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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Novembre 2019
Quatre investisseurs internationaux sur cinq prévoient d’augmenter leur allocation à la Chine lors des 12 prochains mois, selon une étude d’Economist Intelligence Unit et Invesco
Les détenteurs d’actifs et les investisseurs professionnels d’Amérique du Nord et des zones Asie-Pacifique (APAC) et Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) font part de leur optimisme quant aux différentes classes d’actifs chinois malgré l’incertitude alimentée par la guerre (...)
Note,
Novembre 2019
L’ESG renverse la tendance baissière chez les principaux gestionnaires d’actifs mondiaux
Les changements s’accélèrent dans le secteur de l’investissement sous la pression combinée de l’activité réglementaire, de la compression des commissions et des coûts technologiques élevés. Dans ce contexte, les gestionnaires de fonds sont de plus en plus conscients de l’importance de (...)
Note,
Octobre 2019
Le recours à l’investissement factoriel continue de se développer rapidement aussi bien sur les actions que sur les obligations
Selon l’étude d’Invesco, l’adoption des stratégies factorielles se développe rapidement : 59% des investisseurs utilisant cette approche d’investissement envisagent d’augmenter leur allocation.
Lecture,
Octobre 2019
Comment les années Draghi ont changé la Banque Centrale Européenne
La société CPR Asset Management a annoncé la publication d’un ouvrage consacré aux « années Draghi », co-écrit par les membres de l’équipe Etudes et Stratégie.
Note,
Octobre 2019
L’Investissement Responsable prend une place centrale
Réalisée chaque année depuis trois ans, l’étude HSBC « Sustainable Financing and Investing Survey » fournit des données uniques sur la réalité de l’approche des investisseurs et des émetteurs sur l’investissement durable, et ce, par grande zone géographique, les obstacles, les (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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