Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Août 2012
« Comment concilier allocations stratégique et tactique dans une gestion flexible ? »
La nouvelle réalité boursière se caractérise par une fréquence des évènements de marché plus soutenue, et donc, une volatilité durablement plus élevée. Les gérants d’actifs peuvent s’y adapter, en intégrant, dans une gestion flexible, un équilibre permanent associant allocation (...)
Stratégie,
Juillet 2012
Quelle place pour les stratégies Long/Short Actions dans les allocations ?
L’environnement de marché actuel a clairement écarté certains investisseurs hors des marchés actions. Mais ce type de contexte incertain et volatil favorise à l’inverse la gestion Long/short Actions. Le voilà donc, le rôle de ces stratégies : favoriser la décorrélation marchés au (...)
Stratégie,
Juillet 2012
Comment capter du rendement dans le contexte actuel ?
L’absence de tendance claire sur les marchés milite pour des stratégies de rendement, comme l’achat d’actions à fort dividendes, les ventes de calls, voire dans une moindre mesure, l’exposition sur des obligations convertibles issues d’émetteurs d’Europe du (...)
Opinion,
Juillet 2012
Pourquoi faut-il vendre le bund ?
Selon René Defossez, Stratégiste chez Natixis, quelque soit le scénario envisagé, le meilleur (accélération du processus d’intégration) comme le pire (défaut généralisé en zone euro), les risques sur le Bund sont baissiers…
Stratégie,
Juillet 2012
Analyser les marchés émergents pour déceler les opportunités européennes
Entreprendre dans les marchés émergents n’est pas évident, ni de générer un retour sur investissement suffisant au regard des risques pris. Ceci est particulièrement vrai pour certaines entreprises industrielles européennes...
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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