Recherche
Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
|
|
Étude
Note,
Décembre 2021
62% des investisseurs européens n’ont reçu aucune proposition ESG de leur conseiller financier, au cours des 12 derniers mois
Dans moins de 250 jours, la directive MiFID exigera des conseillers financiers basés en Europe qu’ils interrogent leurs clients sur leurs préférences en termes d’investissement responsable. La nouvelle étude de Nordea Asset Management (NAM) met en lumière plusieurs (...)
Note,
Décembre 2021
Liste A du CDP : Seulement 2 % des entreprises mondiales font preuve d’une excellence environnementale
272 entreprises sur près de 12 000 ont reçues la note A du classement annuel établi par le CDP. 23 entreprises françaises ont reçu la meilleure note dont Danone, L’Oréal, Kering et Sanofi. Les entreprises de la liste A surperforment leur indice de référence de 5,8 % par (...)
Note,
Novembre 2021
Fonds verts européens, un marché aux multiples nuances
Si le marché des fonds verts en Europe a bondi de 140 milliards d’euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2021, les objectifs environnementaux de cette offre restent à préciser.
Note,
Novembre 2021
Etude Mazars & AFG : Finance à impact : les pratiques et défis des sociétés de gestion en France
L’AFG et Mazars présentent leur étude commune sur la finance à impact. Cette étude met en lumière le niveau de maturité, les attentes et les défis des sociétés de gestion françaises en matière de finance à impact.
Opinion,
Novembre 2021
72% des fonds ne survivraient pas à un prix du carbone
Axylia, maison de finance responsable, publie une enquête exclusive sur le risque carbone des 50 plus gros fonds actions Europe. Elle révèle que 72% d’entre eux ne survivraient pas à un prix du carbone. Ce qui signifie que leurs souscripteurs courent un fort risque de perte de (...)
|
|
© Next Finance 2006 - 2025 - Tous droits réservés
Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
| Se connecter
|