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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Septembre 2013
Les actifs des 100 principaux gestionnaires d’investissement alternatif atteignent les 3.000 milliards de dollars
Towers Watson a publié une étude en collaboration avec le Financial Times démontrant que le montant total des actifs gérés par les 100 principaux gestionnaires d’investissement alternatif dans le monde a atteint 3.100 milliards de dollars en (...)
Note,
Septembre 2013
Perspectives économiques : des points d’inflexion pour les économies nordiques
Les pays nordiques sont prêts pour une possible reprise économique. Au cours des dernières années, la Norvège a surmonté avec succès toutes les difficultés auxquelles a été confrontée l’économie mondiale. Le pays a mené la course de la croissance dans la région (...)
Stratégie,
Septembre 2013
La demande des investisseurs stimule les émissions à taux variable des entreprises européennes
Selon une étude de Fitch Ratings, cette année, les entreprises européennes ont émis à ce jour une proportion plus élevée de nouvelles obligations à taux variable qu’elles ne l’avaient fait au cours d’une année pleine, depuis (...)
Note,
Septembre 2013
Les Européens de plus de 50 ans craignent que l’inflation n’érode leur capital retraite
Selon une étude paneuropéenne menée par Allianz en étroite collaboration avec Allianz Global Investors, de nombreuses personnes âgées de 50 à 70 ans ne sont pas sûres de pouvoir maintenir leur style de vie actuel une fois à la retraite et pensent devoir épargner davantage pour y (...)
Note,
Août 2013
Étude CFA Institute/Edelman : seulement la moitié des investisseurs font confiance aux sociétés de gestion
Si les investisseurs sont optimistes quant aux marchés financiers, la confiance qu’ils accordent aux sociétés de gestion reste fragile, les comportements éthiques et la transparence étant plus importants à leurs yeux que la (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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