Guillaume Monarcha

Associé, responsable de la recherche quantitative chez Orion Financial Partners

Articles de cet auteur

Stratégie	Quelle allocation top/down pour la fin de l’année ?
Note	Augmentation significative du niveau d’aversion au risque : vers une entrée durable en régime de crise ?
Note	Investir dans les stratégies Long/Short Equity : fonds UCITS, Hedge Funds ou fonds de fonds spécialisés ?
Note	Stress-test des hedge funds
Stratégie	Que peut-on déduire du repositionnement tactique des CTAs ?
Note	Quel scénario après le ralentissement de la croissance US au premier trimestre ?
Stratégie	Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
Note	Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
Stratégie	Les comportements stratégiques des gérants systématiques et discrétionnaires face à la parité EUR/USD
Note	CTAs et Global Macro : un été en mode risk off
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Strategy	Management of hedge fund portfolios during crisis periods: the contribution of systematic overlays
Strategy	Systematic managers call into question the status of core European sovereign debt as a risk-free asset
Note	Hedge funds: The CTAs drift