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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Octobre 2020
Enquête UBS sur la confiance des investisseurs : En vue de la présidentielle américaine, la plupart des investisseurs envisagent d’ajuster leur portefeuille
Selon l’enquête trimestrielle d’UBS sur la confiance des investisseurs, 72 % des investisseurs dans le monde envisagent de modifier leurs positions avant le scrutin...
Note,
Octobre 2020
Les fonds verts environnementaux européens vont devoir muscler leurs qualités vertes
Novethic publie, avec le soutien de l’ADEME, son étude : « Les fonds verts européens au défi de la taxonomie ». Elle décrit un marché en pleine expansion avec 227 fonds pour 59,3 milliards d’euros d’encours qui vont devoir évaluer leur conformité au référentiel européen (...)
Note,
Octobre 2020
Enjeux ESG-Climat : Le FIR publie un cahier sur l’intégration dans l’allocation d’actifs pour identifier les enjeux au développement de cette nouvelle pratique
Le FIR s’est intéressé à la « nouvelle frontière » que constitue l’intégration ESG dans l’allocation d’actifs, un sujet peu traité et peu documenté à ce jour. Pour ce faire le FIR a lancé un groupe de travail co-piloté par Héléna Charrier, directrice adjointe politique durable à la Caisse (...)
Note,
Octobre 2020
Le marché mondial des obligations vertes devrait atteindre EUR 2 000 milliards d’ici trois ans, estime NN Investment Partners
L’essor des obligations vertes sera alimenté par la solide demande des investisseurs et une amélioration des normes au sein du marché. NN IP souligne que près de 15% des obligations vertes sont encore émises par des entreprises affichant des pratiques (...)
Note,
Septembre 2020
CFA Institute présente ses principales recommandations en matière d’intégration de l’analyse climatique dans les décisions d’investissement
CFA Institute, l’association mondiale des professionnels de l’investissement, publie ce jour un rapport sur l’analyse du changement climatique, un outil destiné à guider les investisseurs vers l’intégration de l’analyse du changement climatique dans le processus (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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