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CCR lance le fonds CCR Alternative Return

CCR Alternative Return est un FCP diversifié de droit français, ayant un objectif de performance absolue et une volatilité cible inférieure à 10%. Le fonds se positionne comme un concurrent des fonds alternatifs…

Les principaux points de différenciation sont la forte décorrélation avec les marchés d’actions, ainsi que le pilotage dynamique du risque de perte maximale du portefeuille. Par ailleurs, le fonds offre une liquidité quotidienne.

Le portefeuille est construit sur la base de 3 moteurs, ayant chacun un objectif de performance absolue.

Le premier, constitué de stratégies d’arbitrage de volatilité, correspond au domaine d’expertise du Pôle Volatilité de CCR Asset Management. Il apporte de la performance dans des marchés peu volatils (stratégies de portage), tout en limitant les baisses dans les chocs de marché (stratégies avec un biais long volatilité).

Le deuxième combine des positions d’arbitrage sur actions (long/short), exploitant des biais comportementaux des investisseurs, grâce à une approche statistique et quantitative. Il est complémentaire du premier en ce sens qu’il tend à mieux performer dans des environnements volatils.

Ces deux types de stratégies n’ont pas ou peu d’exposition directionnelle sur les marchés d’actions.

Le troisième moteur est constitué de stratégies quantitatives de type CTA (prises de positions directionnelles acheteuses ou vendeuses sur les principaux indices actions / taux / devises). Sa contribution dans le portefeuille sera encadrée par des limites de sensibilité, ainsi que par le contrôle continu du risque global du portefeuille.

Next Finance , Mars 2012

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