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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Février 2019
Les investisseurs institutionnels transfèrent les risques des marchés publics vers les marchés privés, selon une étude de BlackRock
Face à l’inquiétude croissante suscitée par le ralentissement du cycle économique, les investisseurs institutionnels cherchent à atténuer les risques en augmentant leurs allocations sur les marchés privés, selon l’étude annuelle de BlackRock dédiée aux investisseurs institutionnels « (...)
Note,
Février 2019
Réductions de budgets de recherche et baisse du nombre d’analystes : MiFID II un an après
La première étude consacrée aux professionnels de l’investissement européens depuis la mise en œuvre de MiFID II montre l’impact de cette directive sur le coût, la qualité et la couverture de la recherche financière.
Note,
Février 2019
Les dividendes mondiaux ont atteint un nouveau record en 2018 et de nouvelles hausses sont attendues en 2019
Les dividendes mondiaux ont atteint un nouveau record en 2018, avec le paiement de dividendes solides au cours du quatrième trimestre malgré les difficultés rencontrées par le marché des actions, selon le dernier rapport de l’indice Janus Henderson des dividendes (...)
Note,
Février 2019
Selon BlackRock, la durabilité est l’avenir de l’investissement
Pour, l’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement démontre que les critères ESG matériels ont le potentiel d’ajouter de la valeur aux processus d’investissement traditionnels, qu’une stratégie ait ou non un mandat durable. BlackRock a la conviction que l’avenir de (...)
Opinion,
Février 2019
Les 5 tendances clés de l’ESG à surveiller en 2019 selon MSCI ESG Research
MSCI ESG Research a publié son rapport intitulé « 2019 ESG Trends to Watch », qui identifie les 5 tendances clés sur l’ESG pour cette année mais aussi les coûts et opportunités potentiellement négligés à ce sujet…
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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