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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Septembre 2012
L’EDHEC-Risk Institute met en garde contre le risque des nouvelles formes d’indices actions alternatifs
Selon Noël Amenc, Directeur de l’EDHEC-Risk Institute, il est temps de développer une véritable culture de gestion du risque relatif à ces indices alternatifs avant que le « tracking error » de ces offres prometteuses ne les mène à leur disparition (...)
Note,
Août 2012
Solvabilité 2 : dans quels scenarii préférer le crédit aux actions ?
Les classes d’actifs crédit et actions sont impactées à des degrés divers sous Solvency 2 via des besoins en fonds propres supplémentaires spécifiques (Solvency Capital Requirement). Ces derniers visent à corriger les chocs de volatilité propres à ces actifs et ainsi à protéger la (...)
Note,
Août 2012
La diversité de genre améliore-t-elle la performance ?
Sur les six dernières années, les entreprises dont le conseil d’administration comprenait au moins une femme ont affiché une meilleure performance boursière que les entreprises administrées exclusivement par des hommes.
Note,
Juillet 2012
L’évolution de la gestion collective française au 2ème trimestre 2012
Au 2ème trimestre, le marché français de la gestion collective enregistre une baisse d’encours de -2,4%. Ramené à 751,9 milliards d’euros, le total des actifs sous gestion reste néanmoins supérieur à son niveau de début d’année mais son repli sur un an glissant atteint (...)
Note,
Juillet 2012
Focus Gestion Actif Passif : Anticiper l’évolution du coût en capital de ses actifs
La question de l’anticipation du coût en capital de ses actifs est essentiellement celle de la gestion dynamique du SCR. Cette gestion dynamique est tributaire de plusieurs facteurs. L’analyse de Groupama-Asset Management...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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