Auris Gestion annonce la commercialisation de son nouveau fonds : Auris Gravity US Equity Fund

Auris Gestion, société de gestion indépendante créée en 2004, a enrichi sa gamme avec le lancement du fonds « Auris Gravity US Equity Fund » (indicateur de risque et de rendement pour ce fonds : SRRI 5). Ce fonds déploie une stratégie quantitative de rotation sectorielle sur les actions américaines listées qui composent l’indice S&P 500. L’horizon d’investissement recommandé associé à ce fonds est de 5 ans minimum.

Cette stratégie consiste à identifier les trois secteurs les plus à même de bénéficier de l’environnement de marché. Chaque mois, le fonds investit dans les actions qui composent les trois secteurs sélectionnés (parmi 10 secteurs de la classification GICS [1], hors secteur de l’immobilier).

Auris Gestion bénéficie, sur ce fonds, des conseils en investissements fournis par Orion Financial Partners.

Une stratégie de rotation sectorielle systématique sur les large caps US reposant sur 3 piliers :

• L’analyse de l’environnement de marché sur le fondement d’indicateurs de cycle macroéconomique et de risque de marché.
• L’évaluation de la prime macro des secteurs : modèle de valorisation cherchant à déterminer l’excès de rendement attendu sur chaque secteur de l’indice par rapport au marché.
• La sélection des secteurs selon une méthode de scoring prenant en compte le score de valorisation, le score de sur-/sous-valorisation et le score de momentum macro.

Le portefeuille est ainsi composé de trois poches sectorielles, pondérées en risque (volatilité). Au sein de chacune des poches sectorielles, le poids de chaque action est déterminé par sa pondération au sein de l’indice sectoriel de référence.

Le fonds « Auris Gravity US Equity Fund », a été créé le 15 juin 2021 et ses performances confortent Auris Gestion dans la pertinence de cette stratégie. Depuis sa création, le fonds a bien résisté aux périodes de forte volatilité. Il est intéressant de constater sa surperformance par rapport à son indice de référence (S&P500 Net Total Return Index).

En effet, sur un an et arrêtée au 06/07/2022, la performance d’Auris Gravity US Equity Fund est de -0.85% (pour les parts I USD) et de -0.67% (pour les parts F EUR HEDGED) contre -10.74% pour son indice de référence (S&P 500 net total return USD), soit un écart de performance positif de +9.89% pour les parts I USD*.

Sa performance depuis le début de l’année et arrêtée au 06/07/2022, est de -9.85% (pour les parts I USD) et de -10.00% (pour les parts F EUR HEDGED) contre -18.87% pour son indice de référence, soit un écart de performance positif de +9.02% pour les parts I USD*.

Sébastien Grasset, membre du Directoire et Directeur de l’Asset Management : « Nous sommes satisfaits de la performance de cette stratégie. La méthodologie de sélection des secteurs a notamment permis de retenir, cette année, 3 secteurs défensifs (Healthcare, Utilities et Communication Services) lorsque cela était opportun et ainsi de bien résister dans un marché baissier et perturbé par la thématique inflation et le risque de récession. »

Caractéristique du fonds :

• Forme Juridique : Compartiment de la SICAV AURIS
• OPCVM (UCITS) : oui
• Code ISIN parts R (tous souscripteurs) : LU2309368467 (USD)
• Code ISIN parts I : LU2309368897 (USD)
• Souscription minimum pour les parts R : 1 Action (100€ au lancement)
• Souscription minimum pour les parts I : 50 000 USD
• Valorisation : quotidienne
• Frais de gestion financière : 1,50% TTC (parts R), 1.25% TTC (parts I)
• Frais courants : 1,91% TTC (parts R), 1,62% TTC (parts I)
• Commission de surperformance : 15% TTC de la performance au-delà de l’indicateur de référence
• Valorisateur : CACEIS Bank Luxembourg Branch
• Dépositaire : CACEIS Bank Luxembourg Branch
• Commissaire aux comptes : Mazars Luxembourg