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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Septembre 2018
Etude sur l’investissement en Chine - 4ème volet : "L’importance des contrôles internes"
Les audits externes sont une procédure commune dans l’Occident mais la pratique est relativement récente en Chine. Les contraintes rendent cette pratique moins transparente et fiable que dans les autres pays.
Note,
Septembre 2018
Les investisseurs Sud Coréens plébiscitent l’Europe
L’investissement asiatique dans le secteur immobilier européen a atteint des niveaux sans précédent à la fin de 2017, doublant presque les résultats de l’année passée qui avaient excédé les 25,5 Mds €, selon le Conseil international en immobilier (...)
Note,
Août 2018
Les dividendes mondiaux atteignent un nouveau record
Les dividendes ont augmenté de 12,9% à l’échelle internationale au cours du deuxième trimestre par rapport à la même période l’an dernier, pour atteindre 497,4 milliards de dollars US, atteignant aisément un nouveau record, selon l’indice Janus Henderson des dividendes (...)
Note,
Août 2018
Réévaluation des objectifs de rendement : en cette fin de cycle de marché, les investisseurs immobiliers européens cherchent à éviter les risques
Les investisseurs immobiliers estiment que les marchés européens de l’immobilier vont bientôt atteindre le tournant décisif de leur cycle. Dans cette logique, ces professionnels craignent de plus en plus de ne pas faire les bons choix d’investissement, et réévaluent ainsi leurs (...)
Note,
Juillet 2018
Enquête sur l’investissement en Chine : « Piloter les risques pour les actionnaires »
Janus Henderson Investors publie aujourd’hui le 3 ème volet de sa série éducative sur l’investissement en Chine, intitulée « Signaux et Ecrans de fumée ». Ce dernier volet, sous-titré « Opérations significatives entre parties liées », analyse la façon d’évaluer les structures locales et (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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