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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
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Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Mai 2018
Record atteint par les dividendes mondiaux au cours du premier trimestre grâce à l’augmentation des bénéfices
L’augmentation des bénéfices des sociétés a entrainé une hausse de 10,2% des dividendes totaux à l’échelle internationale qui ont atteint 244,7 milliards de dollars US au cours du premier trimestre, selon l’indice Janus Henderson des dividendes mondiaux. Il s’agit d’un record pour le (...)
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Mai 2018
Une nouvelle étude de State Street révèle que plus de la moitié des investisseurs institutionnels prévoient d’externaliser la gestion de leurs données d’ici 2021
Le manque d’intégration entre les différents types et sources de données constitue le principal défi de gestion pour près de 50 % d’entre eux
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Mai 2018
En complément de l’allocation d’actifs, la combinaison entre gestion active et passive est essentielle pour générer de la performance sur le long terme selon la 5e édition de l’étude annuelle de Lyxor
En 2017, 44% des fonds actifs en Europe ont surperformé leurs indices de référence, contre seulement 28% en 2016. La gestion active s’est mieux comportée sur les marchés actions les moins efficients ; ailleurs, la gestion passive (...)
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Avril 2018
Pour la moitié des sélectionneurs de fonds professionnels la volatilité est une de leurs principales préoccupations pour 2018 et ils sont divisés sur son impact sur les portefeuilles, selon une enquête de Natixis Investment Managers
Parmi les autres résultats clés de cette étude : les sélectionneurs de fonds ont recours à la gestion active et utilisent une large palette d’investissements alternatifs.
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Avril 2018
La France devrait encore être le moteur de la croissance du marché des obligations vertes en Europe, selon le dernier rapport publié par Climate Bonds.
Climate Bonds Initiative et Lyxor Asset Management publient le premier rapport sur l’état du marché français des obligations vertes.
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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