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L’Ircantec lance un appel d’offres pour la sélection de 3 fonds quantitatifs de type smart beta

L’appel d’offre, d’un montant initial de 300M€, consiste à la sélection de prestataires pour gérer des fonds exposés aux actions européennes, utilisant un processus de gestion systématique active visant explicitement à minimiser la volatilité (lot 1), à maximiser le ratio de sharpe (lot 2), et de type smart beta autre que les 2 premiers (lot 3).

Dans le cadre de sa démarche d’investisseur socialement responsable, l’Ircantec a lancé le 14 novembre 2014 un appel d’offres afin de sélectionner des prestataires pour gérer des fonds dédiés investis en actions européennes.

Cet appel d’offres comprend 3 lots :

  • Le lot 1 concerne la sélection d’un prestataire pour gérer un fonds qui devra mettre en oeuvre une exposition aux actions européennes en utilisant un processus d’investissement systématique active visant explicitement à minimiser la volatilité (<< min vol >>) (gestion systématique active).
  • Le lot 2 concerne la sélection d’un prestataire pour gérer un fonds qui devra mettre en oeuvre une exposition aux actions européennes en utilisant un processus d’investissement systématique visant explicitement la maximisation du ratio de sharpe (gestion systématique active).
  • Le lot 3 concerne la sélection d’un prestataire pour gérer un fonds qui devra mettre en oeuvre une exposition aux actions européennes en utilisant un processus d’investissement systématique (gestion systématique active) autre que ceux décrits dans le lot 1 et le lot 2. Ce lot concerne les stratégies usuellement qualifiées dans la littérature financière de << smart beta >>, et n’étant pas des stratégies visant uniquement et explicitement à minimiser la volatilité (<< min vol >>) (lot 1) ou à maximiser le ratio de sharpe (lot 2).

L’Ircantec entend par "gestion systématique active" la mise en oeuvre de décisions d’investissement basée sur un processus d’investissement quantitatif et systématique induisant des positions individuelles différentes de celles de l’indice de référence, dans le but d’atteindre un surcroît significatif de performance, et ce dans la limite d’une enveloppe de risque.

Pour chacun des lots, l’univers d’investissement sera composé des sociétés cotées composant l’indice MSCI Europe (ou un indice équivalent) ainsi que des sociétés cotées enregistrées dans l’un des pays composant cet indice. L’indice de référence sera similaire à l’indice MSCI Europe NR libellé en EUR et sera précisé dans une seconde phase.

L’allocation initiale indicative du marché est de l’ordre de 300 millions d’euros (M€).

Elle n’intègre pas l’évolution des réserves du régime qui devraient s’accroître durant la période couverte par le marché, ni une éventuelle évolution de l’allocation stratégique ou de la stratégie de placement des actifs.

Next Finance , Novembre 2014

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