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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Novembre 2013
Selon Allianz Global Investors, les petites capitalisations sont source de surperformance sur le long terme
Selon les conclusions de l’étude « Is small beautiful ? » d’Allianz Global Investors, les petites capitalisations ont enregistré des performances supérieures à celles des grandes capitalisations sur dix des 13 dernières (...)
News,
Novembre 2013
Les portefeuilles de créances non performantes détenus par les banques en Europe sont estimés aujourd’hui à plus de 1 200 milliards d’euros selon PwC
En Europe, les portefeuilles de créances non performantes (Non Performing Loans) détenus par les banques ont augmenté de près de 100 milliards d’euros en 12 mois, pour s’établir à 1 200 milliards d’euros.
Stratégie,
Novembre 2013
Les investisseurs institutionnels devraient se concentrer sur les risques extrêmes « qui peuvent détruire » leurs portefeuilles…
Selon Towers Watson, les investisseurs institutionnels devraient se concentrer sur les risques extrêmes qui peuvent détruire leurs portefeuilles tels que l’éclatement de l’euro, la contamination nucléaire ou encore les risques de pandémie et d’extrême (...)
Note,
Octobre 2013
L’impact de la crise sur le comportement des investisseurs décrypté par les équipes du TBS Research Centre
Réalisé à partir de données issues des fonds d’investissements européens, le projet d’étude d’impact de la crise financière en Europe a été initié par l’agence Luxembourg for Finance. Représentation de l’Etat du Luxembourg, cet organisme cristallise les intérêts de la première place (...)
Note,
Octobre 2013
Richesse mondiale : nouveau record historique
Malgré une décennie marquée par des rendements réels négatifs sur les actions, des marchés d’actions baissiers et l’éclatement de bulles immobilières, le Wealth Report 2013 du Credit Suisse constate que la richesse mondiale a plus que doublé depuis 2000, atteignant un nouveau record (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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