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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Janvier 2014
Le rebond des flux sur les actions devrait se poursuivre en 2014
L’analyse rétrospective des grands mouvements de flux de portefeuilles depuis le début de la crise, en 2007, montre à quel point ceux-ci sont liés non seulement aux perspectives de croissance économique mais également à l’action des banques (...)
Opinion,
Décembre 2013
Les professionnels de l’investissement sont optimistes face aux perspectives de croissance économique pour 2014 mais affichent leurs craintes au sujet de l’intégrité du marché
L’enquête annuelle du CFA Institute souligne la confiance grandissante dans l’économie mondiale avec, en parallèle, le besoin de réformes clés destinées au renforcement du système financier.
Note,
Novembre 2013
Repenser les fonds alternatifs
Une étude de State Street remet en question la manière dont les investisseurs recherchent la performance dans un contexte de faibles rendements...
Note,
Novembre 2013
Les trésoriers d’entreprises s’inquiètent de la qualité du crédit du secteur bancaire et de la régulation concernant les fonds monétaires européens
C’est le résultat d’un sondage réalisé auprès de 90 délégués réunis à la troisième conférence annuelle de gestion de trésorerie, organisée il y a quelques jours à Londres par Fitch Ratings...
Note,
Novembre 2013
L’impact des politiques monétaires non conventionnelles
Dans un nouveau livre blanc pour le Deutsche Asset & Wealth Management Global Financial Institute, Gert Peersman, Professeur à l’Université de Gand, analyse les mesures non conventionnelles des banques centrales ainsi que leurs conséquences macroéconomiques sur l’économie (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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