Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Janvier 2014
De l’évolution des modèles quantitatifs de sélection de titres à travers l’histoire de la gestion quantitative (à visage humain) de CPR AM
D’un modèle « statique » et « unique » en 1992 à un modèle « dynamique » et « adapté à chaque univers d’investissement » en 2012...
Stratégie,
Janvier 2014
La stratégie « Guru » : un retour aux fondamentaux via une stratégie quantitative actions
La stratégie « Guru » est une méthode d’investissement en actions qui combine les avantages de la gestion quantitative, en termes de transparence, et l’expertise de ce que nous ont appris les plus grands gérants de fonds de l’histoire, d’où son (...)
Opinion,
Décembre 2013
Est-il trop tard pour investir en actions ?
Notre comité d’allocation d’actifs trimestriel diffuse un message positif vis-à-vis des actions depuis ’été 2012. La progression des indices a été impressionnante et suscite instinctivement une certaine méfiance : l’économie est moribonde, la progression des bénéfices des entreprises (...)
Stratégie,
Décembre 2013
Faut-il se repondérer en actions émergentes ?
La série des bonnes nouvelles aux US, confirmée encore aujourd’hui par les ventes au détail, ne cesse d’augmenter la probabilité d’un Tapering dès le prochain FOMC du 18 décembre – notre scénario central. Dans ce contexte, les investisseurs continuent de se détourner des marchés (...)
Stratégie,
Décembre 2013
Comment spéculer sur quatre tendances macroéconomiques
L’analyste en actions mondiales du Credit Suisse Andrew Garthwaite expose quatre tendances macroéconomiques que les investisseurs devraient surveiller de près au cours des six prochains mois, ainsi que sept idées concrètes de (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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