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Pricing de produits dérivés climatiques

mardi 12 février 2008

Next Finance : Quel est le principal résultat obtenu dans l’article ?

Mohammed Mraoua : Le résultat principal du papier est la présentation d’un modèle stochastique de prévision de la température. Ce modèle est ensuite utilisé pour décrire le comportement de la température journalière tout au long de la durée de vie d’un contrat de dérivé climatique et permet ainsi son pricing.

Le papier expose aussi une technique pour l’estimation des paramètres du modèle (équation de l’évolution de la température et équation de l’évolution de la volatilité de la température) et présente une évaluation numérique d’un swap sur température par méthodes de Monte Carlo.

- Consultez la présentation synthétique
Temperature stochastic modeling for pricing weather derivatives : empirical study with Moroccan data

- Consultez le document de travail
Temperature stochastic modelling and the pricing of weather derivatives

- Consultez un précédent article de recherche de Mohammed Mraoua :
Volatility swaps : Pricing and application to Moroccan financial market

Voir en ligne : Le site de Mohammed Mraoua

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