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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Décembre 2023
Les investisseurs se tournent vers la dette privée, les infrastructures et le secondaire pour s’adapter à une configuration de marché en évolution
Les investisseurs ajoutent la dette privée, les infrastructures et le secondaire aux fonds de buyout plus traditionnels. Un changement significatif puisque plus de 45% des répondants donnent la priorité à la diversification...
Note,
Décembre 2023
Les fonds de pension confiants pour l’investissement responsable selon un rapport publié par CREATE-Research & Amundi
Selon une étude publiée par CREATE-Research et Amundi, le premier gérant d’actifs européen, les investissements responsables restent essentiels pour créer de la valeur à long terme dans un environnement où la lutte contre le réchauffement climatique et les inégalités sociales est (...)
Note,
Novembre 2023
Une étude Morningstar révèle une perte de performance considérable pour les investisseurs de fonds thématiques due à leurs mauvais timing d’achat et de vente
La dernière étude de Morningstar, The Big Shortfall, révèle une tendance inquiétante. Au cours des cinq dernières années, les moments choisis par les investisseurs pour acheter ou vendre les fonds thématiques a eu un lourd impact sur les rendements qu’ils ont (...)
Note,
Novembre 2023
Révision du label ISR français : Des règles plus strictes pourraient obliger jusqu’à 45 % des fonds ISR à céder des sociétés pétrolières et gazières d’une valeur de 7 milliards d’euros
Hortense Bioy, directrice de la recherche sur le développement durable de Morningstar a analysé les fonds et les actions qui pourront être impactés.
Note,
Novembre 2023
Fitch Ratings : Détérioration des perspectives pour les gestionnaires d’actifs mondiaux en 2024
Les gestionnaires d’investissement sont confrontés à un climat d’investissement difficile en raison de l’augmentation des risques macroéconomiques et géopolitiques, le ralentissement de la croissance économique et les taux d’intérêt élevés étant susceptibles de peser sur la (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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