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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Mai 2021
Accompagner la transition vers l’investissement à émission de carbone nette nulle
Neuberger Berman accompagne concrètement les investisseurs dans la décarbonisation de leur portefeuille et publie un livre blanc détaillant son plan d’action.
Note,
Avril 2021
Enquête UBS sur la confiance des investisseurs : le niveau de liquidités détenues reste élevé, mais les investisseurs envisagent d’acquérir plus d’actions
Quarante-et-un pour cent des investisseurs envisagent d’acheter plus d’actions au cours des six prochains mois, 12 % d’entre eux prévoient de les réduire. Les investisseurs privilégient les secteurs engagés dans un processus de transformation technologique. 70% d’entre eux les (...)
Note,
Avril 2021
Les émissions de gaz a effet de serre financées par le secteur financier sont 700 fois plus importantes que ses émissions directes
CDP dévoile la toute première étude sur les émissions financées, basée sur les données rapportées par les gestionnaires d’actifs, les investisseurs institutionnels, les assureurs et les banques dans le monde. Moins de la moitié des institutions financières font état de mesures visant (...)
Note,
Avril 2021
L’investissement ESG franchit un cap en 2020, selon une étude de Natixis Investment Managers
Le nombre d’investisseurs professionnels appliquant des stratégies ESG a augmenté de 18 % depuis 2018, principalement pour mieux aligner le capital privé sur les valeurs des investisseurs et des organisations. Les trois quarts des investisseurs professionnels considèrent que les (...)
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Avril 2021
Les émissions d’obligations vertes des marchés émergents atteindront 100 milliards de dollars d’ici 2023, selon Amundi et IFC
Amundi, le premier gestionnaire d’actifs européen, et IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, publient aujourd’hui la troisième édition de leur rapport sur les obligations vertes des marchés émergents (EM) 2020.
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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