseurs, les pays qui ne sont pas considérés comme « libres » [1].

Les scores ESG de chaque pays sont obtenus en évaluant leur performance à travers trois piliers de performance ESG (chacun avec de multiples sous-indicateurs) :

  • Performance environnementale : énergie, climat, ressources.
  • Performance sociale : inégalité, emploi, capital humain, santé et bien-être de la société.
  • Performance en matière de gouvernance : corruption, efficacité du gouvernement, stabilité politique, qualité de la réglementation, état de droit, voix et responsabilité.

« Le nouvel ETF Xtrackers ESG Global Government Bond vise à fournir des caractéristiques ESG avancées tout en maintenant des paramètres de performance ajustés au risque. L’objectif est de fournir une profondeur d’analyse qui fait progresser le marché en termes d’exposition ESG intelligente et nuancée », déclare Simon Klein, Responsable mondial des ventes pour la gestion passive chez DWS. « Avec ce nouvel ETF, les investisseurs bénéficient désormais d’une gamme diversifiée d’expositions ESG Xtrackers qu’ils peuvent utiliser, à travers les actions et les obligations ».

L’ETF a des frais annuels de 0,20 %. Des catégories d’actions couvertes en livres sterling, en dollars et en euros sont également disponibles (voir le tableau des produits).

Tableau des produits

Next Finance , Décembre 2021

Notes

[1] Le FTSE ESG Select World Government Bond Index - DM (FTSE ESG Select WGBI-DM) est conçu pour mesurer la performance des pays inclus dans le FTSE World Government Bond Index -Developed Markets (WGBI-DM) en tenant compte des expositions ESG. L’indice est construit sur le même cadre ESG que celui établi pour la série d’indices gouvernementaux FTSE ESG, mais avec des inclinaisons ESG plus strictes incorporant des exclusions pour les pays ayant une performance ESG relativement faible. L’indice applique les critères ESG à l’indice WGBI en ajustant l’exposition ESG des pays par rapport à l’indice de base, en surpondérant les pays à forte performance ESG et en sous-pondérant les pays à faible performance ESG.

Scores ESG : Le FTSE ESG Select WGBI-DM est construit sur le profil de durabilité de l’évaluation quantitative du risque ESG établie dans le Sovereign Risk Monitor (SRM) de Beyond Ratings. Les scores quantitatifs ESG sur les pays individuels remontent à 20 ans d’histoire et sont mis à jour dynamiquement sur une base trimestrielle au fur et à mesure que de nouvelles données sont mises à jour.

Application des scores ESG : L’indice inclut les pays dont le score ESG est supérieur au 15e percentile du WGBI, et élimine les pays qui se situent en dessous du 10e percentile.

Désignation comme "libre" : L’indice inclut les pays désignés comme "libres" par la Freedom House. Freedom House est une organisation à but non lucratif qui publie des scores de liberté globale dans son rapport annuel "Freedom in the World".

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