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Note, Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
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Note, Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
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Note, Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
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Stratégie, Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
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Stratégie, Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude

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Stratégie, Décembre 2016
Gestion d’actifs assurantielle : la nouvelle donne
L’environnement auquel sont confrontés les investisseurs du secteur assurantiel, des mutuelles et des instituts de prévoyance est de plus en plus complexe. D’une part, la recherche de rendement dans le contexte de taux bas des dernières années les a incité, mécaniquement, à (...)
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Note, Décembre 2016
Les « marchés frontières », une large palette de choix pour les investisseurs en quête de rendements
Le Credit Suisse Research Institute publie aujourd’hui « The Next Frontier », un rapport qui explore les opportunités d’investissement dans les marchés dits « frontières » (« frontier markets ») et lance le groupe « Credit Suisse Frontier Markets » (CS FM) composé de 30 (...)
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Note, Décembre 2016
Les investisseurs institutionnels prévoient davantage de changements dans leur allocation d’actifs au cours des deux prochaines années
Selon la nouvelle étude Fidelity® Global Institutional Investor Survey, les investisseurs institutionnels internationaux prévoient d’implémenter davantage de changements dans leur allocation d’actifs au cours des 12 à 24 prochains (...)
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Note, Décembre 2016
Quelles solutions pour le secteur de l’assurance face à l’environnement de taux bas en Europe ?
L’EDHEC Business School analyse d’une part, les conséquences macroéconomiques du Quantitative Easing (QE), d’autre part, en quoi la situation de taux d’intérêt bas constitue pour le secteur de l’assurance un véritable défi et détermine quelles sont les solutions pour s’adapter à ce (...)
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Note, Novembre 2016
BREXIT : La Place de Paris en pole position en Europe pour attirer les entreprises
Paris EUROPLACE présente son rapport stratégique « Brexit : La Place de Paris en pole position en Europe pour attirer les entreprises » qui bat en brèche de nombreuses idées reçues. Il s’agit d’une étude inédite sur le positionnement et l’offre de services de la Place (...)
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