Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Septembre 2011
le forex, une valeur ajoutée au sein d’une allocation entre actifs réels et financiers
Le marché des changes (forex) n’est pas une classe d’actifs de plus mais toutes les classes d’actifs réunies sur un même marché. Il peut être une vraie source de diversification et de performance sous réserve d’un suivi méthodique, discipliné et (...)
Stratégie,
Août 2011
Les convertibles : un bon compromis dans la crise !
Les convertibles sont désormais très majoritairement détenues par des gestions directionnelles alors qu’en 2008 les hedge funds très leveragés en étaient les principaux détenteurs…
Pédagogie,
Juillet 2011
Le private equity
Les fonds de private equity investissent dans les actions d’entreprises afin d’en prendre le contrôle. Les actions détenues par ces fonds ne sont pas cotées sur les marchés financiers.
Stratégie,
Juillet 2011
Une performance de 7 à 8 % pour le high yield en 2011 ?
Selon Ian Edmonds de Western Asset, la baisse des taux de défaut, la recrudescence des opérations de fusion-acquisition et l’augmentation de l’offre devraient permettre au marché du haut rendement de générer de solides (...)
Opinion,
Octobre 2010
Gare aux dangers de la gestion indicielle !
Tant que la configuration de marché sera marquée par de forts doutes sur la qualité de la croissance, une position structurelle en gestion indicielle doit être minimisée dans les portefeuilles...
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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