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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
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Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Septembre 2018
Etude sur l’investissement en Chine - 4ème volet : "L’importance des contrôles internes"
Les audits externes sont une procédure commune dans l’Occident mais la pratique est relativement récente en Chine. Les contraintes rendent cette pratique moins transparente et fiable que dans les autres pays.
Note,
Septembre 2018
Les investisseurs Sud Coréens plébiscitent l’Europe
L’investissement asiatique dans le secteur immobilier européen a atteint des niveaux sans précédent à la fin de 2017, doublant presque les résultats de l’année passée qui avaient excédé les 25,5 Mds €, selon le Conseil international en immobilier (...)
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Août 2018
Les dividendes mondiaux atteignent un nouveau record
Les dividendes ont augmenté de 12,9% à l’échelle internationale au cours du deuxième trimestre par rapport à la même période l’an dernier, pour atteindre 497,4 milliards de dollars US, atteignant aisément un nouveau record, selon l’indice Janus Henderson des dividendes (...)
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Août 2018
Réévaluation des objectifs de rendement : en cette fin de cycle de marché, les investisseurs immobiliers européens cherchent à éviter les risques
Les investisseurs immobiliers estiment que les marchés européens de l’immobilier vont bientôt atteindre le tournant décisif de leur cycle. Dans cette logique, ces professionnels craignent de plus en plus de ne pas faire les bons choix d’investissement, et réévaluent ainsi leurs (...)
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Juillet 2018
Enquête sur l’investissement en Chine : « Piloter les risques pour les actionnaires »
Janus Henderson Investors publie aujourd’hui le 3 ème volet de sa série éducative sur l’investissement en Chine, intitulée « Signaux et Ecrans de fumée ». Ce dernier volet, sous-titré « Opérations significatives entre parties liées », analyse la façon d’évaluer les structures locales et (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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