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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Janvier 2014
Le rebond des flux sur les actions devrait se poursuivre en 2014
L’analyse rétrospective des grands mouvements de flux de portefeuilles depuis le début de la crise, en 2007, montre à quel point ceux-ci sont liés non seulement aux perspectives de croissance économique mais également à l’action des banques (...)
Opinion,
Décembre 2013
Les professionnels de l’investissement sont optimistes face aux perspectives de croissance économique pour 2014 mais affichent leurs craintes au sujet de l’intégrité du marché
L’enquête annuelle du CFA Institute souligne la confiance grandissante dans l’économie mondiale avec, en parallèle, le besoin de réformes clés destinées au renforcement du système financier.
Note,
Novembre 2013
Repenser les fonds alternatifs
Une étude de State Street remet en question la manière dont les investisseurs recherchent la performance dans un contexte de faibles rendements...
Note,
Novembre 2013
Les trésoriers d’entreprises s’inquiètent de la qualité du crédit du secteur bancaire et de la régulation concernant les fonds monétaires européens
C’est le résultat d’un sondage réalisé auprès de 90 délégués réunis à la troisième conférence annuelle de gestion de trésorerie, organisée il y a quelques jours à Londres par Fitch Ratings...
Note,
Novembre 2013
L’impact des politiques monétaires non conventionnelles
Dans un nouveau livre blanc pour le Deutsche Asset & Wealth Management Global Financial Institute, Gert Peersman, Professeur à l’Université de Gand, analyse les mesures non conventionnelles des banques centrales ainsi que leurs conséquences macroéconomiques sur l’économie (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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