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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Opinion,
Décembre 2018
Quelle place la gestion passive laisse-t-elle à la gestion active ?
Créée en 2015, la Lyxor Dauphine Research Academy, est une initiative conjointe entre la House of Finance de l’Université Paris-Dauphine et Lyxor Asset Management afin de mandater les plus grands chercheurs internationaux pour rédiger des articles universitaires sur des sujets (...)
Note,
Novembre 2018
Les épargnants français gagnent en confiance et en appétit pour le risque, mais doivent progresser en matière d’éducation financière
L’étude mondiale Global Investment Survey de Legg Mason confirme le profil traditionnellement prudent des investisseurs français et leur préférence pour le marché domestique et européen. Elle révèle toutefois un regain d’optimisme en 2018, annonciateur de choix d’investissement (...)
Note,
Novembre 2018
Les obstacles à l’augmentation de l’investissement factoriel ont reculé car la confiance en ce troisième pilier d’investissement continue de se renforcer, selon une étude Invesco
La moitié des investisseurs institutionnels et un tiers des investisseurs Wholesale renforcent leur expertise en investissement factoriel au sein de leurs équipes d’investissement.
Note,
Novembre 2018
La révolution de l’industrie de la gestion d’actifs est en marche
Selon l’Etude PwC Asset & Wealth Management Revolution : Pressure on profitability, la révolution de l’industrie de la gestion d’actifs est en marche. Malgré la hausse des encours, les frais de gestion des fonds communs de placement vont baisser de près de 20 % d’ici à (...)
Note,
Septembre 2018
Les assureurs prêts à augmenter leur exposition au risque tandis que les inquiétudes macroéconomiques s’atténuent
Malgré des conditions de marché difficiles, avec une rentabilité demeurant sous pression, les assureurs sont d’humeur relativement optimiste et prêts à accroître leur exposition au risque, selon une étude mandatée par (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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