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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
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Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Mai 2015
Correction des marchés : des investisseurs institutionnels très partagés...
Les investisseurs institutionnels sont très partagés sur le positionnement des portefeuilles face à une correction des marchés, d’après une récente enquête de NN IP...
Note,
Mai 2015
Source révèle les principales raisons de l’utilisation des ETP
Une nouvelle recherche commanditée par Source, l’un des principaux fournisseurs de produits de gestion indicielle côtés (ETP) en Europe, révèle que les investisseurs professionnels français déclarent utiliser les ETP le plus souvent pour faire des « ajustements tactiques » au sein (...)
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Mai 2015
La chute de l’Euro laisse présager une excellente année pour les investisseurs sur le haut rendement malgré la baisse probable des dividendes en dollars US au niveau mondial.
Les dividendes à l’échelle internationale ont atteint 218 milliards de dollars US au cours du premier trimestre 2015, chutant de 6,3% en dollars US par rapport au 1er trimestre 2014. Il s’agit là de la deuxième baisse trimestrielle consécutive et de la plus forte baisse depuis le (...)
Note,
Mai 2015
La délégation de la répartition des actifs : un élément clé dans les stratégies multi-asset !
Plus de la moitié (55%) des investisseurs institutionnels considèrent que la délégation des décisions d’investissement constitue le principal attrait des fonds multi-asset. Sept sur 10 (70%) s’attendent à ce que les institutionnels augmentent leur exposition aux fonds multi-asset au (...)
Note,
Mai 2015
Une enquête révèle l’attachment des investisseurs européens aux ETP et le potential de croissance de ce marché
Une enquête publiée par Source, l’un des principaux fournisseurs de produits de gestion indicielle côtés (ETP) en Europe, montre que plus de deux tiers (68 %) des investisseurs professionnels et des conseillers en gestion de patrimoine européens utilisent actuellement les ETP dans (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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