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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Décembre 2020
L’industrie européenne des régimes de retraite place la résilience des portefeuilles au cœur des préoccupations face à la Covid-19
Les investisseurs des fonds de pension accordent désormais la priorité à la résilience des portefeuilles, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par CREATE-Research et Amundi, leader Européen de la gestion d’actifs.
Note,
Novembre 2020
173 nuances de reporting : l’ultime saison
Bilan mitigé pour l’article 173 qui a perfectionné le reporting climat de quelques investisseurs institutionnels sans transformer les pratiques de tous. Novethic publie aujourd’hui l’ultime saison de sa série « 173 nuances de reporting (...)
News,
Novembre 2020
Les dividendes mondiaux ont chuté de 11 % au troisième trimestre, mais le pire semble passé
Les dividendes mondiaux ont baissé de 55 milliards de dollars à 329,8 milliards au troisième trimestre, soit une baisse sous-jacente de 11,4 % et une baisse globale de 14,3 %. La baisse a été moins sévère qu’au deuxième trimestre, car les tendances saisonnières du troisième trimestre (...)
Note,
Novembre 2020
Fidelity confirme la corrélation positive entre qualité de la notation ESG et surperformance en 2020
Fidelity International a testé la relation entre qualité de la notation ESG et performance boursière des entreprises sur les trois premiers trimestres 2020, grâce à son système propriétaire de notation. L’étude révèle une forte corrélation positive entre la performance relative d’une (...)
News,
Novembre 2020
Les PRI appellent les détenteurs d’obligations souveraines à s’engager davantage sur les enjeux ESG
Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies, publient un nouveau rapport, intitulé « Les engagements ESG pour les investisseurs en dettes souveraines » (« ESG Engagement for Sovereign Debt Investors »), dans lequel les PRI appellent les (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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