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Note, Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
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Note, Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
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Note, Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
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Stratégie, Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
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Stratégie, Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude

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Note, Juin 2015
Les investisseurs institutionnels ne sont pas préparés aux risques extrêmes, selon le sondage Global RiskMonitor d’AllianzGI
Paradoxe majeur : si deux tiers des investisseurs institutionnels estiment que les risques extrêmes sont de plus en plus préoccupants, seuls 27 % d’entre eux ont mis en place des stratégies de couverture contre ce type de risque et seuls 36 % estiment avoir accès à des outils (...)
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Note, Juin 2015
Quels instruments financiers est-il important de revaloriser précisément dans le calcul du SCR Marché ?
Il est courant en finance d’utiliser les sensibilités des différents instruments (deltas des options, sensibilités des obligations…) pour évaluer l’impact de chocs sur les données de marché. Cette approche, même si elle reste très utile pour estimer les ordres de grandeur, peut être (...)
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Note, Juin 2015
Changement Climatique : aux investisseurs d’agir face à ce nouveau risque
En perspective des négociations pour un nouvel accord global sur le climat qui doivent se dérouler à Paris fin 2015, Mercer s’est penché sur le lien possible entre changement climatique et investissements. Le premier cabinet en conseil en investissement institutionnel alerte (...)
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Note, Mai 2015
Enquête annuelle Schroders : Un retour de la confiance des investisseurs particuliers mais des choix d’investissement qui restent prudents
L’étude annuelle réalisée par le groupe Schroders révèle un intérêt croissant pour les investissements financiers par rapport aux années précédentes et une forte hausse de la confiance des investisseurs particuliers dans le monde et notamment en (...)
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Note, Mai 2015
Baisse des anticipations de volatilité des professionnels sur les obligations d’entreprises et souveraines en zone euro
Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta et des ETF de stratégie, dévoile les résultats de la vague 5 du baromètre CSA/Ossiam/Les Echos mesurant les anticipations des investisseurs français, institutionnels et particuliers, sur l’évolution attendue de la volatilité (...)
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